ROC curve คืออะไร Rate of Change Indicator และ การใช้งาน

ROC curve คืออะไร

Rate-of-Change (ROC) คือ Indicator ที่หาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา เป็นตัวชี้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change: ROC) หรือที่เรียกว่าตัวชี้วัดเสถียรภาพการเคลื่อนไหว (Momentum Indicator) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงร้อยละของราคาระหว่างช่วงเวลาสองจุด

โดยใช้เพื่อจำแนกความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และช่วยให้นักเทรดและนักลงทุนทำการตัดสินใจในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ได้อย่างมีเหตุผล

ถือได้ว่าเป็นการดูโมเมนตัมอย่างตรงไปตรงมามากที่สุด สามารถประยุกต์ใช้งานในการเทรดได้หลากหลาย ถึงแม้จะดูเรียบง่าย แต่ประสิทธิภาพสูงด้วย

• เครื่องมือที่วัดโมเมนตัม มักจะเหมาะกับตลาดที่เป็น Sideway

ลักษณะ Indicator (Rate of Change: ROC)

Rate of Change (ROC) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีลักษณะดังนี้

การคำนวณ: ROC จะคำนวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตร [(ราคาปัจจุบัน – ราคา n วันก่อน) / ราคา n วันก่อน] x 100

การวิเคราะห์แนวโน้ม: ROC จะช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ โดยจะแสดงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบว่าราคากำลังเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงในช่วงเวลานั้นๆ

การใช้ร่วมกับอื่นๆ ตัวชี้วัดอื่นๆ: ROC สามารถนำมาใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เพื่อประเมินความเสี่ยงและเลือกการลงทุนในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างสัญญาณซื้อขาย: ผู้ลงทุนสามารถใช้ ROC เพื่อสร้างสัญญาณซื้อขายโดยการจับคู่กับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรืออินดิเคเตอร์อื่นๆ

การนำ ROC มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์เทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) และการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและเลือกการลงทุนในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำนิยาม Rate of Change Indicator

• คำนิยาม Rate of Change Indicator คือ ใช้เพื่อเป็นตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม
• โดยจะคำนวณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ROC ใช้ราคาปัจจุบันและเปรียบเทียบกับราคา “n” ช่วงเวลา (ผู้ใช้กำหนด) ที่ผ่านมา
• จากนั้นค่าที่คำนวณได้จะถูกลงจุดและผันผวนเหนือและใต้เส้นศูนย์
• นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจใช้อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) สำหรับ; การระบุแนวโน้มและการระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป

พื้นฐาน (ROC)

ข้อมูลส่วนนี้ คือข้อมูลพื้นฐาน ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะรู้กันอยู่แล้ว ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับราคา เมื่อราคาเพิ่มขึ้นหรือก้าวหน้า ค่า ROC จะยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ (ค่าบวก) และเมื่อราคาลดลงหรือลดลง ค่า ROC จะยังคงต่ำกว่าเส้นศูนย์ (ค่าลบ)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ROC จะยังเป็นออสซิลเลเตอร์ แต่ก็ไม่ได้จำกัดขอบเขตไว้ตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้อย่างเดียว เพราะว่าไม่มีการจำกัดได้ว่า ว่าราคาหลักทรัพย์จะไปได้ไกลแค่ไหน แต่แน่นอนว่ามีขีดจำกัดสำหรับราคาที่สามารถลดลงได้ คือ เอาง่ายๆว่า หากราคาไปที่ $0 แสดงว่าราคาจะไม่ลดลงอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้เทรดเดอรืบางคนจะคิดว่า เครื่องมือวิเคราะห์ ROC บางครั้งก็อาจดูเหมือนไม่สมดุลกัน แต่ก็จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะมีหลักการคำนวณไว้ชัดเจนสำหรับเครื่องมือตัวนี้อยู่แล้ว

ROC ในการเทรดได้ วิธีไหนบ้าง

การตรวจสอบจุดสัมผัสของราคา

• เทรดเดอร์สามารถใช้ ROC เพื่อตรวจสอบจุดสัมผัสของราคากับเส้นคลื่นของ ROC ว่ามีจุดไหนที่ชนกันหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคา

การตัดสินใจซื้อขาย

• ROC สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าราคาของหลักทรัพย์มีแนวโน้มขึ้นหรือลงในช่วงเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
• การใช้สาย ROC ที่วิ่งข้ามเส้นศูนย์ในทิศทางเดียวกันเป็นสัญญาณว่ามีแนวโน้มขึ้นหรือลง

การตัดสินใจในการออกตลาด

• เมื่อ ROC ระบบสามารถบอกให้เราเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ในช่วงสูงสุดหรือต่ำสุด
• เมื่อค่า ROC เริ่มเคลื่อนที่ลงจากจุดสูงสุดหรือขึ้นจากจุดต่ำสุด
• เทรดเดอร์สามารถใช้สัญญาณนี้เพื่อตัดสินใจที่จะออกจากตลาดหรือไม่

ค่าที่ใช้ ROC

• ค่า ROC ที่ใช้ คือ ใช้ราคาปัจจุบันหารด้วยราคาจากช่วงก่อนหน้าที่ระบุไว้
• แล้วคูณด้วย 100 เพื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบร้อยละ
• เช่น หากราคาปัจจุบันคือ 50 ดอลลาร์
• และราคาจาก 10 ช่วงก่อนหน้านั้นเป็น 40 ดอลลาร์
• ค่า ROC จะเป็น 25% ((50-40)/40 * 100)

ROC สามารถนำไปใช้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ ตั้งแต่ระยะสั้นถึงระยะยาว ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของนักเทรดและสินทรัพย์ที่สนใจ

ค่า ROC บวกแสดงว่าราคากำลังขึ้น ในขณะที่ค่า ROC ลบแสดงว่าราคากำลังลดลง นักเทรดสามารถมองหาความแตกต่างระหว่าง ROC และราคาเพื่อหาสัญญาณเตือนการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา

สูตรการคำนวณ

ในการคำนวณ ROC แทบจะคำนวณง่ายที่สุดในบรรดา Indicator ทั้งหมด เพราะการคำนวณ ROC นั้นตรงไปตรงมาอย่างมาก เหมือนกับการหาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา แค่เทียบต่าง Period กันออกไป

• ROC = [(Close – Close n periods ago) / (Close n periods ago)] * 100

ใช้  Rate-of-Change การเทรด forex

Rate-of-Change (ROC) คือตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยวัดจากการเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ โดย ROC จะแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดนี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา รวมถึงการตรวจสอบเส้นสนับสุดท้ายและจุดสูงสุด/ต่ำสุดในกราฟ

ในการเทรด Forex เทรดเดอร์สามารถใช้ ROC เป็นตัวชี้วัดนี้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของคู่เงิน และใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อ-ขาย

• โดยกำหนดค่า ROC ในช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบแล้ววิเคราะห์ข้อมูล ROC เพื่อหาสัญญาณการซื้อหรือขาย
  • เช่น หาก ROC ในช่วง 14 วันมีค่าบวก แสดงว่าราคาปัจจุบันมีแนวโน้มขึ้นจาก 14 วันก่อนหน้า
  • ในขณะเดียวกัน หาก ROC ในช่วง 14 วันมีค่าลบ แสดงว่าราคาปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงจาก 14 วันก่อนหน้า
• ดังนั้น ผู้ใช้ ROC สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจซื้อหรือขายคู่เงิน โดยควรพิจารณาเทรนด์ที่เป็นไปได้ของราคาและสัญญาณอื่นๆ เช่น เส้นสนับสุดท้าย และเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเทรด

Overbought and Oversold

การซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ROC ไม่ได้มีขอบเขตเหมือนกับออสซิลเลเตอร์อื่นๆ ด้วยเหตุนี้ การระบุภาวะซื้อเกินและขายเกินจึงอาจตรงไปตรงมาน้อยกว่าเล็กน้อย การรู้ว่าควรวางเกณฑ์ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปที่ตำแหน่งใดอาจเป็นเรื่องยาก

วิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย คือ การใช้การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ทางดู เทรดเดอร์สายเทคนิคสามารถดูการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต เมื่อเทียบกับ ROC เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น เมื่อตราสารมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปนั้นเอง

ดูแนวโน้ม

ROC เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดูแนวโน้มของราคา โดยจะเป็นตัววัดการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้เราสามารถดูได้ว่าราคาขึ้นหรือลงมากน้อยเท่าไหร่ จากนั้นจึงนำข้อมูล ROC มาวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม การใช้ ROC ในการตัดสินใจเทรดหรือการลงทุนควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อทำให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์กราฟราคาและการจัดการความเสี่ยงยังเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยเมื่อทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วย ROC

เราสามารถปรับค่า Period ของ ROC ให้ยาวขึ้น เพื่อที่จะสามารถดูแนวโน้มของราคาได้ โดยทั่วไปจะค่า Period ที่ 250 วัน แทนระยะเวลา 1 ปี (กรณีดูแนวโน้มระยะยาว), 125 วัน แทน ครึ่งปี, 63 วัน แทน 1 ไตรมาส และ 21 วัน แทน 1 เดือน

โดยการดูแนวโน้มนั้นเพียงสังเกตว่า

• ROC > 0 = แนวโน้มขาขึ้น
• ROC < 0 = แนวโน้มขาลง

การใช้งาน ROC ใน Tradingview

สรุปโดยประมาฦณสำหรับการใช้ ROC ใน Tradingview

ใน Tradingview นั้นมีการใช้งาน ROC อย่างใช้ง่าย โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

• เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการวิเคราะห์โดยคลิกที่ช่องค้นหาหรือเลือกจาก Watchlist ของเรา
• เลือกช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ได้ตามต้องการ
• คลิกที่ปุ่ม “Technical Indicators” ที่ด้านบนของหน้าจอ
• เลือก ROC จากเมนู “Momentum”
• สามารถตั้งค่าตามที่ต้องการ อาทิเช่น จำนวนช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ หรือการกำหนดเส้นขอบเขตของ ROC
• รอดูผลลัพธ์และวิเคราะห์ของ ROC ที่แสดงออกมาบนกราฟของหลักทรัพย์นั้น
• การใช้งาน ROC ใน Tradingview นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนและกำหนดการใช้งานตามที่ต้องการได้ โดยมีเครื่องมือและตัวช่วยอื่นๆ ที่มีอยู่ใน Tradingview อีกมากมายที่สามารถใช้งานร่วมกับ ROC ได้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจเทรดหรือการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

มีขั้นตอน ดังนี้

• เข้าไปที่ www.tradingview.com
• Login เพื่อลงชื่อเข้าใช้ ตามความสะดวกของผู้ใช้งาน

• คลิ๊กเลือก Indicator จะแสดงหน้าจอเพื่อให้ Search… Indicator, ROC
• ซึ่งจะแสดงเครื่องมือต่างๆ ให้สามารถเลือกใช้งานได้

• กรณีหากต้องการเรียกใช้ ROC ใน Tradingview ก็ให้พิมพ์หาที่ช่อง Search ได้เลย ตามภาพประกอบด้านล่าง…

• เมื่อคลิ๊กเลือกแล้ว หน้าจอจะแสดง Indicator ROC ขึ้นมา

• จะมีเครื่องมือต่างๆ ให้ได้ลองเล่นมากมาย
• การตั้งค่าก็จะมีให้เลือกตรงเลือกหมายฟันเฟือง มี 3 ส่วนให้เลือกปรับได้

Inputs

Length

• ช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ ROC 9 เป็นค่าเริ่มต้น

Source

• กำหนดว่าจะใช้ข้อมูลจากแต่ละแถบในการคำนวณ Close is the default.

Style

ROC

• สามารถสลับการมองเห็นของ ROC เช่น เดียวกับการมองเห็นเส้นราคาที่แสดงราคาปัจจุบันที่แท้จริงของ ROC
• นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสี ความหนาของเส้น และรูปแบบการมองเห็นของ ROC Line

Precision

• ตั้งค่าจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะทิ้งไว้ในค่าของตัวบ่งชี้ก่อนที่จะปัดเศษขึ้น
• ยิ่งตัวเลขนี้สูง จุดทศนิยมก็จะมากขึ้นตามค่าของตัวบ่งชี้

การใช้งาน ROC ใน MT4

ใน MT4 (MetaTrader 4) ผู้ใช้สามารถใช้งานตัวชี้วัด Rate-of-Change (ROC) ได้โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

• เปิดกราฟของคู่เงินที่ต้องการเทรด
• คลิกที่เมนู “Insert” และเลือก “Indicators” เพื่อเลือกตัวชี้วัด ROC
• เลือก “Oscillators” และเลือกตัวชี้วัด ROC
• จะปรากฏหน้าต่าง “ROC Properties” ให้ตั้งค่า Period หรือช่วงเวลาของ ROC ตามที่ต้องการ
• คลิก OK เพื่อนำตัวชี้วัด ROC มาแสดงบนกราฟ

เมื่อตัวชี้วัด ROC แสดงบนกราฟ ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของราคาได้จากค่า ROC ในช่วงเวลาที่ต้องการ โดยทั่วไปแล้ว ROC จะถูกตั้งค่าให้เป็นช่วงเวลา 14 วัน แต่ผู้ใช้สามารถปรับค่านี้ได้ตามต้องการ

ผู้ใช้สามารถใช้ ROC เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเทรด Forex โดยการหาจุดที่ค่า ROC บวกหรือลบสลับกันและสังเกตุว่าเส้นสนับสุดท้ายของกราฟตัวราคากำลังตามหรือข้างหลังของแนวโน้มนั้น สำหรับการซื้อหรือขาย ผู้ใช้สามารถใช้สัญญาณราคาอื่นๆ

เช่น Moving Average (MA) เพื่อเสริมความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเทรดในแนวโน้มเดียวกันได้ การใช้ ROC ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการตัดสินใจ

สำหรับ MT4 จะใช้คํานวณสําหรับความแตกต่างระหว่างราคาปิดปัจจุบันและราคาปิด N รอบระยะเวลาก่อนรอบระยะเวลาปัจจุบัน

• จากนั้นจะหารความแตกต่างที่เกิดขึ้นด้วยราคาปิด N รอบระยะเวลาก่อนรอบระยะเวลาปัจจุบัน
• ผลลัพธ์จะถูกคูณด้วย 100 เมื่อได้เป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาจากรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้
• ผลลัพธ์จะถูกพล็อตเป็นเส้นที่ไม่มีขอบเขตที่สั่นได้อย่างอิสระรอบจุดกึ่งกลางของศูนย์

สรุป

ROC มีสิ่งสำคัญ คือ ต้องจำไว้ว่า ROC สามารถสร้างสัญญาณบางอย่างได้ก็จริง แต่จะมีประสิทธิภาพ มากที่สุด เมื่อยืนยันสัญญาณหรือเงื่อนไขที่ระบุโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติม หรือเป้นการเรียกเครื่องมืออื่นๆมาวิเคราะห์ร่วมด้วย อย่างโมเมนตัมก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา และ ROC วิเคราะห์โมเมนตัมได้ค่อนข้างดี ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีตัวหนึ่ง

ROC เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดและนักลงทุนในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา ต้องการคำนวณ ROC จะเป็นการวัดร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่าง 2 จุดในเวลาที่กำหนดไว้

ROC สามารถใช้ในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ช่วงสั้นไปจนถึงช่วงยาวขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของนักเทรด และสินทรัพย์ที่ได้รับการวิเคราะห์ การค่า ROC บวกแสดงว่าราคากำลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ROC ลบแสดงว่าราคากำลังลดลง นักเทรดอาจมองหาการแตกต่างระหว่าง ROC และราคาเพื่อสำหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคาในอนาคต โดยรวมแล้ว ROC เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดและนักลงทุน

แต่อย่างไรก็ตาม ควรใช้ ROC ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ และไม่ควรใช้ ROC เพียงอย่างเดียวเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุน