DRAWDOWN คือ
Drawdown คือ การที่ราคาเคลื่อนไหวตรงข้ามกับ ราคาสินทรัพย์ที่เราซื้อ ถ้าหากเราเทรด Forex ก็หมายความว่า เมื่อเรา Buy EURUSD แล้วราคา EURUSD เกิดลง นั่นคือเรากำลังเจอ Drawdown แต่ถ้าเรา Sell เมื่อสินทรัพย์ลงเราได้กำไร แต่ถ้า EURUSD ขึ้นเราก็จะขาดทุน ก็เรียกว่า Drawdown เช่นกัน
Drawdown จึงเป็นตัวบอกความเสี่ยงของระบบเทรด ว่าเผชิญหน้ากับความเสี่ยงหรือความผิดพลาดในการลงทุนได้ดีเพียงใด นักลงทุนมักจะไม่ได้สนใจ Drawdown มากนักเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ แต่มันคือโอกาสที่เราจะทำกำไรได้หรือขาดทุนในระยะยาวในการเทรด Forex
ดรอวดาวน์ จึงเป็นความเสี่ยงในการขาดทุน จากภาพจะเห็นว่า เส้น Equity คือจำนวนเงินลงทุนที่มีจะอยู่ต่ำกว่า Balance ทำให้ส่วนช่องว่างที่เหลือคือความเสี่ยงของการลงทุนที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามเราสามารถดูได้ที่ปุ่ม Drawdown ได้ใน myfxbook
ประเภทของ Drawdown
เมื่อเรารู้ว่า Drawdown คือความเสี่ยงของระบบเทรด แล้ว นักเทรดจะต้องรู้ว่า Drawdown ก็มีหลายประเภทอีกเช่นกัน แต่ละประเภทก็ให้ความหมายแตกต่างกัน และต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทรด หรือการเทรดอย่างเป็นระบบก่อนดังนี้
ระบบเทรด จะจัดกลุ่มใหญ่ ๆ ออกเป็น 2 กลุ่มก็คือ การส่งคำสั่งที่มี Stoploss หรือ SL และ TP กับอีกกลุ่มหนหึ่งก็คือ การส่งคำสั่งที่ไม่มี SL ซึ่งก้คือ ต้องรอไว้ยาว จนบางคนอาจจะเกิดเหตุการณ์ล้างพอร์ตนั่นแหละครับ
จากการจัดกลุ่มระบบเทรดนี้ จะทำให้เรารู้ว่า จะมี Drawdown การนับ Drawdown ใน 2 รูปแบบนั้นก็จะแตกต่างกันไปด้วย
ระบบไม่มี Stop loss
ระบบไม่มี Stop loss การจะดู Drawdown ก็จะเป็นอย่างที่เกริ่นไว้ในตอนต้นก็ให้ดูจำนวนผลขาดทุนที่เกิดขึ้น เพราะจะไม่ปิด เมื่อขาดทุน ซึ่งก็คือ คล้าย ๆ กับหลักการของ Close System อยู่ไม่น้อย
ระบบมี Stop loss
การคิด Drawdown ก็จะดูที่ การชน Stop loss ถ้าชน Stop loss ก็คือล้างพอร์ต ได้เหมือนกัน ถ้าชนบ่อย ๆ และด้วย 2 ระบบนี้ทำให้ Drawdown ไม่เหมือนกัน
Maximum Drawdown
Maximum DD ใน myfxbok
ในภาพ คือ Maximum Drawdown ของระบบที่ไม่มีการ Cut loss จะเห็นเส้น Equity ติดลบไปถึง -64.41 % ใน Myfxbook
บอกว่า กำไร Abs gain นั้นเทรดได้กำไร 21 % สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบเฉลี่ยแล้ว แต่ว่ามีความเสี่ยงที่จะล้างพอร์ตถึง 61.41% นั่นคือจำนวนเงินที่เคยขาดทุนสูงสสุดไปแล้ว
Drawdown ประเภทต่างๆ
นอกจาก Drawdown ที่สำคัญที่กล่าวมาแล้วยังมี Drawdown ประเภทอื่น ๆ ที่ต้องทำความรู้จักดังต่อไปนี้
Relative Drawdown
Relative Drawdown คือการขาดทุนสัมพัทธ์ เป็นการนำผลของการคำนวณ Drawdown ที่มิใช่ ค่าเฉลี่ยนำมาคูณ โดย Relative Drawdown คือ การขาดทุนต่อเนื่องสูงสุดตั้งแต่ balance เริ่มต้น โดยระบบนี้สามารถตรวจสอบผ่าน Expert Advisor ได้ ว่ามีการขาดทุนสัมพัทธ์ กี่เปอร์เซ็นต์
Relative Drawdown จะตัวเลขไม่เหมือนกับกับ Maximum Drawdown ในบางครั้ง ส่วนมากจะสูงกว่า การทดสอบ EA จะต้องใช้ Relative Drawdown เป็นตัวอย่างอิงมากกว่า ในตัวอย่าง หมายความว่า ขาดทุนไปถึง 27.93 % หรือเป็นจำนวนเงิน 2,868 บาท
Absolute Drawdown
Absolute Drawdown คือ ค่า Drawdown สัมบูรณ์ โดยที่จะไม่เท่ากันกับ Maximum Drawdown และ Relative Drawdown ตัวเลขจะไม่เท่ากัน เพราะมันคือค่าที่ไม่รวมเห็นการกระชากของกราฟ หรือ การเปลี่ยนแปลงของไส้เทียนเข้าไปด้วย จึงทำให้ตัวเลขขาดทุนค่อนข้างน้อยกว่าความเป็นจริง
Consecutive Drawdown
อีกด้านหนึ่งของ Drawdown คือการขาดทุนต่อเนื่อง แต่เนื่องจากระบบไม่มี Stop loss จะไม่มี
เราจะขออธิบาย Consecutive Drawdown ของระบบมี Stop loss ก่อน นั่นคือ ถ้าขาดทุน 1 ครั้งเรียกว่า Consecutive Drawdown 1 ขาดทุนติดกัน 2 ครั้ง เรียกว่า Consecutive Drawdown 2 ถ้าครั้งหน้ากำไร ก็จะต้องนับ Consecutive Drawdown ใหม่
แต่ในการเทรด แบบไม่มี Stop loss จะไม่มีการปิดขาดทุนติดต่อกัน เพราะว่าเก็บสะสมออเดอร์เทรดที่ขาดทุนไว้ จึงไม่มี Drawdown แต่ว่าเราก็ดูได้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเท่าไหร่ หรือการคำนวณโอกาสล้างพอร์ตของ myfxbook
ตามภาพ หมายความว่าเราสามารถไปดูตาราง Risk of Ruin ได้ โดยบัญชีเทรดนี้ จะมีโอกาส 6.82 % ที่จะขาดทุน 10 % ของพอร์ต โปรแกรมยังบอกอีกว่า จำนวนการขาดทุนที่จะขาดทุน 10 % ก็คือ ต้องขาดทุนติดต่อกันจำนวน 117 ครั้งติดต่อกัน ถึงจะล้างพอร์ต