ความสัมพันธ์ของค่าเงิน Correlation การสร้างระบบ Passive Trading +90 % คืออะไร

ความสัมพันธ์ของค่าเงิน คือ

ความสัมพันธ์ของค่าเงิน คือ ค่าการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความสอดคล้องกัน โดยค่าความสัมพันธ์เป็นค่าทางสถิติ โดยมากใช้ Pearson correlation คำนวณจากระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมากแล้วมีค่าให้ทั่วไป แต่ค่าทั่วไปนั้นไม่ถูกต้องนัก ต้องมีการหาค่าที่ดีที่สุดและจำเพาะสำหรับค่าเงินที่เลือกต้องไม่สัมพันธ์กันแตกต่างกันตามแนวคิดของ Ray (อ่านเพิ่มเติมได้ใน Passive Trading)

สำหรับค่าความสัมพันธ์ หรือ Correlation จะเป็นการคำนวณทางสถิติที่ไม่ซับซ้อนเรียกชื่อว่า Correlation Coefficient มีสูตรคือ

ความสัมพันธ์ของค่าเงิน สูตร
สูตรคำนวณ Pearson Correlation

ค่าสัมประสิทธ์แบบ Pearson ที่คำนวณออกมาได้จะมีค่าต่ำสุดเป็นเปอร์เซ็น คือ เหมือนกันมากที่สุดคือ +100 % และแตกต่างกันมากที่สุดคือ – 100 % สามารถตีความตามตัวอย่างในกรณีของค่าเงิน EURUSD กับค่าเงิน USDJPY ว่า

ถ้าค่าความสัมพันธ์ของ EURUSD กับ USDJPY เท่ากับ

+ 100 ตีความว่า ถ้า EURUSD ขึ้น USDJPY จะขึ้น และถ้า  EURUSD ลง USDJPY ก็จะลง

- 100 ตีความว่า ถ้า EURUSD ขึ้น USDJPY จะลง และถ้า EURUSD ลง USDJPY ก็จะขึ้น 
ค่า Correlation forex
ค่า Correlation ของค่าเงิน

หลังจากที่ได้แนวคิดและคำถามที่ว่า เราจะใช้ All weather story ในกรอบการเทรดระดับ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ หรือว่าจะใช้มันในตลาด Forex ได้อย่างไร? จึงนำมาสู่คำถามที่ว่า แล้วค่าเงินเคลื่อนไหวแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร?

เป็นไปได้ไหมในตลาด Forex กับ All weather story

พอเราพูดถึงการใช้ Correlation ในตลาด Forex ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามาก เพราะว่ามีการใช้มานานมากแล้ว แต่ว่าจะใช้ค่อนข้างแตกต่างกันกับแนวคิดของ Ray ออกไปมาก มันทำให้แม้ว่าเราจะรู้ว่ามีความสัมพันธ์ในการเทรด Forex แต่ค่า Correlation ที่มีอยู่นั้นไม่ใช่ค่า Correlation ที่เรากำลังตามหาเพราะว่า

  1. ค่าที่คำนวณนั้น ไม่ได้คำนวณจากค่าความต่างของเหตุการณ์
  2. การเลือกค่าเงินที่จะนำมาจับคู่ทำระบบ (จริง ๆต้องใช้มากกว่า 2 ค่าเงิน) ต้องไม่สัมพันธ์กัน

ตัวอย่างเช่น ประเทศออสเตรเลีย กับประเทศ นิวซีแลนด์อยู่ใกล้กันและค้าขายกันมานาน ทำให้ค่าเงินเคลื่อนไหวเหมือนกัน ด้วยความเหมือนกันนี้ ถ้าหากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่ออสเตรเลีย ก็จะเกิดที่ นิวซีแลนด์ด้วย เพราะพึ่งพากันและกัน ทำให้การเลือกค่าเงินมีผลต่อการสร้างระบบ Passive Tradding ที่ว่านี้

Forex correlation

แต่ถ้าหากเรานำวิธีคิดความสัมพันธ์ของค่าเงิน การจัดระบบแบบ Passive Trading มาคิดต่อ ก็จะพบว่า มันมีอยู่จริง ๆค่าเงินที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าสัมพันธ์กันในระยะยาว ช่วงเวลาหนึ่ง มันอาจจะไม่สัมพันธ์กัน แต่ถ้าเรามองย้อนผ่านเวลาไปเรื่อย ๆ 1 ปี 2 ปีจะมีความสัมพันธ์ขึ้นและลง เหมือนกันหรือต่างกัน เกิดขึ้น โดยเฉพาะ TF เล็ก ๆ อย่าง 15 นาที

พูดง่าย ๆ ก็คือ มันสามารถนำมาสร้างระบบเทรดแบบ Passive Trading ได้นั่นเอง

Correlation สำหรับการจัดพอร์ทแบบ 1 คู่ที่วิ่งระหว่างลบกับบวก

ในภาพเบื้องต้นเป็นการจัดค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ของค่าเงินทดลอง 1 คู่เพื่อจะดูว่ามีความสัมพันธ์กันขึ้นและลงในช่วง -100 ถึง + 100 จริงหรือไม่? หรือว่าเป็นบวกเป็นส่วนใหญ่ หรือว่าเป็นลบเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อเป็นบวกแล้วจะเป็นลบเมื่อไหร่ แล้วจะเป็นบวกเมื่อไหร่

หัวใจสำคัญของระบบ

เมื่อเราทำตามเงื่อนไข 2 ข้อได้คือ

  1. หาคู่เงินที่เคลื่อนไหวขึ้นลงที่มีค่าความสัมพันธ์เป็น+ และ – ได้ในช่วงเวลาหนึ่งและไม่มีความสัมพันธ์กันทางเศรษฐกิจได้แล้ว
  2. สร้างกลุ่มคู่เงินหลาย ๆ กลุ่มเพื่อจัดพอร์ตและเทรดใน Time Frame เล็ก ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กันในเวลาที่แตกต่างกัน เมื่อคู่เงินหนึ่งกำไร อีกคู่หนึ่งจะขาดทุน คู่หนึ่งขาดทุน แต่คู่หนึ่งจะกำไร

ใจความสำคัญของมันคือ มันก็ขึ้น ๆ ลง ๆ อย่างนี้ทุกคู่แล้วเราจะไปทำกำไรตอนไหน?

นี่คือหัวใจสำคัญของระบบเทรด นั่นคือ การปรับ Risk Balance กับ Risk adjusting ตามที่ Ray บอกไว้ มันคือหน้าที่ของนักเทรด หรือผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บริหาร สิ่งที่ต้องรู้คือ เมื่อไหร่ ค่า Correlation จะเปลี่ยน จะเริ่มจุดวกกลับ นั่นคือจุดที่ต้องทำการปรับ Risk Adjust การปรับถ่วงน้ำหนัก ปรับค่าเงิน

ข้อดีของระบบนี้คือ ทำให้เราสามารถใช้ความเสี่ยงได้มากกว่าปกติ เพราะว่า มันมีการ Hedge กันอยู่ในช่วงที่ระบบหนึ่งขาดทุนอยู่ อีกค่าเงินหนึ่งจะกำไร ทำให้มันคานกันโดยที่ยอดรวมของพอร์ตลงทุนไม่ติดลบ

แม้ว่าจะฟังดูง่ายแต่ว่า ถ้าระบบมันมีแค่นี้ทุกคนก็คงรวยกันไปหมดแล้ว มันยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ปลีกย่อยยังมีอีกมากในการสร้างระบบ Passive Trading ซึ่งสามารถอ่านต่อไปได้ในหัวข้อ Risk Adjust กับ Balance Adjusting Techniques