Position Sizing คือ อะไร การคำนวณและสูตรคำนวณที่ถูกต้อง

Positiong Sizing คือ

Position Sizing คือ การกำหนดขนาดการลงทุนให้สอดคล้องกับการเทรดในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันการล้างพอร์ต ในตลาด Forex ตลาดหุ้น ตลาด Crypto นิยมใช้ในการออกแบบระบบเทรด และใช้กันบ่อยในนักวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อใช้ในการลงทุน ทั้งในตลาดหุ้นและตลาด Forex หรือการลงทุนทุกรูปแบบ การกำหนด Position size เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนผิดพลาดและขาดทุนจำนวนมาก โดยจะมีการบริหารจัดการขนาด Lot ให้เหมาะสมโดยมีแนวทางขั้นต้นดังนี้

• Position Sizing เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือ Money Management ในการลงทุนรูปแบบหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงเวลาขาดทุนไม่ให้ขาดทุนมาก ขณะที่กำไรก็ได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย
• การทำ Position Sizing ควรกำหนดความเสี่ยงให้เท่ากันทุกครั้งที่ส่งออเดอร์ โดยปรับขนาด Position ให้ตรงกับความเสี่ยง
• หากความเสี่ยงในการลงทุนมาก ควรลดขนาด Position ของการลงทุน
• หากความเสี่ยงของการลงทุนน้อย สามารถเพิ่มเพิ่มขนาด Positionได้
• Position Sizing ต้องทำการปรับให้สอดคล้องกับ Stop Loss

โดยความเสี่ยงที่ว่า คือ การที่สินทรัพย์ หรือหุ้น หรือ Forex ที่ทำการลงทุน มีการแกว่งตัวสูง ทำให้ความเสี่ยงที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่นักลงทุนไม่ปรารถนาเกิดขึ้นได้สูง ฉะนั้น ยิ่งการแกว่งตัวมาก ยิ่งต้องทำการลดขนาด position และถ้าหากการแกว่งตัวน้อยก็สามารถเพิ่มขนาด Position ได้

ขั้นตอนการทำ Position Sizing

Position Sizing หรือปรับขนาดออเดอร์ที่ส่งให้มีความเสี่ยงเท่ากันทุกครั้ง มีขั้นตอนดังนี้

• กำหนดจุด Stop loss เช่น 30 pips, 50 pips, และ 100 pips เป็นต้น โดยเมื่อคำนวณ Stop loss เสร็จแล้วจะทำให้เราทราบโอกาสที่เราจะขาดทุน โดยเราสามารถกำหนดไว้ว่าจะขาดทุนกี่เปอเซ็นต์
• กำหนดกำไร ขาดทุนที่รับได้ เช่น 1%, 5%, หรือ 10% ต่อการเทรด 1 ครั้ง การกำหนดเปอเซ็นต์การขาดทุนที่นิยมใช้กันคือ 2% ต่อการเทรด 1 ครั้งนั่นทำให้สามารถขาดทุนติดกันได้ถึง 50 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม การขาดทุนติดกันเรียกว่า Consecutive Drawdown ถ้าเกิดขึ้น 5 – 10 ครั้งก็ควรพิจารณาแล้วว่าระบบเทรดนั้นเป็นระบบที่ไม่ดี
• สำหรับการหนดความเสี่ยงทำได้โดยการกำหนดขนาด Lot เช่น 1 Lot, 0.1 Lot, และ 0.01 Lot ต่อ 1 ครั้งการเทรด ซึ่งจะไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตาม จำนวนความกว้างของ Stop loss ที่ส่งที่แตกต่างกัน แต่ผลลัพธ์ของการเทรดจะต้องขาดทุนใกล้เคียงกัน คือ 2% ของการเทรด ฉะนั้น Lot ของกาารเทรดนั้นจะแตกต่างกันทุกครั้งในการเทรด

อย่างไรก็ตาม การคำนวณ Position Sizing สามารถใช้สูตรและมีเครื่องมือในการคำนวณให้ใช้ โดยไม่ต้องทำเองทุกครั้ง โดยมีตัวอย่างการคำนวณดังนี้

ตัวอย่างการคำนวณ Position Sizing

การคำนวณ Position Sizing มีหลักการในการคำนวณคือ

• ต้องกำหนดความเสี่ยงของการเทรด ออกมากก่อน เช่น อยากจะเสี่ยง 1 % ของพอร์ตลงทุน ต่อ 1 ครั้ง อยากจะเสี่ยง 2 % ต่อการลงทุน 1 ครั้ง หรือ 5 % ของการลงทุน 1 ครั้ง

• หลังจากนั้น นำไปหามูลค่าว่าเท่ากับ เท่าไหร่ เช่น 2 % ได้เท่ากับ 20 USD ก็นำไปหารด้วยระยะ Stop loss ก็จะได้ขนาด Lot ที่กำหนดขึ้นมา มีสูตรในการคำนวณที่ใช้ได้คือ

(ขนาดบัญชี X เปอร์เซ็นเสี่ยง)/((ราคาเข้าเทรด – ราคา Stop loss)*ขนาด Lot)

หมายเหตุ: ขนาด Lot ในที่นี้คือ บัญชี Standard = 100,000 Micro = 1000

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณในหน้านี้ได้ทั้งบัญชี Standard และ Micro

 

ข้อดี Position Sizing

Position Sizing จะช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุน ทำให้เวลาขาดทุน ค่อย ๆ ขาดทุน ขณะที่เวลากำไรก็ค่อย ๆ กำไรขึ้น เรียกว่า การเติบโตของพอร์ตลงทุน สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ ทำ เมื่อกำหนดความเสี่ยงเท่า ๆ กัน ทุกออเดอร์เป็นการป้องกันไม่ให้ขาดทุนจำนวนมาก หากขาดทุน สามารถกลับมาทำกำไรให้เงินเท่าเดิม หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ลำบากมากนักและเทรดได้ในระยะยาว ไม่เสียหายถึงขั้นล้างพอร์ต