Forex Correlation คืออะไร ทำความรู้จะกับตารางความสัมพันธ์ค่าเงิน

Forex Correlation คืออะไร 

Forex Correlation คือ ความสัมพันธ์ของค่าเงิน มันคือความเข้าใจที่ว่าคู่สกุลเงินมีความเชื่อมโยงกันตลอดจนความสามารถในการค้นหาการเชื่อมต่อนี้และใช้มันจะให้การป้องกันที่เชื่อถือได้สำหรับการฝากเงินของคุณ

• ตลาดสกุลเงินของโลกเป็นระบบขององค์ประกอบที่เชื่อมต่อกัน
• การเปลี่ยนแปลงบางอย่างนำไปสู่ปฏิกิริยาของสิ่งอื่นและในทางตรงกันข้าม
• เครื่องจักรทางเศรษฐกิจขนาดมหึมานี้ดำรงอยู่ด้วยกฏและทฤษฎีของมันเอง
• หากคุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้คุณคาดการณ์การเคลื่อนไหวของเงินได้
• ปรากฏการณ์ของค่าเงินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงกันของคู่สกุลเงิน

ค่า Correlation จะแสดงให้เห็นว่าคู่เงิน Forex Paire สองคู่มีการเคลื่อนไหวอย่างไร ยิ่งดัชนีสัมพันธ์สูงเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งตรงกันมากขึ้นเท่านั้น

 

ค่าความสัมพันธ์ คือ อะไร

ค่าความสัมพันธ์ หรือ Forex Correlation ที่เราเรียกว่า สหสัมพันธ์ คือความสามารถของหนึ่งสินทรัพย์ที่เคลื่นอไหวไปในทิศทางที่คาดเดาได้กับสินทรัพย์อื่น ไม่ว่าจะตรงข้ามหรือทิศทางเดียวกัน

• ค่าเงิน GBPUSD ขึ้น ค่าเงินก็เคลื่อนไหวขึ้นเช่นเดียวกัน
• ค่าเงิน EURUSD ขึ้น ราคาทองก็เคลื่อนไหวเหมือนกัน
• ซึ่งการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันไม่จำเป็นต้องเป็นค่าเงินเท่านั้น สามารถเกิดบขึ้นได้ทั้งทองคำ และ สินทรัพย์ประเภทอื่น

สาเหตุที่คู่เงินสัมพันธ์กัน

เพราะการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างสุ่ม และเป็นไปได้ด้วยหลายปัจจัย หนึ่งในปัจจัยหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและค่าเงิน จะเห็นว่าหลาย ๆ ค่าเงินนั้นลงท้ายด้วย USD เมื่อค่าเงิน USD เคลื่อนไหว ค่าเงิน เช่น EURUSD และ GBPUSD ก็เลยเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกัน

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า ค่าเงินทุกค่าเงินจะเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกันตลอด

ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้มันเคลื่อนไหวเหมือนกัน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าเงิน Correlate กันได้แก่

• การเคลื่อนไหวของเงินตราโลก เช่น การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง
• การค้าขายแลกเปลี่ยน ทำให้เงินทุนไหลเข้าออก
• ความวิตกกังวลของภาวะเศรษฐกิจทำให้เงินทุนเคลื่อนที่
• การลงทุน หรือ การเก็งกำไรหุ้น
• การบริหารประเทศและการเมือง ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นของประเทศ

การตรวจสอบความสัมพันธ์กัน

การตรวจสอบความสัมพันธ์ของค่าเงินนั้นสามารถตรวจสอบได้ด้วยการใช้ตาราง Correlation

• ตาราง Correlation ของ Myfxbook
• ตาราง Correlation ของ indicator ในตลาด Forex
• หรือ Correlation ของ Tradingview ก็มีเช่นกัน

หลักการของความสัมพันธ์ในตลาด Forex

สหสัมพันธ์หรือ Correlation ระหว่างสกุลเงินเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงินหลายคู่มีความคล้ายคลึงกัน โดยสามารถแบ่งเป็น ค่าสหสัมพันธ์มีสองประเภท ที่มีค่าเป็นบวก และค่าเป็นลบ

• Forex Correlation เชิงบวก คือสหสัมพันธ์ที่การเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ถ้าอีกตัวขึ้น อีกตัวก็จะขึ้นตาม

• Forex Correlation เชิงลบ คือสหสัมพันธ์ที่การเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินเปลี่ยนไปในทิศทางที่ต่างกัน เช่น อีกตัวขึ้น อีกตัวจะลง

​ตัวอย่าง Forex Correlation เชิงบวก

Forex Correlation แบบบวก คือสถานการณ์ที่ความคาดหวังของเทรดเดอร์มีความคล้ายคลึงกัน เช่นในกรณีของ EURUSD และ EURGBP เพราะว่า มีค่าเงินที่เหมือนกันคือ EUR

ความสัมพันธ์เชิงบวก

ตัวอย่าง Forex Correlation เชิงลบ

Forex Correlation เชิงลบ คือสถานการณ์ที่ความคาดหวังของเทรดเดอร์อยู่ตรงข้าม เช่นในกรณีของ EURUSDและ USDCHFในฟิกเกอร์นี้ เราสามารถสังเกตภาพสะท้อนของคู่สกุลเงินทั้งสองได้:

การอ่านค่า Forex Correlation

ความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยแสดงเป็น 2 รูปแบบ คือ

• รูปแบบ %
• รูปแบบตัวเลขถ้วน (1 = 100% , -1 = -100% )

ขั้นตอนการคำนวณ Pearson Correlation

ในการกำหนดมูลค่านี้ เทรดเดอร์ใช้สูตรเพียร์สัน (Pearson Correlation )

• ขั้นแรก คือ ต้องเลือกข้อมูลราคาของสินทรัพย์สองรายการ คือ X และ Y
• จากนั้นจะทำการคำนวณค่าเฉลี่ยของ X และ Y
• แล้วใส่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ย X และ Y
• และเอาค่าเฉลี่ย หารด้วยผลคูณของค่า SD

 

Forex สามารถสัมพันธ์กับอะไรได้บ้าง

Forex สามารถสัมพันธ์กับอะไรก็ได้ เพราะว่า Forex ผูกพันกับระบบเศรษฐกิจ สิ่งที่จะสัมพันธ์กับตลาด Forex ได้จึงมีดังนี้

 

• ตัวอย่างเช่น ดัชนี S&P500
• กับสินทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์
• โลหะมีค่า
• น้ำมัน
• ทองคำ
• ถ่านหิน
• อลูมิเนียม
• ค่าเงินด้วยกันเอง

การตีความค่า Forex Correlation

 

• ความสัมพันธ์แบบบวกจะแสดงด้วยเครื่องหมายบวก “+” หรือไม่มีเครื่องหมายอะไรเลย

• ความสัมพันธ์แบบตรงข้าม จะแสดงด้วยเครื่องหมายลบ “-“

เราจะสังเกตได้ว่ามีรูปแบบแข็งแกร่งและอ่อนแอ ยิ่งสหสัมพันธ์แข็งแกร่งมากเท่าไหร่การเคลื่อนไหวราคาของสินค้าทั้งสองก็จะคล้ายคลึงกันมากขึ้นเท่านั้น

• Forex Correlation ที่รุนแรงคือ ค่าใกล้ -1 และ +1
• Forex Correlation ที่อ่อนแอคือ ค่าเข้าใกล้ 0

ตาราง Forex Correlation

คุณสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ของค่าเงิน ในตลาด Forex ได้ที่นี่

© Powered By Myfxbook.com

 

กลยุทธ์การเทรดฟอเร็กโดยใช้ Correlation

Correlation ของสกุลเงินกับ USD สามารถใช้ในกลยุทธ์สองประเภท:

• การใช้ความคลาดเคลื่อนของการเคลื่อนไหว (สหสัมพันธ์แบบตรงข้าม) เทรดเดอร์ขายคู่หนึ่งและซื้ออีกคู่ในเวลาเดียวกัน กำไรจะเกิดเมื่อการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอีกครั้งและสหสัมพันธ์จะกลับคืนมา
• กลยุทธ์ การใช้ความเคลื่อนไหวที่เหมือนกัน เทรดเดอร์อาจจะขาย หรือ ซื้อคู่ใด คู่หนึ่ง เมื่อมันเคลื่อนไหวตรงกันข้าม เราก็จะกำไร