Chaikin Money Flow คือ อะไร การใช้งานและการตั้งค่า

Contents

Chaikin Money Flow คือ อะไร

Chaikin Money Flow อ่านว่า ไชคิน มันนี่ โฟลว์ (CMF) คือ เป็นอินดิเคเตอร์ที่แสดงแรงซื้อหรือขายในช่วงเวลานั้น หรือ Chaikin Money Flow คือ เครื่องมือการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายในการเทรดในช่วง 20 วันย้อนหลัง ที่นำมาสร้างเป็น Oscillator แกว่งตัวระหว่างเส้น 0 เพื่อเทียบแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้น

Chaikin Money Flow (CMF) เป็นอินดิเคเตอร์วิเคราะห์ทางเทคนิคถูกใช้ในการวัด Money Flow Volume ในช่วงเวลาหนึ่ง Money Flow Volume (แนวคิดที่ถูกสร้างโดย Marc Chaikin เช่นกัน) นิยมใช้เป้นเป็นตัวชี้วัดที่ถูกใช้ในการวัดแรงซื้อและแรงขายของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง

โดย CMF จะทำการรวม Money Flow Volume ในช่วงเวลาย้อนหลังที่ผ่านมาตามที่ผู้ใช้งานกำหนดมา โดยช่วงเวลาย้อนหลังค่าใดก็ตาม ก็สามารถถูกนำมาใช้ได้ อย่างไรก็ตามการตั้งค่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดจะเป็น 20 หรือ 21 วัน และค่าของ Chaikin Money Flow จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1 และ -1 โดย CMF สามารถถูกใช้ในการคิดคำนวณการเปลี่ยนแปลงในแรงซื้อและแรงขาย และสามารถช่วยในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และโอกาสในการเทรด

ส่วนใหญ่จะนิยมใช้การวัดปริมาณในการซื้อขายในช่วง 20 วันย้อนหลัง โดยตัวอินดิเคเตอร์จะมีลักษณะเป็นกราฟเส้นมีการเคลื่อนไหวระหว่า -1 ถึง +1

หากค่าอยู่ในระดับมากกว่า 0 แสดงว่าตลาดช่วงนั้นเป็นเทรนด์ขาขึ้น
หากค่าอยู่ต่ำกว่าระดับ 0 แสดงว่าตลาดช่วงนั้นเป็นเทรนด์ขาลง
ส่วนใหญ่แล้วจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง -0.5 ถึง 0.5
นิยมใช้กับตลาดที่อยู่ในช่วงเทรนด์

อธิบายบายลักษณะเส้น Chaikin Money Flow คือ

โดยเส้นตรงกลางที่มีค่า 0 จะเป็นตัวแบ่งเขตระหว่างแดนแรงซื้อกับแดนแรงขาย เพราะหากว่าเส้น CMF อยู่ในแดนแรงซื้อแสดงว่ามีปริมาณซื้อที่มาก และน่าเล่น Buy มากกว่า

กรณีที่เส้น CMF อยู่ในแดนแรงขายแสดงว่ามีปริมาณขายที่มากนั้น และน่าเล่น Sell มากกว่า ถึงแม้ตัวอินดิเคเตอร์จะแกว่งตัวอยู่ระหว่าง -1 และ 1 แต่ในความจริงแล้ว เส้น CMF จะแกว่งตัวสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง 0.5 และ -0.5 เท่านั้นนั้นหมายถึงว่า ตัวเลขดังกล่าวก็ถือว่าเป็นค่าที่เป็น Extreme Overbought และ Extreme Oversold

คำนิยาม Chaikin Money Flow (CMF)

คำนิยาม Chaikin Money Flow (CMF) เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดปริมาณการไหลของเงินในช่วงเวลาที่กำหนด Money Flow Volume (แนวคิดที่สร้างโดย Marc Chaikin) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดแรงกดดันในการซื้อและขายของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเดียว จากนั้น CMF จะรวมปริมาณการไหลของเงินในช่วงเวลามองย้อนกลับที่ผู้ใช้กำหนด สามารถใช้ระยะเวลามองย้อนกลับใดก็ได้ แต่การตั้งค่าที่นิยมมากที่สุดคือ 20 หรือ 21 วัน มูลค่าของ Chaikin Money Flow ผันผวนระหว่าง 1 ถึง -1 CMF สามารถใช้เป็นวิธีการหาปริมาณการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในแรงซื้อและแรงขาย และสามารถช่วยคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการซื้อขาย

ประวัติ Chaikin Money Flow

Chaikin Money Flow (CMF) เป็นตัวชี้วัดเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์เทคนิค เพื่อวัดความกดดันของการซื้อขาย ได้ถูกพัฒนาโดย Marc Chaikin นักวิเคราะห์หุ้นและเทรดเดอร์

Chaikin Money Flow มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับตัวบ่งชี้ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ของ Chaikin สองตัว; Chaikin Oscillator และ Accumulation

การตั้งค่า Chaikin Money Flow (CMF)

การตั้งค่า Chaikin Money Flow (CMF) เพื่อคำนวณ CMF, จะต้องลบผลลัพธ์ของผลรวมของปริมาณเงินที่เป็นแรงดึงดูดที่ลดลง จากผลรวมของปริมาณเงินที่เป็นแรงดึงดูดที่เพิ่มขึ้น ในช่วงเวลาที่กำหนด ปริมาณเงินที่เป็นแรงดึงดูดที่เพิ่มขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดของหุ้นมีค่าสูงกว่าราคาต่ำ และปริมาณเงินที่เป็นแรงดึงดูดที่ลดลงจะเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดของหุ้นมีค่าต่ำกว่าราคาสูง CMF จะอยู่ในช่วงระหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่งค่าที่มากกว่าศูนย์แสดงแรงซื้อขาย

Chaikin Money Flow (CMF) ใช้กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ หลายคนมักจะใช้ช่วงเวลา 20 วัน หรือ 21 วัน สำหรับ CMF
ค่า CMF จะได้จากการลบผลลัพธ์ของผลรวมของปริมาณซื้อขายที่คูณด้วยค่าเงินขายลบ จากผลรวมของปริมาณซื้อขายที่คูณด้วยค่าเงินซื้อ นั้นในช่วงเวลาที่กำหนด

ผลลัพธ์จะเป็นค่าระหว่าง -1 และ 1 ซึ่งค่าที่มากกว่า 0 หมายถึง การกดดันซื้อที่แรงขึ้น และค่าที่น้อยกว่า 0 หมายถึงการกดดันขายที่แรง

การตีความ

Chaikin เชื่อว่าแรงกดดันในการซื้อและขายสามารถกำหนดได้โดยจุดที่ปิดช่วงหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กับช่วงสูง/ต่ำ หากช่วงเวลาปิดในครึ่งบนของช่วง แรงซื้อจะสูงขึ้นและหากช่วงปิดในครึ่งล่างของช่วง แรงขายจะสูงขึ้น นี่คือสิ่งที่ Money Flow Multiplier กำหนด (ขั้นตอนที่ 1 ในการคำนวณด้านบน) Money Flow Multiplier คือตัวกำหนดปริมาณ Money Flow และสุดท้ายคือ Chaikin Money Flow (CMF)

Chaikin Money Flow (CMF) จะเคลื่อนไหวระหว่าง -1 ถึง +1 ในความเป็นจริงจะเห็นว่าเครื่องมือนี้นั้นแกว่งตัวในช่วงราว -0.50 ถึง +0.50 เพราะการขึ้นไประดับ Extreme ที่ -1 และ +1 นั้นเกิดขึ้นยากมาก (คือราคาต้องปิด High (หรือ Low) จำนวน 20 วันติดต่อกัน

โดยในช่วงที่ CMF เคลื่อนไหวในแดนบวก แสดงถึงแรงซื้อที่หนุนราคา ส่วนในช่วงที่ CMF เคลื่อนไหวในแดนลบ แสดงถึงแรงขายที่กดดันราคา
ซึ่งสามารถนำช่วงยืนยันทิศทางแนวโน้มของราคาได้ โดย CMF เป็นบวกก็แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น และถ้า CMF เป็นลบก็แสดงถึงถึงแนวโน้มขาลง
ซึ่งหากนำ CMF ไปเทรด จะเหมาะกับการใช้กรองเทรน หรือใช้เทรดแบบ Trend following มากกว่า เพราะ CMF มีบางจังหวะที่ราคาเป็น Sideway แล้ว CMF ตัดขึ้นลงในช่วงบริเวณ 0 อยู่บ่อยครั้ง

มูลค่าของ Money Flow ของ Chaikin

ผันผวนระหว่าง 1 ถึง -1 การตีความพื้นฐานคือ:

เมื่อ CMF เข้าใกล้ 1 แรงซื้อก็จะสูงขึ้น
เมื่อ CMF เข้าใกล้ -1 มากขึ้น แรงขายก็จะสูงขึ้น

สิ่งที่ต้องค้นหา คือ คอนเฟิร์มเทรนด์

แรงซื้อและแรงขายอาจเป็นวิธีที่ดีในการยืนยันแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ สิ่งนี้สามารถเพิ่มระดับความมั่นใจให้กับผู้ซื้อขายว่าแนวโน้มปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น แรงซื้ออย่างต่อเนื่อง (ค่าของ Chaikin Money Flow สูงกว่า 0) สามารถบ่งชี้ว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป
ในช่วงเทรนด์ขาลง แรงขายอย่างต่อเนื่อง (ค่าของ Chaikin Money Flow ต่ำกว่า 0) สามารถบ่งบอกว่าราคาจะยังคงลดลงต่อไป

การคำนวณ Chaikin Money Flow (CMF)

การคำนวณสำหรับ Chaikin Money Flow (CMF) มี 3 ขั้นตอนที่แตกต่างกัน

(สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะใช้ CMF 21 งวด):

ค้นหาตัวคูณการไหลของเงิน

[(ปิด – ต่ำ) – (สูง – ปิด)] /(สูง – ต่ำ) = ตัวคูณการไหลของเงิน

คำนวณปริมาณการไหลของเงิน

ตัวคูณการไหลของเงิน x ปริมาณสำหรับช่วงเวลา = ปริมาณการไหลของเงิน

คำนวณ CMF

21 ผลรวมของปริมาณเงินหมุนเวียน / 21 ผลรวมของปริมาณ = 21 งวด CMF

ข้อสังเกต

ในส่วนของ Money Flow Multiplier มันจะให้ค่าเป็นบวกก็ต่อเมื่อ ราคาปิด อยู่สูงกว่าครึ่งของช่วง High-Low ตรงกันข้ามจะให้ค่าติดลบก็ต่อเมื่อ ราคาปิด อยู่ต่ำกว่าครึ่งของช่วง High-Low และเมื่อ Multiplier = +1 เมื่อราคาปิดที่บริเวณ High ส่วน Multiplier = -1 เมื่อราคาปิดที่บริเวณ Low
ซึ่งค่า Multiplier จะถูกนำไปคำนวณ Money Flow Volume ต่อ แล้วสุดท้ายนำผลรวมของ Money Flow Volume ในรอบ 20 วันที่ผ่านมา หารด้วย ผลรวมของ Volum ในรอบที่ผ่านมา จะได้ค่า CMF

Crosses: Chaikin Money Flow

เมื่อ Chaikin Money Flow ข้ามเส้น Zero Line นี่อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่ามีการกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น

Bullish Crosses เกิดขึ้นเมื่อ Chaikin Money Flow ข้ามจากด้านล่างเส้นศูนย์ไปเหนือเส้นศูนย์ ราคาจึงสูงขึ้น

Bearish Crosses เกิดขึ้นเมื่อ Chaikin Money Flow ข้ามจากเหนือเส้นศูนย์ไปยังใต้เส้นศูนย์ ราคาก็ตก

ข้อสังเกต

ควรสังเกตว่าการข้ามสั้นสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งส่งผลให้เกิดสัญญาณที่ผิดพลาด วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จเหล่านี้ คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพที่ผ่านมาสำหรับการรักษาความปลอดภัยเฉพาะที่กำลังวิเคราะห์และปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องกัน

ตัวอย่างเช่น

แทนที่จะใช้ Zero Line Cross นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจใช้สองบรรทัดแยกกัน เช่น .05 และ -.05

ความไม่น่าเชื่อถือ Chaikin Money Flow

Chaikin Money Flow ขาดแคลนในการคำนวณ ข้อด้อยคือ Money Flow Multiplier ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดปริมาณ Money Flow และดังนั้นค่าของ Chaikin Money Flow จะไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของช่วงการซื้อขายระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งหมายความว่าหากมีช่องว่างใด ๆ ในราคา มันจะไม่ถูกรับ ดังนั้นกระแสเงินของ Chaikin และราคาจะไม่สัมพันธ์กันนั้นเอง

ยกตัวอย่างการตั้งค่า Chaikin Money Flow Indicator ใน Tradingview

ตัวอย่างที่ 1

The well known Chaikin Money Flow Indicator as oscillator version.

การใช้งานทั่วไป

ลักษณะการใช้งานทั่วไป ใช้เป็นตัวบ่งชี้จะทำงานทั้งด้านบนและด้านล่างศูนย์ ทำขึ้นเพื่อแสดงว่าสินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (เหนือศูนย์) หรือหมี (ต่ำกว่าศูนย์) สามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้ม รวมทั้งระบุสัญญาณการซื้อขายที่เป็นไปได้เนื่องจากความแตกต่าง ข้อดี ของรุ่นออสซิลเลเตอร์คือสามารถสร้างสัญญาณยาวหรือสั้นบนเส้นศูนย์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

มี 4 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน:

EMA ( ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล )
SMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย)
VWMA ( ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักปริมาณ )
WMA ( ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก )

การตั้งค่า Chaikin Money Flow (CMF) ใน Tradingview

วิธีตั้งค่าใน CMF ใน Tradingview

เข้าไปที่ www.tradingview.com
Login เพื่อลงชื่อเข้าใช้ ตามความสะดวกของผู้ใช้งาน

คลิ๊กเลือก Indicator จะแสดงหน้าจอเพื่อให้ Search… Indicator, Metrics Strategies
ซึ่งจะแสดงเครื่องมือต่างๆ ให้สามารถเลือกใช้งานได้
กรณีหากต้องการเรียกใช้ CMF ใน Tradingview ก็ให้พิมพ์หาที่ช่อง Search ได้เลย ตามภาพประกอบด้านล่าง…

เมื่อคลิ๊กเลือกแล้ว หน้าจอจะแสดง Indicator CMF ขึ้นมา
สามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการ ซึ่งได้อธิบายไปส่วนบนแล้วว่า ส่วนใหญ่คนทั่วไป จะนิยมตั้งค่า Indicator CMF มักจะใช้ช่วงเวลา 20 วัน หรือ 21 วัน นั้นเอง

Inputs

Length

Length คือ ช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ Chaikin Money Flow

Style

สามารถสลับการมองเห็นของ Money Flow Line เช่นเดียวกับการมองเห็นของเส้นราคาที่แสดงมูลค่าปัจจุบันของ Money Flow
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสีของเส้น Money Flow Line ความหนาของเส้น และประเภทภาพ (เส้นเป็นค่าเริ่มต้น)

Zero

สามารถสลับการมองเห็นของ Zero Line ยังสามารถเลือกค่าของ Zero Line สี ความหนาของเส้น และประเภทภาพ (Dashes เป็นค่าเริ่มต้น)

Precision

ตั้งค่าจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะทิ้งไว้ในค่าของตัวบ่งชี้ก่อนที่จะปัดเศษขึ้น ยิ่งตัวเลขนี้สูง จุดทศนิยมก็จะมากขึ้นตามค่าของตัวบ่งชี้

Chaikin Oscillator คืออะไร?

Chaikin Oscillator เป็นแกนหลักของตัวบ่งชี้ของตัวบ่งชี้ Chaikin Oscillator ใช้ Accumulation/Distribution (ADL) และใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองตัวที่มีความยาวต่างกันกับเส้น ค่าของ Chaikin Oscillator จะได้มาจากการลบ EMA ระยะยาวของ ADL ออกจาก EMA ระยะสั้นของ ADL

ท้ายที่สุดวิธีนี้ใช้เป็นวิธีวัดโมเมนตัมของ ADL โดยการพล็อตเส้นที่ผันผวนระหว่างค่าบวกและค่าลบ การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมสามารถช่วยเทรดเดอร์หรือนักวิเคราะห์ทางเทคนิคในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมมักเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการคำนวณ CHAIKIN OSCILLATOR

การคำนวณ Chaikin Oscillator

มี 4 ขั้นตอนในการคำนวณ Chaikin Oscillator (ตัวอย่างนี้เป็นช่วงเวลา (3,10)):

ค้นหาตัวคูณการไหลของเงิน

[(ปิด – ต่ำ) – (สูง – ปิด)] /(สูง – ต่ำ) = ตัวคูณการไหลของเงิน

คำนวณปริมาณการไหลของเงิน

ตัวคูณการไหลของเงิน x ปริมาณสำหรับช่วงเวลา = ปริมาณการไหลของเงิน

กำหนด ADL

ADL ก่อนหน้า + ปริมาณกระแสเงินในช่วงเวลาปัจจุบัน = ADL

ใช้ EMA (ช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนด) กับ ADL เพื่อสร้าง Chaikin Oscillator

(EMA 3 วันของ ADL) – (EMA 10 วันของ ADL) = Chaikin Oscillator

พื้นฐาน Chaikin Oscillator

นี่คือสิ่งที่ Money Flow Multiplier กำหนด (ขั้นตอนที่ 1 ในการคำนวณด้านบน) Money Flow Multiplier เป็นกุญแจสำคัญของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมดของ Chaikin ตัวคูณกระแสเงินกำหนดปริมาณกระแสเงิน ซึ่งจะกำหนดทิศทางของ ADL ซึ่งจะกำหนดทิศทางและมูลค่าของ Chaikin Oscillator ในท้ายที่สุด

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ Chaikin Oscillator จะคำนวณค่าที่ผันผวนระหว่างค่าบวกและค่าลบ

เมื่อค่าของ Chaikin Oscillator สูงกว่า 0 โมเมนตัมของ ADL และแรงซื้อจะสูงขึ้น
เมื่อค่าของ Chaikin Oscillator ต่ำกว่า 0 โมเมนตัมของ ADL และแรงขายจะสูงขึ้น

Crosses: Chaikin Oscillator

เมื่อ Chaikin Oscillator ข้ามเส้น Zero Line นี่อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่ามีการกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น
Bullish Crosses เกิดขึ้นเมื่อ Chaikin Oscillator ข้ามจาก Below the Zero Line ไปยัง Above the Zero Line ราคาจึงสูงขึ้น
Bearish Crosses เกิดขึ้นเมื่อ Chaikin Oscillator ข้ามจากเหนือเส้นศูนย์ไปยังต่ำกว่าเส้นศูนย์ ราคาก็ตก

วิธีตั้งค่าใน Chaikin Oscillator ใน Tradingview

เมื่อตั้ง indicator ทั้ง 2 อย่าง นั้นคือ Chaikin Money Flow และ Chaikin Oscillator ใน Tradingview แล้วก็สามารถใช้วิเคราะห์ วัดแรงกดดันในการซื้อ/ขาย ได้ดียิ่งขึ้น และส่วนใหญ่แล้ว ก็จะนิยมใช้เครื่องมือของ Marc Chaikin ร่วมกัน ได้ภาพที่ปรากฏตามด้านล่างนี้

สรุป

Chaikin Money Flow กระแสเงินของ Chaikin เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่ให้มุมมองอื่นแก่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับทฤษฎีของ Chaikin เกี่ยวกับแรงซื้อและแรงขาย ไม่ควรใช้โดยตัวมันเองเป็นตัวบ่งชี้การสร้างสัญญาณแบบสแตนด์อโลน CMF ทำงานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวบ่งชี้ที่สร้างโดย Chaikin เช่นกัน การสะสม/การกระจาย (ADL) และ Chaikin Oscillator

Chaikin Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ของอินดิเคเตอร์ ใช้ Accumulation/Distribution (ADL) และก้าวไปอีกขั้น ADL วัดแรงกดดันในการซื้อ/ขาย และ Chaikin Oscillator จะเพิ่มองค์ประกอบของโมเมนตัม เนื่องจากโมเมนตัมมักจะนำหน้าการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือแนวโน้ม นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงควรนำมาพิจารณาเสมอเมื่อเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่ Chaikin Oscillator ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อไม่ได้ใช้เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคแบบสแตนด์อโลน แต่ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์เพิ่มเติมและการวิเคราะห์กราฟ

forexduck

FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง