Stochastic Oscillator คืออะไร
Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วัดโมเมนตัมของราคา โดยเปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดกับช่วงราคาในระยะเวลาหนึ่ง ถูกคิดค้นโดย George C. Lane ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 Stochastic Oscillator ช่วยให้นักลงทุนสามารถ:
- ระบุสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)
- คาดการณ์จุดกลับตัวของราคา
- ยืนยันแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขาย
แนวคิดหลักของ Stochastic Oscillator คือ ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ราคามักจะปิดใกล้กับจุดสูงสุดของช่วง และในช่วงแนวโน้มขาลง ราคามักจะปิดใกล้กับจุดต่ำสุดของช่วง
องค์ประกอบของ Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator ประกอบด้วยสองเส้นหลัก:
- %K: เส้นหลักที่แสดงค่า Stochastic
- %D: เส้น Signal ที่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K
ค่าของ Stochastic Oscillator จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยทั่วไปจะมีเส้นแสดงระดับ 20 และ 80 เพื่อบ่งชี้สภาวะ Oversold และ Overbought ตามลำดับ
การคำนวณ Stochastic Oscillator
สูตรการคำนวณ Stochastic Oscillator มีดังนี้:
%K (Fast Stochastic): %K = (ราคาปิดล่าสุด – ราคาต่ำสุดในช่วง n วัน) / (ราคาสูงสุดในช่วง n วัน – ราคาต่ำสุดในช่วง n วัน) × 100
โดย n คือจำนวนวันในการคำนวณ (ค่าทั่วไปคือ 14 วัน)
%D (Slow Stochastic): %D = SMA ของ %K ในช่วง 3 วัน
SMA คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average)
ประเภทของ Stochastic Oscillator
- Fast Stochastic: ใช้ค่า %K โดยตรงและ %D เป็น SMA 3 วันของ %K
- Slow Stochastic: ใช้ SMA 3 วันของ %K เป็น %K และ SMA 3 วันของ %K ใหม่เป็น %D
- Full Stochastic: อนุญาตให้ปรับค่าทั้งหมดได้ รวมถึงจำนวนวันในการคำนวณ %K และจำนวนวันในการทำ SMA ของ %D
การใช้งาน Stochastic Oscillator
1. การระบุสภาวะ Overbought และ Oversold
- ค่าเหนือ 80 บ่งชี้สภาวะ Overbought
- ค่าต่ำกว่า 20 บ่งชี้สภาวะ Oversold
อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการใช้สัญญาณนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากในตลาดที่มีแนวโน้มแรง ราคาอาจอยู่ในสภาวะ Overbought หรือ Oversold เป็นเวลานาน
2. การตัดกันของเส้น %K และ %D (Crossovers)
- เมื่อ %K ตัดขึ้นเหนือ %D ถือเป็นสัญญาณซื้อ
- เมื่อ %K ตัดลงต่ำกว่า %D ถือเป็นสัญญาณขาย
3. การเกิด Divergence
- Bullish Divergence: ราคาทำจุดต่ำใหม่ แต่ Stochastic ไม่ทำจุดต่ำใหม่
- Bearish Divergence: ราคาทำจุดสูงใหม่ แต่ Stochastic ไม่ทำจุดสูงใหม่
Divergence เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งในการคาดการณ์การกลับตัวของราคา
4. การยืนยันแนวโน้ม
- ในแนวโน้มขาขึ้น Stochastic มักจะอยู่เหนือระดับ 50
- ในแนวโน้มขาลง Stochastic มักจะอยู่ต่ำกว่าระดับ 50
5. Bull/Bear Set-ups
- Bull Set-up: ราคาทำจุดสูงต่ำลง แต่ Stochastic ทำจุดสูงสูงขึ้น
- Bear Set-up: ราคาทำจุดต่ำสูงขึ้น แต่ Stochastic ทำจุดต่ำต่ำลง
ข้อควรระวังในการใช้ Stochastic Oscillator
- การเกิดสัญญาณหลอก: ในตลาดที่มีความผันผวนสูง อาจเกิดสัญญาณหลอกได้บ่อย
- การใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น: ควรใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
- การปรับค่าพารามิเตอร์: การเปลี่ยนค่าจำนวนวันในการคำนวณอาจส่งผลต่อความไวของสัญญาณ
- ความเหมาะสมกับสภาวะตลาด: Stochastic Oscillator มักทำงานได้ดีในตลาดแกว่งตัว (Ranging Market) มากกว่าตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน (Trending Market)
การใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับเครื่องมืออื่น
- Moving Averages: ใช้ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อยืนยันแนวโน้มและจุดกลับตัว
- RSI (Relative Strength Index): ใช้ร่วมกันเพื่อยืนยันสภาวะ Overbought และ Oversold
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): ใช้ร่วมกันเพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายและการเกิด Divergence
- Bollinger Bands: ใช้ร่วมกันเพื่อระบุจุดหักตัวของราคาและความผันผวน
กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ Stochastic Oscillator
- การเทรดแนวรับแนวต้าน: ใช้ Stochastic เพื่อระบุจุดซื้อเมื่อราคาทดสอบแนวรับและจุดขายเมื่อราคาทดสอบแนวต้าน
- การเทรดตามแนวโน้ม: ใช้ Stochastic เพื่อหาจุดเข้าซื้อในแนวโน้มขาขึ้นเมื่อ Stochastic กลับตัวจากระดับ Oversold และจุดขายในแนวโน้มขาลงเมื่อ Stochastic กลับตัวจากระดับ Overbought
- การเทรด Breakout: ใช้ Stochastic เพื่อยืนยันการ Breakout โดยดูว่า Stochastic มีทิศทางสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาหรือไม่
- การเทรด Divergence: เข้าซื้อเมื่อเกิด Bullish Divergence และเข้าขายเมื่อเกิด Bearish Divergence
Stochastic Oscillator แตกต่างจาก RSI อย่างไร
แม้ว่า Stochastic Oscillator และ Relative Strength Index (RSI) จะเป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) เช่นเดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญดังนี้:
- วิธีการคำนวณ:
- Stochastic Oscillator: เปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
- RSI: วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคา โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงราคาลง
- ช่วงค่า:
- Stochastic Oscillator: 0 ถึง 100
- RSI: 0 ถึง 100
- ระดับ Overbought/Oversold ทั่วไป:
- Stochastic Oscillator: Overbought > 80, Oversold < 20
- RSI: Overbought > 70, Oversold < 30
- ความไว (Sensitivity):
- Stochastic Oscillator: มักจะมีความไวมากกว่า RSI ทำให้เกิดสัญญาณบ่อยกว่า
- RSI: มีความไวน้อยกว่า ทำให้เกิดสัญญาณน้อยกว่าแต่อาจมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
- การปรับแต่ง:
- Stochastic Oscillator: สามารถปรับ %K และ %D periods
- RSI: สามารถปรับจำนวนวันในการคำนวณ (โดยทั่วไปใช้ 14 วัน)
- การแสดงผล:
- Stochastic Oscillator: แสดงเส้น 2 เส้น (%K และ %D)
- RSI: แสดงเส้นเดียว
- ประสิทธิภาพในสภาวะตลาดต่างๆ:
- Stochastic Oscillator: มักทำงานได้ดีในตลาดแกว่งตัว (Ranging Market)
- RSI: มักทำงานได้ดีทั้งในตลาดแกว่งตัวและตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน (Trending Market)
- การใช้งานหลัก:
- Stochastic Oscillator: นิยมใช้ในการหาจุดกลับตัวของราคาในระยะสั้น
- RSI: นิยมใช้ในการยืนยันแนวโน้มและหาจุดกลับตัวของราคาในระยะกลางถึงยาว
การเลือกใช้ Stochastic Oscillator หรือ RSI ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สไตล์การเทรด กรอบเวลาที่ใช้ และลักษณะของตลาด นักลงทุนควรทดสอบและปรับแต่งตัวชี้วัดทั้งสองให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของตนเอง นอกจากนี้ การใช้ Stochastic Oscillator และ RSI ร่วมกันสามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นในการวิเคราะห์โมเมนตัมของตลาด
สรุป
Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์โมเมนตัมของราคาและช่วยในการระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ Stochastic Oscillator ไม่ควรใช้เพียงลำพัง แต่ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ และเครื่องมือทางเทคนิคอื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
นักลงทุนควรทดสอบและปรับแต่งการใช้งาน Stochastic Oscillator ให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและเครื่องมือทางการเงินที่สนใจ การฝึกฝนและประสบการณ์จะช่วยให้สามารถใช้ Stochastic Oscillator ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน
อ้างอิง
- Lane, G. C. (1984). Lane’s Stochastics. Technical Analysis of Stocks & Commodities, 2(3), 87-90.
- Murphy, J. J. (1999). Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. New York Institute of Finance.
- Pring, M. J. (2002). Technical Analysis Explained: The Successful Investor’s Guide to Spotting Investment Trends and Turning Points. McGraw-Hill.
- Investopedia. (n.d.). Stochastic Oscillator. Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp
- StockCharts.com. (n.d.). Stochastic Oscillator. Retrieved from https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:stochastic_oscillator_fast_slow_and_full
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง
