Moving Average คืออะไร?
Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การคำนวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด เป็นเครื่องมือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้ม หรือทิศทางของตลาด เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดตลาดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในทุกอุตสาหกรรม
โดยส่วนใหญ่แล้ว นักวิเคราะห์ใช้ Moving Average เพื่อตรวจสอบระดับแนวรับและแนวต้านโดยการประเมินการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ราคาที่สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้าของหลักทรัพย์ ต่อมานักวิเคราะห์หรือนักลงทุนจะใช้ข้อมูลนี้คาดการณ์ทิศทางในอนาคตของราคาสินทรัพย์
การใช้ MA จะช่วยให้เราเห็นแนวโน้มของราคาหรือข้อมูลที่เรากำลังวิเคราะห์ โดยที่ไม่ต้องพยายามดูข้อมูลแต่ละวัน แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ MA ต้องคำนึงถึงการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ และการตัดสินใจการลงทุนด้วยด้วย โดยมีขนาดของช่วงเวลานั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ และลักษณะของข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์
เพื่อให้เข้าใจง่าย โดยปกติแล้ว เราอาจจะใช้ MA ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งราคาของ Forex หรือแม้แต่ราคาของหุ้น เช่น
ตัวอย่าง
- หากเราต้องการวิเคราะห์ราคาหุ้นในช่วง 10 วันที่ผ่านมา
- โดย MA 10-day จะหมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในช่วง 10 วันที่ผ่านมา
- โดยคำนวณจากราคาหุ้นในแต่ละวัน และหาค่าเฉลี่ย นับจำนวนวันตามจำนวนวันที่เรากำหนด (ในที่นี้คือ 10 วัน) นั้นเอง
Moving Average มีประโยชน์อย่างไร?
- ใช้ระบุเทรนด์ของกราฟว่าเป็นไปในทิศทางใด
- ตรวจสอบระดับแนวรับและแนวต้าน
- ช่วยหาจุดเข้าในการซื้อ
Indicator Simple Moving Average (SMA) คืออะไร?
Indicator Simple Moving Average เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ไม่ถ่วงน้ำหนัก ซึ่งหมายความว่าแต่ละวันในชุดข้อมูลมีความสำคัญเท่ากันและมีน้ำหนักเท่ากัน เมื่อแต่ละวันใหม่สิ้นสุดลง จุดข้อมูลที่เก่าที่สุดจะถูกทิ้ง และเพิ่มที่ใหม่ที่สุดไปยังจุดเริ่มต้น
Indicator Simple Moving Average (SMA) คือ เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหรือข้อมูลในการซื้อขาย โดย SMA จะคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาหรือข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยแบบเรียบๆ Indicator Simple Moving Average (SMA) หรือเรียกในภาษาไทยทั่วไปว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
SMA เป็นตัวชี้วัดที่ใช้งานง่ายและแสดงแนวโน้มของราคาหรือข้อมูลได้ดี แต่ก็มีข้อจำกัดคือมันไม่สามารถตอบสนองกับความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือข้อมูลได้ดีพอเพียง ดังนั้น ในบางครั้ง อาจต้องใช้วิธีการคำนวณเพิ่มช่วย
โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้
- กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการใช้ในการคำนวณ เช่น 10, 20, 50 หรือ 100 วัน
- นับราคาหรือข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนดและหารด้วยจำนวนช่วงเวลานั้น เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ย
- นำค่าเฉลี่ยที่ได้มาแทนที่ราคาหรือข้อมูลในช่วงเวลาเริ่มต้นของช่วงเวลาที่กำหนด
ตัวอย่าง SME
- เช่น หากเราต้องการคำนวณ SMA 10-day ของราคานั้น
- จะนับราคาในช่วงเวลา 10 วันและหารด้วย 10 จำนวน
- จากนั้นจะได้ค่าเฉลี่ยและนำมาแทนที่ราคาหุ้นของวันแรกในช่วงเวลา 10 วัน
- แล้วทำขั้นตอนนี้ต่อไปจนครบช่วงเวลาที่ต้องการใช้ในการคำนวณ
Exponential Moving Average (EMA) คืออะไร?
Exponential Moving Average (EMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล คือ นั้นคล้ายกับ (และเป็นประเภทหนึ่งของ) WMA ข้อแตกต่างที่สำคัญกับ EMA คือ จุดข้อมูลเก่าไม่เคยทิ้งค่าเฉลี่ย เพื่อชี้แจง จุดข้อมูลเก่ายังคงมีตัวคูณ (แม้ว่าจะลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลย) แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในความยาวของชุดข้อมูลที่เลือกก็ตาม
สูตร Excel ของ Moving Average
Moving Average คือ การนำเอาราคาของแต่ละช่วง เช่น ช่วงเวลา 1 ชั่วโมงก็ให้นับจำนวนแท่ง 1 ชั่วโมง ตามจำนวนที่กำหนด ตัวอย่างได้แก่
กรณี Moving Average 10 ก็คือใช้จำนวน 10 แท่งในการคำนวณ หมายความว่าค่าน้ำหนักของแต่ละแท่งก็คือ 100 % หารด้วย 10 แท่งก็คือค่าน้ำหนักเท่ากับ 10 % ทุกแท่ง
เพราะว่า เรานำราคาปิดมาหารด้วยจำนวนแท่งที่มี คือ 10 แท่งหมายความว่า เราให้ความสำคัญของแต่ละแท่งเท่ากันหมดนั่น คือ หลักการคำนวณของ Simple Moving Average ขณะที่ Exponential Moving Average กำลังบอกเราว่า แท่งที่เราควรให้ความสำคัญ คือ แท่งใกล้เคียงแท่งปัจจุบันมากที่สุด และแท่งที่เราให้ความสำคัญน้อยที่สุดคือแท่งที่ไกลออกไป ดังนั้น แนะนำว่าควรจะให้ค่าน้ำหนักกับแท่งใกล้ปัจจุบันแล้วค่อยลดหลั่นกันไปแบบ Exponential แบบทวีคูณตามลำดับ
ตัวอย่างการคำนวณ Excell
จากภาพที่ 1 จะเห็นว่า ค่าเฉลี่ยสำหรับ 3 วัน
คำนวณได้โดยการเอาราคา 3 วันมาบวกกันแล้วหารด้วย 3 นั่น คือนิยามของ Moving Average แบบ Simple ขณะที่ Moving Average แบบ Exponential Moving Average จะต้องให้ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกัน โดยใช้หลักการดังนี้
ภาพที่ 2 เป็นตัวอย่างการคำนวณ แม้ว่าจะไม่ใช่ค่าน้ำหนักเรียงจากมากไปหาน้อยแต่ก็ใกล้เคียงมากที่สุด
โดยใช้ค่าน้ำหนักปัจจุบัน 40 % ค่าน้ำหนักแท่งที่ 2 เท่ากับ 30 % และแท่งที่ 3 เท่ากับ 30 % เช่นเดียวกัน
ใช้ทำการคำนวณเพื่อยกตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงค่าน้ำหนักอาจจะมีค่าเป็นทศนิยมได้ ซึ่งเพื่อให้ง่ายการคำนวณจึงใช้ค่าน้ำหนักเป็นตัวเลขถ้วน ๆ จาก Excell นี้เพื่อให้ได้เข้าใจได้ง่ายเท่านั้น
หลักการทำงานของ Moving Average
หลักการทำงานของ Moving Average คือ การนำราคาที่มีความผันผวนของแต่ล่ะวัน มาหาค่าเฉลี่ยอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยจะแสดงเป็นเส้นเรียบ (Smooth) ในกราฟ
- เพื่อให้ดูง่ายและสะดวกต่อการใช้บอกแนวโน้ม (Trend) ของตลาดที่ผ่านมาว่าแล้วนำมาปรับใช้กับการวิเคราะห์ในปัจจุบัน
- เพื่อใช้เป็นแนวทาง(คาดการณ์) แนวโน้มในอนาคตว่ากำลังจะเกินเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลง ทำให้การเทรดของเรามีประสิทธิภาพและทำกำไรได้มากขึ้นนั้นเอง
- ยังสามารถใช้บอกแนวรับ-แนวต้านของตลาดหุ้นหรือค่าเงิน รวมทั้งจุดซื้อ-ขายเบื้องต้นได้ด้วย
การใช้เข้าซื้อเมื่อราคาอยู่สูงกว่า หรือต่ำกว่า เส้น Moving Average เพราะว่า ถ้าหากราคาเมื่อเคลื่อนไหวอยู่สูงกว่าราคาค่าเฉลี่ย หมายความว่า…
- ราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็จะเป็นขาขึ้น
- และในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ก็มีแนวโน้มว่าราคาจะลดต่ำลงกว่าเดิมนั้นเอง
ประเภทของ Moving Averages
Moving Average เป็นประเภทเครื่องมือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้ม หรือทิศทางของตลาด ใช้เพื่อดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงภาพราคาเฉลี่ยของเครื่องมือทางการเงินในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปแล้วจะแตกต่างกันตรงที่จุดข้อมูลต่างๆ มีน้ำหนักหรือให้ความสำคัญ
โดยส่วนมากที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนมีอยู่ 2 แบบคือ
- Simple Moving Average (SMA) = ใช้ราคาจากอดีตมาหาค่าเฉลี่ยแบบง่าย (เส้นค่าเฉลี่ยวิ่งตามราคาช้ากว่า EMA )
- Exponential Moving Average (EMA) = ใช้ราคาจากอดีตมาหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักมาที่ราคาล่าสุด (เส้นค่าเฉลี่ยวิ่งตามราคาเร็วกว่า SME)
Moving Average (MA) การใช้งาน
Moving Average (MA) มีการใช้งานหลายวิธี ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการลงทุนได้ ดังนี้
การใช้ MA เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหรือข้อมูล
เราสามารถใช้ MA เพื่อดูแนวโน้มของราคาหรือข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนดได้ โดยใช้ MA ของช่วงเวลาต่างๆ เช่น MA 10-day, MA 50-day, MA 200-day เป็นต้น ถ้า MA ของช่วงเวลาต่างๆ นั้นอยู่เหนือราคาหรือข้อมูลปัจจุบัน อาจแสดงว่ามีแนวโน้มขึ้น ในขณะที่หาก MA อยู่ใต้ราคาหรือข้อมูลปัจจุบัน อาจแสดงว่ามีแนวโน้มลง
การใช้ MA เพื่อตรวจสอบจุดเข้า-ออกการซื้อขาย
เราสามารถใช้ MA เพื่อค้นหาจุดเข้า-ออกการซื้อขายที่เหมาะสม โดยหากราคาหรือข้อมูลอยู่ข้างบน MA อาจแสดงว่าเป็นจุดเข้าซื้อ ในขณะที่หากอยู่ข้างล่าง MA อาจแสดงว่าเป็นจุดขาย
การใช้ MA เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือข้อมูล
ในบางครั้ง MA อาจช่วยให้เราเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือข้อมูล เช่น ถ้าราคาหรือข้อมูลอยู่ข้างบน MA และMA เริ่มหันขึ้นไป อาจแสดงว่าราคาหรือข้อมูลจะเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้น
เส้น MA 7 25 99 3 คือ
เส้น MA (Moving Average) คือเส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลังของราคา ซึ่งสามารถบอกทิศทางและแนวโน้ม ตัวนั้นๆ ได้ ตัวเลขที่เราเห็น คือ 7 25 99 3 นั้น คือจำนวนวันที่เหล่านักลงทุนจะกำหนดค่ากัน
เส้น MA 7 25 99 3 คือ ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ จะใช้ดูแนวโน้มของราคาหรือข้อมูลในช่วงเวลา ที่ต้องการมองภาพแนวโน้มระยะยาวมากขึ้นก็จะตั้งค่าเส้น MA หรือ EMA มากขึ้นตามไปด้วย โดยนิยมใช้ MA 7,25,99,3, EMA 5,10,25,50 หรือ 200 วันนั้นเอง
ค่าที่นิยมใช้ และการคำนวณ
ค่าที่นิยมใช้ Moving Average (MA) นั้นมีหลากหลายค่า อยู่ที่การใช้งานของเทรดเดอร์ และแนวโน้มที่เทรดเดอร์ได้วางเอาไว้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในการลงทุนได้ ดังนี้
การใช้ MA เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหรือข้อมูล สามารถใช้ Moving Average โดยใช้ MA ของช่วงเวลาต่างๆ ตามค่าที่ใช้ เช่น MA 10-day, MA 50-day, MA 200-day เป็นต้น
- ถ้า MA ของช่วงเวลาต่างๆ นั้นอยู่เหนือราคาหรือข้อมูลปัจจุบัน อาจแสดงว่ามีแนวโน้มขึ้น
- ในขณะที่หาก MA อยู่ใต้ราคาหรือข้อมูลปัจจุบัน อาจแสดงว่ามีแนวโน้มลง
การคำนวณ Moving Average (MA)
สูตรที่ใช้ MA = ผลรวมของข้อมูลในช่วงเวลาที่ใช้ x จำนวนช่วงเวลาที่นำข้อมูลมาใช้
ตัวอย่างของ SMA 3 งวด
ผลรวมของค่างวด / จำนวนงวด
ราคาปิดที่จะใช้: 5, 6, 7, 8, 9
- วันแรกของ 3 ช่วงเวลา SMA: (5 + 6 + 7) / 3 = 6
- วันที่สองของ 3 ช่วง SMA: (6 + 7 + 8) / 3 = 7
- วันที่สามของ 3 ช่วงเวลา SMA: (7 + 8 + 9) /3 = 8
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WMA)
Weighted Moving Average คล้ายกับ SMA ยกเว้นว่า WMA จะเพิ่มความสำคัญให้กับจุดข้อมูลที่ใหม่กว่า แต่ละจุดภายในช่วงเวลาจะได้รับตัวคูณ (ตัวคูณที่ใหญ่ที่สุดสำหรับจุดข้อมูลใหม่ล่าสุด จากนั้นจึงลงมาตามลำดับ) ซึ่งจะเปลี่ยนน้ำหนักหรือความสำคัญของจุดข้อมูลนั้นๆ จากนั้น เช่นเดียวกับ SMA เมื่อมีการเพิ่มจุดข้อมูลใหม่ไปยังจุดเริ่มต้น จุดข้อมูลที่เก่าที่สุดจะถูกโยนทิ้งไป
การคำนวณ
คล้ายกับ SMA ยกเว้นจะเพิ่มน้ำหนัก (ตัวคูณ) ในแต่ละช่วงเวลา งวดล่าสุดมีน้ำหนักมากที่สุด) ตัวอย่างของ WMA 5 งวด
ผลรวมของค่างวด / จำนวนงวด
ราคาปิดที่จะใช้: 5, 6, 7, 8, 9
Period |
Weight |
Price |
Weighted Average |
|
1 |
1 |
X |
5 |
5 |
2 |
2 |
X |
6 |
12 |
3 |
3 |
X |
7 |
21 |
4 |
4 |
X |
8 |
32 |
5 |
5 |
X |
9 |
45 |
TOTAL = 15 X 35 = 525
WMA = (Sum of Weighted Averages) / (Sum of Weight)
WMA 115 / 15 = 7.6667
การตั้งค่า
MA หรือ Moving Average เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้สำหรับวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้น การตั้งค่า MA จะมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้
1.Simple Moving Average (SMA)
- SMA เป็น MA ที่ง่ายที่สุด โดยจะนับค่าเฉลี่ยของราคาทุกๆ วัน และนำมาเฉลี่ยกัน โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้
- SMA = (ราคาวันที่ 1 + ราคาวันที่ 2 + … + ราคาวันที่ n) / n
- เมื่อ n คือจำนวนวันที่เราต้องการใช้ในการคำนวณ MA
2.Exponential Moving Average (EMA)
- EMA เป็น MA ที่ใช้รวมถึงค่าของราคาในอดีตและปัจจุบัน โดยจะให้น้ำหนักมากกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาเก่า ๆ โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้
- EMA = (ราคาวันที่ n x 2 / (n + 1)) + (ราคาวันที่ n-1 x 2 / (n + 1)) + (ราคาวันที่ n-2 x 2 / (n + 1)) + …
- โดยที่ n คือจำนวนวันที่เราต้องการใช้ในการคำนวณ MA
การเลือกใช้ MA ชนิดไหนนั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ และอัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ด้วย
เส้น Moving Average ตลาด forex
การใช้เส้น ดู “เทรน” ระยะสั้น กลาง และ ยาว แถมใช้เป็น “แนวรับ/แนวต้าน” ได้ ด้วย Moving average (MA)
คำถามที่มักเจอคือ ใช้ MA กี่วันดีที่สุด?
คำตอบคือ ไม่มีคำตอบที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ กลยุทธ์การลงทุนของแต่ละคน แต่สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.เส้นระยะสั้น มักใช้ 5-10 วัน แต่ผมชอบ 25 วัน เพราะลดความผันผวนได้ดีกว่า
2.เส้นระยะกลาง มักใช้ 50,75,100 วัน ใช้ดูแนวโน้มระดับหลักเดือน หรือ หลายๆเดือนได้ดี เหมาะกับสาย Trend Follower ไม่ต้องเฝ้าจอทั้งวัน
3.เส้นระยะยาว มักใช้ 200 วัน เป็นเส้นแสดงแนวโน้มการเคลื่อนไหวรอบใหญ่หลักปี บอกสภาวะของแนวโน้มขาขึ้นและขาลงอย่างชัดเจน
การใช้งาน Moving Average (MA) ใน tradingview
- วิธีการเพิ่ม MA ใน Tradingview ให้คลิกที่ไอคอน “fx Indicators”
- จากนั้นพิมคำว่า “Moving Average” แล้วคลิกที่ข้อความ
- MA 4 เส้น 25,50,100,200 สีส้ม,ฟ้า,เหลือง,ม่วง ตามลำดับ
- คลิกตรง “ฟันเฟือง” ที่หมายถึง “Setting” เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเลข “วัน” ได้ตามที่เราต้องการ
- Setting เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตัวเลข สี และอื่นๆ ของเส้น
- ในหมวดหมู่ Inputs เราสามารถพิมพ์เปลี่ยนค่า “ตัวเลข” ได้ และ Style กรณีอยากเปลี่ยนสีความหนาของเส้น
สรุป
MA หรือ Moving Average เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้สำหรับวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา อีกทั้ง การใช้ Moving Average ซึ่งเป็น Indicator ที่ใช้ในการบอกเทรนด์ Moving Average เป็น Indicator ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในเทรดเดอร์ ไม่ว่าทั้งต่างประเทศและเทรดเดอร์ในเมืองไทย อย่างไรก็ตาม การใช้ Moving Average มีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกัน
การใช้งาน MA สามารถสรุปได้ดังนี้
1.วิเคราะห์แนวโน้ม: การใช้ MA เป็นวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา โดยในกรณีของราคาหุ้น หากราคาสูงกว่า MA แสดงว่ามีแนวโน้มขึ้น และหากราคาต่ำกว่า MA แสดงว่ามีแนวโน้มลง
2.จุดสังเกต: การใช้ MA ยังช่วยให้สามารถจับจุดสังเกตได้ โดยเมื่อราคาตัด MA จากด้านล่างขึ้นไป อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าราคาอาจจะขึ้นต่อไป และเมื่อราคาตัด MA จากด้านบนลงมา อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าราคาอาจจะลงต่อไป
3.ระดับความสนใจ: การใช้ MA ยังช่วยให้สามารถกำหนดระดับความสนใจของราคาได้ โดยหากราคาอยู่ใกล้ MA จะแสดงว่าราคาอยู่ในระดับความสนใจ
4.การตัดข้าง: การใช้ MA ยังช่วยให้สามารถตัดสินใจซื้อหรือขายได้ง่ายขึ้น โดยการตัดข้าง (crossover) ระหว่าง MA สองเส้น เช่น ข้างล่างไปข้างบน (golden cross) จะเป็นสัญญาณที่บอกว่าควรซื้อ และขายนั้นเอง
