Commodity Channel index (CCI) คืออะไร?
Commodity Channel index (CCI) คือ เครื่องมือที่ใช้ประเมินทิศทางความแข็งแกร่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันเทียบกับราคาเฉลี่ยในอดีต, เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค มันแสดงให้เห็นถึงช่วงที่ตลาดมีการซื้อมากเกินไป/ ขายมากเกินไป และช่วยในการประเมินทิศทาง และความแข็งแกร่งของแนวโน้มรวมถึงระบุแนวโน้มใหม่ๆ
ใช้เพื่อวิเคราะห์ภาวะขายมากเกินไปหรือภาวะซื้อมากเกินไปได้ cci indicator คือ ตัวช่วยที่ช่วยวิเคราะห์ราคาที่นักเทรดควรต้องรู้ไว้อย่างมาก เพราะช่วยดูและวิเคราะห์การซื้อ-ขายได้ง่ายขึ้น
- CCI คือ อินดิเคเตอร์ที่สามารถบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นแนวโน้มใหม่ และยังสามารถแจ้งเตือนในกรณีที่ราคาขึ้นหรือลงมากเกินไปได้อีกด้วย
คำนิยาม Commodity Channel index (CCI)
คำนิยามของ Commodity Channel Index (CCI) คือ มีลักษณะเป็นโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก เพื่อระบุระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป
- โดยการวัดความผันแปรของตราสารออกจากค่าเฉลี่ยทางสถิติ CCI
- เป็นอินดิเคเตอร์ที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งได้รับความนิยมในระดับหนึ่งจากความเก่งกาจของมัน
- นอกจากระดับ overbought/oversold แล้ว CCI ยังถูกใช้ เพื่อค้นหาการกลับตัวและ divergence อีกด้วย
- เดิมทีนั้น อินดิเคเตอร์ถูกออกแบบมา เพื่อใช้ระบุแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ในปัจจุบันอินดิเคเตอร์ถูกนำมาใช้ในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้นแล้ว
ภาพ Commodity Channel index (CCI)
ลักษณะการใช้งาน CCI คือ
ลักษณะการใช้งาน CCI ในทั่วไปจะใช้วัดจากราคาปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมา (ค่า Default อยู่ที่ 20-period) โดยเป็น Indicator ที่มีส่วนผสมระหว่างค่าเฉลี่ย (ปกติ 20 วัน) กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเข้ามาในการคำนวณ
- โดยในช่วงที่ CCI มีค่าสูง ก็แปลว่า ราคาปัจจุบันนั้นอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา
- ส่วนในช่วงที่ CCI มีค่าต่ำ ก็แปลว่า ราคาปัจจุบันนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา
- ซึ่งทำให้ CCI สามารถใช้ในการวิเคราะห์ระดับ Overbought และ Oversold ของราคาได้
ซึ่งในการดูสิ่งนี้โดยทั่วไปจะใช้ดู Overbought กับ Oversold คือ
- ถ้า CCI มีค่ามากกว่า 100 หมายความว่าราคาอยู่ในภาวะ Overbought
- ถ้า CCI มีค่าน้อยกว่า 100 หมายความว่าราคาอยู่ในภาวะ Oversold
อธิบายเพิ่ม คือ
ถ้าราคาอยู่ในโซนดังกล่าว แปลว่าราคาฉีกออกจากเฉลี่ยมากกว่าปกติ ทำให้ระยะสั้นนั้นคาดการณ์ได้ว่าราคามีโอกาสตัวกลับหาเฉลี่ยปกติของมัน อย่างเช่นในช่วงที่ CCI อ่านค่าต่ำกว่า -100 หมายความว่า ราคาถูกขายมากเกินไป การขายตอนนั้นแรกเกินปกติ เป็นช่วงที่ราคาผิดปกติ และมีโอกาสสูงที่จะดีดกลับ เพื่อเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งการเทรดตามตำราทั่วไป มักมีปัญหาบ่อยๆคือ ความเป็นจริงมันคนละเรื่องกับตำรา พอนำไปเทรดจริงๆ กลับใช้ไม่ค่อยได้
ประวัติของ Commodity Channel Index (CCI) คือ
ประวัติศาสตร์ Commodity Channel Index (CCI) ถูกสร้างขึ้นโดย Donald Lambert และเปิดตัวในปี 1980 ปรากฏตัวครั้งแรกในนิตยสาร Commodities
- แรกเริ่มนาย Lambert ได้สร้างเครื่องมือนี้เพื่อที่ว่าจะหา Cycle ของราคาบนสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
- ด้วยความมีประสิทธิภาพของเครื่องมือ Commodity Channel Index (CCI) นี้ จึงทำให้กลายเป็นที่โด่งดัง
- และถูกนำมาประยุกต์ใช้ต่อในการเทรดดัชนี, ค่าเงินต่างๆ รวมถึงหุ้น, ETFs และอื่นๆอีกมากมายนั้นเอง
การคำนวณ Commodity Channel Index (CCI)
มีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการคำนวณ Commodity Channel Index ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้สำหรับ CCI 20 งวดทั่วไป:
- CCI = (ราคาปกติ – SMA 20 งวดของ TP) / (.015 x ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย)
- ราคาทั่วไป (TP) = (สูง + ต่ำ + ปิด)/3
- ค่าคงที่ = .015
- ค่าคงที่ถูกตั้งไว้ที่ .015 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับขนาด โดยรวมค่าคงที่ ค่า CCI ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 100 ถึง -100 มีสามขั้นตอนในการคำนวณค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย
ในส่วนของการคำนวณ Mean Deivation มีอยู่ 4 ขั้นตอน
- นำ 20-period SMA ลบด้วย Typical Price วันก่อนหน้า
- นำ 20-period SMA ลบด้วย Typical Price ใน 2 วันก่อนหน้า … ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนครบ 20 วันก่อนหน้า
- จากนั้น นำค่าที่ได้มาหาค่า Absolute (เปลี่ยนเป็นค่าบวกให้หมด) แล้วนำมาบวกกันทั้งหมด
- นำผลลัพธ์ที่ได้หารด้วย 20
หมายเหตุ
คือ Lambert ได้ Set ค่าคงที่ไว้ที่ 0.015 ในสูตร เนื่องด้วยเพราะว่า จะได้ค่า CCI แกว่งตัวอยู่ในช่วงระหว่าง -100 และ +100 อยู่ราวประมาณ 70-80%
ทั้งนี้ความผันผวนของ CCI ขึ้นอยู่กับเราตั้งค่า Period ที่ต้องการดูย้อนหลัง อย่างปกติทั่วไปอยู่ที่ 20 วัน แต่หากเราปรับสั้นลงเหลือสัก 10 วัน ก็จะผันผวนมาก หรือปรับให้ยาวขึ้นเป็น 40 วัน ก็จะผันผวนน้อยนั้นเอง
กลยุทธ์ การวิเคราะห์ CCI
กลยุทธ์ การวิเคราะห์ CCI ในปัจจุบัน จะนิยมถูกใช้เปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาเฉลี่ย โดยเมื่อ CCI ให้ค่าเป็นบวก เป็นการแสดงให้เห็นว่า ราคาปัจจุบันได้อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการขึ้น และแสดงให้เห็นว่าในทางตรงกันข้าม หาก CCI ให้ค่าเป็นลบ แปลว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแรง
- หากค่า CCI มากกว่า 100 จะหมายถึง มีแรงซื้อมากเกินไป ทำให้ราคาปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการเกิด Overbought นั่นเอง เป็นโอกาสที่ควรตัดสินใจขายได้ เพราะเป็นขาขึ้น หากขายในช่วงนี้ก็จะได้ราคาสูง
- หากค่า CCI น้อยกว่า -100 จะหมายถึง การมีแรงขายมากกว่าปกติทำให้เกิดการภาวะที่เรียกว่า Oversold นั่นเอง จึงเป็นโอกาสดีที่ควรหาซื้อในจุดนี้ เพราะสามารถซื้อได้ในราคาถูก เพราะเป็นช่วงขาลงของตลาด
วิเคราะห์ CCI ตามจากภาพประกอบ
Commodity Channel Index (CCI) สามารถเป็นได้ทั้ง Coincident indicator และ Leading indicator
จากภาพประกอบนี้ กรณีถ้าการที่ CCI เคลื่อนไหวขึ้นสูงเหนือระดับ +100 แสดงถึงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ แสดงถึงความแข็งแกร่งของราคา ซึ่งมีโอกาสเข้าสู่รอบการขึ้นใหม่อีกครั้งด้วย และถ้าในทางตรงกันข้าม กรณี CCI ลงต่ำกว่า -100 แสดงถึงความอ่อนแอของราคา มีโอกาสเข้าสู่แนวโน้มขาลงเช่นกัน
- Coincident indicator คือ Indicator ที่เคลื่อนไหวไปตามราคา เมื่อ CCI กระชากขึ้นเหนือระดับ +100 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการขึ้นของราคา เป็นสัญญาณการเริ่มต้นการขึ้นใหม่ ในทางตรงกันข้าม กรณี CCI ดิ่งลงต่ำกว่าระดับ -100 เป็นสัญญาณการเริ่มต้นขาลง
- Leading indicator คือ Indicator ที่สามารถชี้นำราคา , CCI สามารถใช้ดูระดับ Overbought และ Oversold ได้ เพื่อใช้จับจังหวะการย่อตัวหรือฟื้นตัวระยะสั้น อีกทั้งการดู Divergence ที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัมการเคลื่อนไหวของราคา และมีโอกาสกลับตัวในที่สุดนั้นเอง
ยกตัวอย่างประกอบ
ตัวบ่งชี้ Commodity Channel Index ใช้การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ย การคำนวณของ CCI สร้างค่าบวกและลบที่แกว่งไปมาเหนือและใต้เส้นศูนย์ โดยทั่วไป ค่า 100 จะถูกระบุว่าเป็นการซื้อมากเกินไป และการอ่านค่า -100 จะถูกระบุว่าเป็นการขายมากเกินไป อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญ คือ ต้องสังเกตจากกราฟ
ถ้าเกณฑ์การซื้อเกินจริงและการขายเกินจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ตราสารที่มีความผันผวนมากกว่าอาจมีเกณฑ์ที่ 200 และ -200 บ่อยครั้ง ถ้าตามเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป/การขายมากเกินไปถูกมองว่าเป็นตัวตั้งต้นของการกลับตัวของราคา อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ CCI สภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปมักจะเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งหมายความว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจแข็งแกร่งขึ้นและดำเนินต่อไป
ข้อควรสังเกต การตั้งค่า CCI ตลาด Forex
ซื้อเกิน/ขายเกิน
เนื่องจากหน้าที่หลักของ Commodity Channel Index คือการระบุว่าหลักทรัพย์ใดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป จึงสมเหตุสมผลที่การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตเมื่อข้ามระดับเหล่านี้ มีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก CCI
เงื่อนไข Overbought และ Oversold สามารถใช้ในความหมายแบบดั้งเดิมเพื่อระบุการกลับตัวในอนาคต จดจำค่าเกณฑ์การซื้อเกิน/ขายเกินจริงที่สามารถและมักจะแตกต่างกันไปตามตราสารต่างๆ เมื่อราคาข้ามผ่านเกณฑ์ overbought การลดลงของราคาอาจเกิดขึ้นในไม่ช้าหลังจากนั้น
- การข้ามราคาที่ต่ำกว่าเงื่อนไขการขายมากเกินไปอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาที่เพิ่มขึ้น
- เงื่อนไข Overbought และ Oversold ยังเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งเมื่อใช้ CCI กระแสอาจจะแรงขึ้น
ในช่วงเทรนด์ขาขึ้น การข้ามราคาเหนือเกณฑ์การซื้อมากเกินไปอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในการเคลื่อนไหวและราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป
ในช่วงเทรนด์ขาลง ราคาข้ามต่ำกว่าเกณฑ์การขายมากเกินไปอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในการเคลื่อนไหวและราคาจะยังคงลดลงต่อไป
ความแตกต่าง
โมเมนตัมมักนำหน้าการเปลี่ยนแปลงของราคา ดังนั้น เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์ที่ใช้โมเมนตัมส่วนใหญ่ ความแตกต่างระหว่างราคาและการอ่านตัวบ่งชี้ไม่ควรมองข้าม Commodity Channel Index นั้นไม่แตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่าง CCI และการเคลื่อนไหวของราคาอาจเป็นสัญญาณว่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มอาจกำลังจะเกิดขึ้น และ Bullish CCI Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาต่ำลงในขณะที่ CCI ทำราคาสูงขึ้น
- Bearish CCI Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นในขณะที่ CCI ทำค่าสูงสุดที่ต่ำกว่า
การตั้งค่า CCI ตลาด Forex และวิธีใช้งาน
วิธีใช้งาน MetaTrader MT
- CCI รวมอยู่ในชุดตัวบ่งชี้เริ่มต้นของ MetaTrader MT
- ไปที่ “Insert”, มองหา “Indicators”
- จากนั้นก็ “Oscillators”
- แล้วจะเห็น Commodity Channel Index ตัวบ่งชี้จะปรากฏในหน้าต่างแยกต่างหากที่อยู่ใต้ กราฟราคา
- ตัวบ่งชี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนช่วงเวลาที่ ใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ ยิ่งช่วงเวลาแคบมากเท่าไหร่ ตัวบ่งชี้ก็ยิ่งมีความผันผวน และใช้เวลานอกช่วง ±100 มากขึ้นเท่านั้น
- ค่าตั้งต้นของ period ของ CCI ใน MetaTrader คือ “14” การตั้งค่า period ยอดนิยมอีกค่าคือ 20
ตัวอย่าง Divergence กับ CCI ใน MetaTrader
จากภาพตัวอย่างการเกิด Divergence กับ CCI บนกราฟราคาทองคำ
- ในกราฟทางซ้ายมือเป็นการเกิดสัญญาณ Bearish divergence จากเดิมที่ราคาอยู่ในรอบขาขึ้น
- จากนั้นกลับเข้าสู่รอบขาลง ส่วนทางขวามือเป็นการเกิดสัญญาณ Bullish divergence (เกิด Bullish Divergence จำนวน 2 รอบ)
- จากเดิมที่ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง
- กลับเข้าสู่รอบการขึ้นใหม่อีกครั้ง
การตั้งค่า CCI ตลาด Forex และวิธีใช้งาน tradingview
- เข้าไปที่ www.tradingview.com
- Login เพื่อลงชื่อเข้าใช้ ตามความสะดวกของผู้ใช้งาน
- คลิ๊กเลือก Indicator จะแสดงหน้าจอเพื่อให้ Search… Indicator, Metrics Strategies
- ซึ่งจะแสดงเครื่องมือต่างๆ ให้สามารถเลือกใช้งานได้
- กรณีหากต้องการเรียกใช้ CCI ใน Tradingview ก็ให้พิมพ์หาที่ช่อง Search ได้เลย ตามภาพประกอบด้านล่าง…
- เมื่อคลิ๊กเลือกแล้ว หน้าจอจะแสดง Indicator CCI ขึ้นมา
- สามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการ
Overbought/Oversold
CCI สามารถใช้วิเคราะห์ Overbought/oversold ทั้งนี้ต้องเข้าใจ CCI ก่อนว่ามันเป็นลักษณะ Unbound oscillator คือไม่มี Limit ในการแกว่งตัว (โดยปกติทั่ว Indicator ทั่วไป
ถ้าหาก RSI จะแกว่งตัวในช่วง 0-100 แต่ CCI ไม่ใช่) ดังนั้นการวัด Overbought/oversold ของ CCI จะค่อนข้าง Subjective ตรงนี้นั้นไม่จำเพาะเจาะจง
- ใช้หลักการทั่วไปในการวิเคราะห์ OB/OS ของ CCI คือ ในช่วงที่ราคาแกว่งตัว Sideway จะใช้ค่าที่ระดับ +/-100
- ส่วนในช่วงที่ราคาเป็นเทรนอยู่แนะนำให้ใช้ช่วงระดับ +/-200 ในการหาจุด Extreme levels (OB/OS)
ทั้งนี้การวัดระดับ OB/OS ต้องคำนึงถึงความผันผวนของราคาหุ้นด้วยเช่นเดียวกัน
Inputs
Length
- Length คือ ช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณส่วน SMA ของ CCI (20 คือค่าเริ่มต้น)
Source
- กำหนดว่าจะใช้ข้อมูลใดจากแต่ละแถบในการคำนวณ ปิดเป็นค่าเริ่มต้น
Style
หรือ
CCI
- สามารถสลับการมองเห็นของ CCI เช่นเดียวกับการมองเห็นเส้นราคาที่แสดงราคาปัจจุบันที่เป็นราคาจริงของ CCI
- นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสีของเส้น CCI ความหนาของเส้น และรูปแบบการมองเห็น (Line is the Default)
Upper Band
- สามารถสลับการมองเห็นของ Upper Band
- รวมทั้งเลือกค่า สี ความหนาของเส้น และลักษณะเส้นได้
Lower Band
- สามารถสลับการมองเห็นของแถบล่าง
- รวมทั้งเลือกค่า สี ความหนาของเส้น และลักษณะเส้นได้
Background
- สลับการแสดงสีพื้นหลังภายในวง Background
- ยังสามารถเปลี่ยนสี กับ ความทึบที่เราใช้ ที่แสดงถึงราคาที่เราอยู่ได้อีกด้วย
Precision
- ตั้งค่าจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะทิ้งไว้ในค่าของตัวบ่งชี้ก่อนที่จะปัดเศษขึ้น ยิ่งตัวเลขนี้สูง จุดทศนิยมก็จะมากขึ้นตามค่าของตัวบ่งชี้ด้วย
สรุป Commodity Channel Index
CCI เป็น Indicator ถือว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สามารถดู Overbought/oversold, ดูการเริ่มต้นของแนวโน้ม และยังสามารถหาจุดกลับตัวของราคาได้จากสัญญาณ Divergence อีกทั้งยังสามารถใช้ได้ในสินค้าที่หลากหลาย ทั้ง Forex, หุ้น, ดัชนี, ทองคำ, น้ำมัน และอื่นๆอีกมากมาย
ความจริงที่ว่าตัวบ่งชี้ Commodity Channel Index มีการใช้งานมานานกว่า 30 ปี เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณค่าที่วางไว้ภายในชุมชนการวิเคราะห์ทางเทคนิค ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมสำคัญเพียงใด เมื่อวิเคราะห์ตลาดและพยายามกำหนดการเคลื่อนไหวในอนาคต
ไม่ว่าคุณจะใช้ CCI เพื่อยืนยันแนวโน้มหรือมองหาการกลับตัว ความสามารถในการหาปริมาณโมเมนตัมของมันไม่ควรมองข้าม เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่ CCI ไม่ควรใช้เป็นอินดิเคเตอร์แบบสแตนด์อะโลน แต่ใช้ร่วมกับตัวอื่นๆได้อีกด้วย
