MM คือ Money Management ใน Forex หมายถึง การบริหารจัดการเงินที่ใช้ในการลงทุน เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการทำกำไรสูงสุด การจัดการการเงิน หรือ mm เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการการลงทุนสมัยใหม่ โดยเฉพาะตลาด Forex เพื่อที่จะทำให้กำไรได้จำนวนมากและไม่เกิดการล้างพอร์ต
ที่มาของภาพ
MM คือ
MM มีชื่อเต็มว่า Money Managment นำเสนอในหนังสือของ Alexander Elder เรื่อง 3 M ประกอบไปด้วย Method Money Mindset ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการเทรด Forex ให้สำเร็จ การบริหารเงินสำหรับการเทรด Forex จึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับมืออาชีพในการเป็นนักเทรด Forex ซึ่งมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ส่วนประกอบของ MM ในเนื้อหาต่อไปนี้
MM มีเนื้อหากี่แบบ
MM ถูกแบ่งเนื้อหาเป็นสองส่วน คือ การบริหารเงินที่ใช้ในการลงทุนอย่างที่กล่าวไว้ตอนนต้น จะเกี่ยวข้องกับขนาดของการส่งคำสั่ง การคำนวณ Lot ในการเทรด และรูปแบบการบริหารหพอร์ตลงทุน ฉะนั้น MM จึงมี 2 แบบดังนี้
- ขนาด Lot ในการส่งคำสั่ง
- รูปแบบการส่ง Lot ต่าง ๆ
ขนาด Lot ในการส่งคำสั่ง Forex หุ้นตาม MM
สำหรับขนาด Lot เราจะพูดถึง การจัดการเงิน ลงทุน ขนาด Lot กำหนดจุดเสี่ยง โดยพูดถึงขนาดความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ ในการส่งคำสั่ง
Money management วางแผนการบริหารเงินลงทุน
การบริหารจัดการเงินลงทุนหรือ Money managment จำเป็นต้องคำนึงถึงการวางแผนเทรด Forex ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายละเอียด ดังนี้
- วางแผนว่าจะเทรดวันละ/สัปดาห์ละ กี่ครั้ง
- จำนวนเงินฝากเข้า Balance เช่น มีเงิน 2,000 USD ฝากเข้าเทรด Forex 1,000 USD เป็นต้น
- การใช้ขนาด Lot แบ่งเป็น Standard Lot, Mini Lot, และ Micro Lot
- การใช้ Leverage เช่น บางคนใช้ 1:100 1:500 หรือ 1:1000 เป็นต้น
- เงินวางประกันเปิดออเดอร์ Margin จะสอดคล้องกับ Lot และ Leverage ที่ใช้
- การกำหนดจุด Take Profit คือ การกำหนดกำไรในแต่ละครั้ง เช่น ได้เงิน 1% คือจบการเทรดในวันนั้น
- การกำหนดจุด Stop loss คือ การกำหนดขาดทุนที่ยอมรับได้ เช่น ขาดทุน 1% คือจบการเทรดในวันนั้น
- ทำตามแผนการเทรดอย่างมีวินัย และหลีกเลี่ยงความโลภหรือความกลัวเข้าครอบงำ
ตัวอย่าง MM ในการเทรด Forex
นี่เป็นตัวอย่างของการใช้ MM ในการจัดการเงินลงทุน ในตลาด Forex เพื่อให้การเทรด Forex ของนักเทรดทรงประสิทธิภาพและมีกำไร และป้องกันการขาดทุนทั้งพอร์ต โดจะต้องทำการกำหนดเงื่อนไขของการลงทุน หรือบางคนอาจจะเรียกว่า สูตร money management ดังนี้
- Balance 1,000 USD
- Lot Size 0.1
- กำหนดจุดกำไร ที่ 1%
- กำหนดจุด Stop loss ที่ 1%
- ส่ง Buy คู่เงิน EUR/USD ที่ราคา 1.0089 USD
- ปิดออเดอร์ เมื่อ Equity = 1,010 USD หรือ Equity = 990 USD
การคำนวณ Lot โดยใช้ MM
ตัวเลือกสำหรับคนที่ขี้เกียจคำนวณ เราออกแบบการคำนวณ MM ตามความเสี่ยงให้ใช้ จะมาคำนวณ ที่นี่ หรือไปคำนวณ ที่แถบด้านข้างของหน้าเว็บเราก็ได้ มีโปรแกรมคำนวณให้ค่ะ
ข้อดีของ MM
การจัดการและการวางแผนจัดการเงินลงทุน ถือเป็นทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่ เพื่อใช้สร้าง Portfolio ในการลงทุน ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงในการบริหารจัดการการลงทุน ความจำเป็นและสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Money managment มีดังต่อไปนี้
- ลดความเสี่ยงที่จะล้างพอร์ต
- การกำหนดกำไร ที่ต้องการ/ขาดทุน ที่รับได้ เป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้น เพื่อเป้าหมายระยะยาว
- เมื่อกำไรถึงจุดที่วางแผนไว้ แล้วทำตามแผนทันที คือ หยุดเทรด ลดโอกาสการเสียกำไรจากการขาดทุน
- เมื่อขาดทุนถึงจุดที่รับได้ แล้วหยุดการเทรดตามแผนเพื่อทบทวนการวิเคราะห์ของตนเอง ทำให้ไม่ขาดทุนเพิ่มจากการขาดสติ อยากได้เงินคืน
- เทรดเดอร์จะระมัดระวังการใช้ Lot และ Leverage ใช้ข้อดี และระวังข้อเสีย เมื่อวางแผนทางการเงิน
- เมื่อมีแผนและทำตามแผน มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในการเทรด
รูปแบบการบริหารพอร์ตลงทุน หรือ รูปแบบ MM
รูปแบบการบริหารพอร์ตลงทุนที่ดีที่สุดคือ Kelly Formular อย่างไรก็ตาม Kelly Formular ไม่ได้เป็นรูปแบบเดียว ดังนั้นเราจึงควรมาทำความรู้จักกับรูปแบบการจัดการเงิน Moneymanagement แบบอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
รูปแบบทั้ง 4 ของ Money Managment
รูปแบบทั้ง 4 ของ MM จะขึ้นอยู่กับ ความเสี่ยงและการต้องการผลตอบแทน การออกแบบพอร์ตลงทุนให้สามารถเติบโตได้สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงต่ำสุด ซึ่งการกำหนดดังกล่าวแล้วแต่กการกำหนดระดับความเสี่ยงของแต่ละคน
การกำหนด Position Sizing
สำหรับการแบ่งนี้ปรากฏตามหนังสือ Money Management หลายเล่ม ได้แก่
- Fixed Lot หรือ Lot คงที่
- Martingale
- Fixed Ratio
- Kelly Formula
แบบ Lot คงที่หรือ Fixed Lot
Fixed Lot ช่วงแรกคือ จะเพิ่มเร็วมาก หลังจากนั้น พอเงินจำนวนมาก มันจะเพิ่มช้า แต่ว่าในช่วงแรกความเสี่ยงก็จะมากเช่นเดียวกัน
แบบ Martingale และ anti martingale
การบริหารแบบ Martingale คือการเทรดแบบ เบิ้ล lot ท้ายที่สุดจะขาดทุนจนหมด เพราะว่ามันเป็นหลักากรเทรดแบบการพนัน ไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่า แม้ว่าจะไม่ได้เกิดบ่อย แต่พอเกิดเรากลับสูญเงินทั้งหมด
สัดส่วน lot คงที่ เป็น % (Fixed Fractional managment)
Fixed fraction มีข้อดีข้อเสีย ดังต่อไปนี้
ข้อดีของ Fix Fractional
- เสี่ยงน้อย ไม่เสี่ยงมาก
- เสี่ยงน้อยกว่า ลอทคงที่มาก
- แต่ว่าเติบโตเร็วกว่า lot คงที่
- เสี่ยงน้อยกว่า Fix Ratio มาก
ข้อเสียของ Fix Fractional
- เติบโตช้ากว่า Fix Ratio
แบบสัดส่วน lot เป็นช่วง % (Fixed Ratio Managment)
Fixed Ratio คือ การเอาอะไรสักอย่างหนึ่ง หารด้วยเงินในบัญชี ให้ได้ Lot มา ส่วนมากใช้ในการเทรดที่มี leverage
Fixed Ratio จะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เวลาขาดทุนก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการเทรด Forex
Kelly % Formular
Kelly Formular คือการเทรดแบบ ถ้าชนะเยอะก็เทรด lot เพิ่ม และถ้าเริ่มขาดทุนก็ลด Lot
- นี่ถือว่าเป็นการจัดการ Lot ที่ดีที่สุด
- นี่ถือว่าเป็นการจัดการ Lot ที่เรียกว่า เป็นที่นิยมที่สุด
- จะขึ้นอยู่กับ % win ของการเทรดล้วน ๆ
- เวลาขาดทุนก็จะขาดทุนน้อยลง กรณีที่ขาดทุนติด ๆ กัน แต่เวลากำไรติด ๆ กันก็จะกำไรโตอย่างรวดเร็ว
Money Management แบบไหนดี
แล้วถ้าเปรียบเทียบทั้งหมดแบบไหนดี เรามาดูกันว่าแต่ละอันที่มี ซึ่งมีการเปรียบเทียบมากกว่าที่เรามี 4 แบบ
แต่เป็นการเปรียบเทียบกับทุกรูปแบบที่มีในตลาดเช่น
- แบบดั้งเดิม
- ลอทคงที่
- kelly %
- Fixed %
- Fixed Ratio
- Fixed Fractional
- Martingale
จะเห็นว่า ตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด คือ Kelly % นั่นเอง
รองลงมา คือ Fix Fractional และ Fixed Ratio ตามลำดับ หลังจากนั้น Fixed Lot ซึ่งเอาจริง ๆ Martingale แทบจะรั้งท้ายเลยก็ว่าได้ เพราะว่า ต้องลด Lot ให้เหลือน้อยมาก ๆ ไม่งั้นมันไม่รอด
สำหรับใครที่ต้องการโหลด Excel ของตาราง MM สามารถโหลดได้จาก โพสต์นี้
