MT5: EA Forex Grid Gold 2 way สำหรับเทรดทอง EURUSD

นักเทรดทุกท่าน! ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึง EA Forex Grid Gold ซึ่งเป็น Expert Advisor (EA) สำหรับแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 (MT5) ที่ได้รับการปรับปรุงมาจาก EA ดั้งเดิมอย่าง FXGT หรือ Forexsetka ที่หลายคนคุ้นเคย EA ตัวนี้เน้นกลยุทธ์ Grid Trading ซึ่งเป็นการเปิดออร์เดอร์แบบตาข่าย โดยจะเปิดออร์เดอร์เพิ่มเมื่อราคาเคลื่อนที่ตรงข้ามกับตำแหน่งเดิม เพื่อเฉลี่ยต้นทุนและรอราคากลับตัวเพื่อทำกำไร

จุดเด่นของ EA Forex Grid Gold คือการปรับปรุงให้สามารถเทรดได้ 2 ทางพร้อมกัน (Hedging Mode) นั่นคือเปิดทั้ง Buy และ Sell ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องรอสัญญาณเฉพาะทางใดทางหนึ่ง ทำให้ EA สามารถจับโอกาสในตลาดที่มีความผันผวนสูงได้ดีกว่า นอกจากนี้ EA ยังถูกออกแบบให้ ใช้งานได้กับทุก TimeFrame ไม่ว่าจะเป็น M1, H1, D1 หรืออื่นๆ โดยไม่มีการจำกัด ทำให้เหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง

EA นี้เหมาะสำหรับคู่เงินหลักอย่าง Gold (XAUUSD) หรือคู่เงินอื่นๆ ที่มีความผันผวน แต่โปรดทราบว่า Grid Trading เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง หากตลาดเคลื่อนที่ตัวทางเดียว (Trending) อาจเจอดราวดาวน์สูงได้ ดังนั้นควรทดสอบในบัญชี Demo ก่อนใช้งานจริง

คุณสมบัติหลักของ EA Forex Grid Gold

EA Forex Grid Gold ไม่ใช่แค่ Grid Trader ธรรมดา แต่ได้รับการพัฒนาให้มีฟีเจอร์ที่ช่วยจัดการความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้:

• Hedging Capability: สามารถเปิด Buy และ Sell พร้อมกันได้ (ตั้งค่า AllowHedging = true) ซึ่งต่างจากเวอร์ชันดั้งเดิมที่อาจเทรดทางเดียว ทำให้ EA สามารถปรับตัวเข้ากับตลาด Sideways ได้ดี
• Grid Strategy: เปิดออร์เดอร์ใหม่ทุกครั้งที่ราคาห่างจากออร์เดอร์ล่าสุดตาม Step Size (ค่าเริ่มต้น 15 pips) โดยขนาด Lot สามารถเพิ่มขึ้นตาม Multiplier (เช่น 1.6 เท่า) เพื่อเฉลี่ยต้นทุน
• Take Profit Management: คำนวณ Take Profit (TP) แบบเฉลี่ยจากทุกออร์เดอร์ในกลุ่มเดียวกัน (ค่าเริ่มต้น 23 pips) ทำให้ปิดกำไรได้เมื่อราคากลับตัวถึงจุดเป้าหมาย
• Trailing Stop: สามารถเปิดใช้งานเพื่อเลื่อน Stop Loss ตามกำไร (เริ่มต้นที่ 38 pips และหยุดที่ 18 pips) ช่วยล็อกกำไรในตลาดเทรนด์
• Safe Equity Stop Out: ปิดทุกออร์เดอร์หาก Equity ลดลงเกินระดับที่กำหนด (เช่น 50%) เพื่อป้องกันการล้างพอร์ต
• Time and Day Filters: กำหนดช่วงเวลาเทรดได้ เช่น เริ่มและหยุดตามชั่วโมง หรือวันในสัปดาห์
• Max Open Orders: จำกัดจำนวนออร์เดอร์สูงสุด (ค่าเริ่มต้น 15) เพื่อควบคุมความเสี่ยง
• Freeze After TP: หยุดเทรดชั่วคราวหลังจาก TP เพื่อรอสัญญาณใหม่
• รองรับทุก TimeFrame: ไม่มีข้อจำกัด สามารถรันบนชาร์ต timeframe ใดก็ได้ โดย EA จะ process บนทุก tick ของบาร์ใหม่
• อื่นๆ: รองรับ Slippage, Magic Number สำหรับแยก EA, และแสดงข้อมูลการเทรดบนชาร์ต (เช่น Balance, Equity, Drawdown)

EA นี้ถูกปรับปรุงจาก FXGT/Forexsetka โดยเพิ่มการ Hedging และการจัดการตำแหน่งที่ยืดหยุ่นกว่า ทำให้เหมาะสำหรับบัญชีที่อนุญาต Hedging (เช่น บัญชี MT5 ของบางโบรกเกอร์)

พารามิเตอร์ Input ที่สำคัญ

ก่อนใช้งาน คุณสามารถปรับค่าต่างๆ ในส่วน Input ของ EA ได้ โดยค่าดีฟอลต์ถูกตั้งไว้เพื่อความปลอดภัย นี่คือรายละเอียดหลัก:

• พารามิเตอร์ทั่วไป:
  • Lots: ขนาด Lot เริ่มต้น (default: 0.01)
  • MultiLotsFactor: ตัวคูณ Lot สำหรับออร์เดอร์ถัดไป (default: 1.6) – ถ้าเปิด UseLotFix = true จะใช้แบบ Martingale progression
  • StepLots: ระยะห่าง (pips) สำหรับเปิดออร์เดอร์ใหม่ (default: 15.0)
  • TakeProfit: ระยะ TP (pips) จากราคาเฉลี่ย (default: 23.0)
• Trailing Stop:
  • UseTrailing: เปิด/ปิด Trailing Stop (default: false)
  • TrailStart: จุดเริ่ม Trailing (pips) (default: 38.0)
  • TrailStop: ระยะ Stop Loss ใน Trailing (pips) (default: 18.0)
• การจัดการความเสี่ยง:
  • MaxOpenOrders: จำนวนออร์เดอร์สูงสุด (default: 15)
  • SafeEquityStopOut: เปิดใช้งาน Equity Stop (default: false)
  • SafeEquityRisk: % ของ Equity ที่ยอมเสีย (default: 0.5 หรือ 50%)
  • Slippage: ค่า Slippage สูงสุด (pips) (default: 3.0)
• Hedging และ Mode:
  • AllowHedging: เปิดใช้งาน Hedging (Buy & Sell พร้อมกัน) (default: false) – ตั้ง true เพื่อเทรด 2 ทาง
  • UseLotFix: ใช้ Lot Progression แบบคงที่ (default: true)
• เวลาและอื่นๆ:
  • StartHour/StartMinute, StopHour/StopMinute: เวลาเริ่ม/หยุดเทรด
  • StartingTradeDay/EndingTradeDay: วันเทรด (0=อาทิตย์, 1=จันทร์, …, 7=เสาร์)
  • FreezeAfterTP: หยุดเทรดหลัง TP (default: false)
  • CloseAllOrders: ปิดทุกออร์เดอร์ทันที (default: false) – ใช้สำหรับหยุด EA
  • ShowTradeComment: แสดงข้อมูลบนชาร์ต (default: true)
  • MagicNumber: ตัวเลขเฉพาะ EA (default: 2024536)

วิธีการใช้งาน EA Forex Grid Gold

การติดตั้งและใช้งาน EA นี้ทำได้ง่ายบน MT5 โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง:
   • ดาวน์โหลดไฟล์ .mq5 (เช่น GridTraderMT5_NoInclude.mq5) จากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้
   • เปิด MT5 > ไปที่ File > Open Data Folder > MQL5 > Experts > วางไฟล์ .mq5 ลงในโฟลเดอร์นี้
   • Compile EA โดยคลิกขวาที่ไฟล์ใน Navigator > Compile (ถ้ามี error ให้ตรวจสอบเวอร์ชัน MT5)
2. ติดตั้งบนชาร์ต:
   • เปิดชาร์ตคู่เงินที่ต้องการ (เช่น XAUUSD สำหรับ Gold)
   • ลาก EA จาก Navigator ไปวางบนชาร์ต
   • ในหน้าต่าง Input ปรับค่าตามต้องการ (เช่น ตั้ง AllowHedging = true เพื่อเปิด Hedging)
   • กด OK เพื่อเริ่มรัน EA – ตรวจสอบว่ามีสไมล์ลี่ 🙂 ที่มุมขวาบนชาร์ต แสดงว่า EA ทำงาน
3. การเทรด:
   • EA จะเปิดออร์เดอร์แรกอัตโนมัติ (Buy/Sell ตามสัญญาณหรือ Hedging ถ้าเปิด)
   • เมื่อราคาห่าง StepLots จะเปิดออร์เดอร์ใหม่ โดยเฉลี่ย TP จากทุกออร์เดอร์
   • ถ้าเปิด ShowTradeComment จะเห็นข้อมูลเช่น Balance, Open Positions, Drawdown บนชาร์ต
   • หากต้องการหยุด ให้ตั้ง CloseAllOrders = true แล้ว re-attach EA หรือลบ EA จากชาร์ต
4. ทดสอบและปรับแต่ง:
   • ทดสอบใน Strategy Tester ของ MT5 ก่อน: เลือกคู่เงิน, TimeFrame, และช่วงเวลา backtest
   • เริ่มด้วยบัญชี Demo เพื่อดูพฤติกรรมจริง
   • ปรับ Lots ตามขนาดบัญชี (เช่น 0.01 สำหรับบัญชี $1000) และใช้ MaxOpenOrders เพื่อจำกัดความเสี่ยง
   • สำหรับ Gold แนะนำ TimeFrame H1 หรือ H4 เพื่อลด noise
5. หยุดหรือรีเซ็ต:
   • ถ้าต้องการปิดทุกออร์เดอร์: ตั้ง CloseAllOrders = true แล้ว save
   • ลบ EA จากชาร์ตเพื่อหยุดการทำงาน

คำเตือนและเคล็ดลับ

• ความเสี่ยง: Grid Trading สามารถทำกำไรสูงในตลาด Sideways แต่ในตลาด Trending อาจทำให้ Drawdown สูงและล้างพอร์ตได้ ใช้ SafeEquityStopOut เสมอ และอย่าใช้เงินจริงที่เสียไม่ได้
• โบรกเกอร์: ตรวจสอบว่าโบรกเกอร์อนุญาต Hedging (เช่น ใน US ไม่รองรับ) และมี Spread ต่ำสำหรับ Gold
• การจัดการเงิน: คำนวณ Risk per Trade ไม่เกิน 1-2% ของทุน และ monitor Drawdown สม่ำเสมอ
• อัปเดต: EA เวอร์ชันนี้คือ 1.00 “M6 (TLP public)” – หากมี update ให้ตรวจสอบจากผู้พัฒนา

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ! เทรดอย่างมีวินัยเพื่อความสำเร็จระยะยาว

ผลการทดสอบ

 

รายงานแสดงผลลัพธ์โดยรวมที่ดี โดยเริ่มต้นจากการฝากเงินต้นทุน (Initial Deposit) 10,000 USD และรันผ่านข้อมูลคุณภาพสูง (History Quality: 100%) ซึ่งประกอบด้วย:

• จำนวนข้อมูลที่ใช้: 10,619 บาร์ (bars), 2,137,220 ติ๊กส์ (ticks), และ 1 สัญลักษณ์ (symbol: EURUSD).
• กำไรสุทธิทั้งหมด (Total Net Profit): 28,155.26 USD – นี่คือกำไรสุทธิหลังหักขาดทุน, แสดงถึงการเติบโตประมาณ 281.55% จากทุนต้น.
• กำไรรวม (Gross Profit): 39,406.18 USD จากเทรดที่กำไร.
• ขาดทุนรวม (Gross Loss): -11,250.92 USD จากเทรดที่เสีย.
• Profit Factor: 3.50 – อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน (gross profit / gross loss) ซึ่งสูงกว่า 2 ถือว่าดี แสดงว่า EA ทำกำไรได้มากกว่าขาดทุน 3.5 เท่า.
• Expected Payoff: 90.53 – ค่าเฉลี่ยกำไรสุทธิต่อเทรด ซึ่งบวกและสูง แสดงถึงความคาดหวังในทางบวก.
• Recovery Factor: 2.09 – ความสามารถในการฟื้นตัวจาก drawdown (การลดลงของทุน) ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง.
• Sharpe Ratio: 4.07 – ตัววัดประสิทธิภาพที่ปรับตามความเสี่ยง (สูงกว่า 1 ถือว่าดีมาก) แสดงว่า EA มีผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับความผันผวน.
• Z-Score: -9.79 (99.74%) – แสดงถึงการกระจายของผลลัพธ์ (negative Z-Score บอกว่ามีแนวโน้ม consecutive wins/losses น้อย ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงระบบที่ไม่สุ่มแต่มี pattern).
• OnTester result: 0 (อาจไม่มีการกำหนดหรือใช้ custom optimization).
• AHPR (Arithmetic Holding Period Return): 1.0044 (0.44%) – อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อเทรดแบบเลขคณิต.
• GHPR (Geometric Holding Period Return): 1.0043 (0.43%) – แบบเรขาคณิต.
• LR Correlation: 0.99 – ความสัมพันธ์เชิงเส้นของผลลัพธ์ (ใกล้ 1 แสดงถึง trend growth ที่สม่ำเสมอ LR Standard Error: 1,416.92 – ค่า error ของ linear regression.

การจัดการความเสี่ยง (Drawdown และ Equity)

• Balance Drawdown Absolute: 1,923.43 USD (6.93%) – การลดลงสูงสุดของ balance (ทุนเงินสด).
• Balance Drawdown Maximal: 1,923.43 USD (6.93%) – สูงสุด.
• Balance Drawdown Relative: 6.93% (1,923.43 USD) – ระดับต่ำ แสดงถึงความเสี่ยงใน balance ที่ควบคุมได้.
• Equity Drawdown Absolute: 13,453.27 USD (44.65%) – การลดลงของ equity (รวมกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่ปิด) ซึ่งสูงมาก แสดงถึงช่วงเวลาที่ EA มี position เปิดจำนวนมากและตลาดเคลื่อนไหวตรงข้าม ทำให้ equity ลดลงชั่วคราว (common ใน grid/hedging strategy).
• Equity Drawdown Maximal: 13,453.27 USD (44.65%) – สูงถึงเกือบครึ่งของทุน แสดงถึงความเสี่ยงสูง หากตลาด trending ทางเดียว EA อาจเจอ drawdown หนัก.

สถิติการเทรด

• Total Trades: 311 รายการ – จำนวนเทรดทั้งหมด ไม่มากนักสำหรับ timeframe M5 แสดงว่า EA ไม่เทรดบ่อย (อาจรอ conditions เฉพาะ).
• Short Trades: 167 รายการ (69.46% เป็นกำไร) – เทรด sell side มากกว่า และ win rate ดี.
• Long Trades: 144 รายการ (75.69% เป็นกำไร) – เทรด buy side น้อยกว่า แต่ win rate สูงกว่า.
• Profit Trades: 225 รายการ (72.35% ของ total) – Win rate สูง แสดงถึงประสิทธิภาพดี.
• Loss Trades: 86 รายการ (27.65% ของ total) – Loss rate ต่ำ.
• Largest Profit Trade: 175.14 USD – กำไรสูงสุดจากเทรดเดียว.
• Largest Loss Trade: -125.31 USD – ขาดทุนสูงสุดจากเทรดเดียว (จำกัดดี ไม่ล้างพอร์ต).
• Average Profit Trade: 175.14 USD – เฉลี่ยกำไรต่อเทรดที่กำไร (สูงเพราะ gross profit / profit trades = 39,406.18 / 225 ≈ 175.14).
• Average Loss Trade: -130.82 USD ประมาณ (gross loss / loss trades = -11,250.92 / 86 ≈ -130.82).
• Maximal Consecutive Profit (count): 6,429.89 USD (6 เทรด) – ชุดกำไรต่อเนื่องสูงสุด.
• Average Consecutive Wins: 8 – เฉลี่ยชนะต่อเนื่อง 8 เทรด.
• Maximal Consecutive Loss (count): -1,922.63 USD (8 เทรด) – ชุดขาดทุนต่อเนื่อง (8 เทรด แต่ขาดทุนไม่มากนัก).
• Average Consecutive Losses: 3 – เฉลี่ยแพ้ต่อเนื่อง 3 เทรด.

การวิเคราะห์กราฟ

ภาพมี 3 กราฟหลักด้านล่างตาราง และกราฟ equity/balance ด้านล่างสุด:

1. Profits and Losses by Hours (Asia, Europe, USA): เป็น bar chart แสดงกำไร (บาร์เขียว) และขาดทุน (บาร์แดง) ตามชั่วโมง (0-23). มี peak กำไรสูงในช่วงชั่วโมง 10-12 (Europe session) และบางช่วง Asia/USA มีขาดทุนแดงเล็กน้อย แสดงว่า EA ทำงานดีในช่วงตลาดยุโรปที่มี volatility สูง แต่มีขาดทุนในช่วง low liquidity.
2. Profits and Losses by Weekdays: bar chart แสดงตามวันในสัปดาห์ (Sun-Sat). กำไรสูงสุดใน Monday และ Thursday, ต่ำสุดใน Sunday (ซึ่งตลาดปิดส่วนใหญ่) และมีขาดทุนเล็กน้อยในบางวัน แสดงว่า EA เหมาะกับวันทำงานปกติ.
3. Profits and Losses by Months: bar chart แสดงตามเดือน (Jan-Dec). กำไรสูงสุดใน May (ประมาณ 24,000 USD) และ April, แต่ลดลงในเดือนอื่นๆ เช่น July มีขาดทุนแดงเล็กน้อย แสดงถึง seasonality หรือช่วงเวลาที่ตลาดเหมาะกับ strategy.

ด้านล่างสุดเป็นกราฟเส้นของ Balance (น้ำเงิน) และ Equity (น้ำเงินเข้ม) แสดงการเติบโตจาก 10,000 ไปเกือบ 40,000 USD โดย equity มี fluctuation สูง (drawdown) แต่ balance เติบโตสม่ำเสมอ.