Bollinger Band คืออะไร
Bollinger Band คือ เครื่องมือการวิเคราะห์หุ้น Forex หรือกราฟราคาหลายชนิด Indicator ประเภทหนึ่ง ที่เคลื่อนไหวตามเทรนด์และโมเมนตัมที่เกิดขึ้นภายในตลาด ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์กราฟหุ้น, น้ำมัน, คริปโตฯ และอื่น ๆ
ซึ่ง Bollinger Bands จะใช้กรอบวิเคราะห์ความผันผวนของตลาด เพื่อดูจังหวะในการเข้าซื้อหรือขายออกได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่นำไปใช้ร่วมกับ Indicator ตัวอื่น ๆ
Indicator Bollinger Bands ใช้เพื่อวิเคราะห์สภาวะตลาดการเงิน ซึ่งนิยมจัดให้เป็นเครื่องมือ “Technical Analysis” ในกลุ่ม Trend หรือใช้เพื่อเทรดในตลาดที่มีแนวโน้ม โดยวิเคราะห์ผ่านเทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า Standard Deviation หรือ “SD” ซึ่งมันจะสร้าง “Band” หรือกรอบราคาขึ้นมาอีก 2 เส้น และนักเทคนิคจะใช้กรอบดังกล่าวในการวิเคราะห์สภาวะตลาด
- Bollinger Bands เป็นหนึ่งใน Indicator ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเทรด Forex
- เครื่องมือ Bollinger Band ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ความผันผวน
- Volatility ของราคา โดยใช้เส้น Standard Deviation
- เป็นตัวบอกความผันผวนสามารถบอกความผันผวนได้ทั้งฝั่งขาขึ้นและขาลง
Bollinger Bands มีประโยชน์ที่หลากหลายและสามารถพลิกแพลงเทคนิคให้แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ Bollinger Band ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมในการเทรด โดยเฉพาะตลาด Forex
ความเป็นมา Bollinger Bands
Bollinger Bands ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย John Bollinger หนึ่งในนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงของโลก โดยมีแนวคิดหลัก คือการวัด “ความผันผวน” ของตลาด โดยลักษณะต่างๆ ของ Band ที่จะได้ศึกษากันในบทความนี้ จะสามารถบ่งบอกถึงสภาวะตลาด และพฤติกรรมของราคาที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
ภาพประกอบ John Bollinger โดย wikipedia
ประวัติ John Bollinger
John Bollinger เป็นนักเขียน ชาวอเมริกัน นักวิเคราะห์การเงินผู้สนับสนุนด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและผู้พัฒนาBollinger Bands มีหนังสือ Bollinger on Bollinger Bands (2001) ของเขาได้รับการแปลเป็นสิบภาษา ตั้งแต่ปี 1987 เขาได้เผยแพร่ Capital Growth Letter ซึ่งเป็นจดหมายข่าวที่ให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน
- Bollinger Bands เป็นช่วงเวลาที่วาดบนกราฟราคาที่กำหนดจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด
Bollinger เริ่มพัฒนา Bollinger Bands ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 เขากำลังเทรดออปชันอยู่ในขณะนั้น และการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ของเขาเกี่ยวข้องกับความผันผวน ในช่วงเวลานั้นมีการใช้วงการค้าที่มีความกว้างคงที่ ผลงานของ Mr. Bollinger คือการใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ผันผวน เพื่อทำให้แถบการซื้อขายปรับตัวได้
ผู้สร้างเครื่องมือ Bollinger Band พัฒนาโดยจอห์น โบลินเจอร์ (John Bollinger) ซึ่งมีแนวคิดว่า ราคาไม่ควรเหวี่ยงเกินขึ้นหรือลงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ SD จำนวนกี่เท่า หมายความว่าราคาพุ่งรุนแรงมากเกินไป แนวคิดดังกล่าวมีการนำประยุกต์ใช้ในหลายตลาด
Bollinger Band ถือว่าเป็นกราฟทางสถิติประเภทหนึ่งที่บ่งบอกความผันผวนของราคา ในช่วงเวลาที่กำหนด ถูกสร้างขึ้นโดย John Bollinger หในช่วงปี 1980 ซึ่งเขาเป็นคนที่คิดค้นและใช้มันในระบบเทรดอัติโนมัติของเขา
หลังจากที่เขาได้เผยแพร่มันออกไป ทำให้ Bollinger Band ได้รับความนิยามอย่างสูงและเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
สภาวะตลาด และพฤติกรรมของราคา
Bollinger Bands จะสามารถบ่งบอกถึงสภาวะตลาด และพฤติกรรมของราคาที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ราคายังสามารถไปต่อได้อีกหรือไม่ (Continuation)
- การกลับตัวของราคา (Reversal)
- ลักษณะการพักตัวของราคา (Consolidation)
- ความน่าจะเป็นในการทะลุของราคา (Breakout)
- ระดับความผันผวนของราคา ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์พละกำลังของราคาได้
องค์ประกอบของ Bollinger Bands
Bollinger Bands จะประกอบด้วยเส้น 3 เส้น
- ส่วนที่ 1 เส้นตรงกลางนั้น คือเส้น Simple Moving Average (SMA) ธรรมดาๆ
- ส่วนอีก 2 เส้น คือเส้น Band ที่สร้างขึ้นจากค่า SD โดยมันจะหุ้มด้านบนและด้านล่างของเส้น SMA ไว้ ทั้งนี้
- S.D. (Standard Deviation) คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ไว้วัดความผันผวนในทางสถิตินั้นเอง
| เส้นค่าเฉลี่ย (SMA) 20 วัน = Middle bandSMA 20 วัน + 2 S.D. = Upper bandSMA 20 วัน – 2 S.D. = Lower band |
ภาพประกอบ Bollinger Band MT4
ภาพประกอบ Bollinger Bands ใน Tradingview
ตัวอย่าง Bollinger Band ใน MT4
อธิบายเส้น 3 เส้น คือ
- เส้น MA หรือ Moving Average
- เส้น Upper Band คือเส้นที่อยู่บนเส้น Moving Average
- เส้น Lower Band คือเส้นที่อยู่ด้านล่าง Moving Average
วัตถุประสงค์ของ Bollinger Band คือ การให้ค่าราคา Low กับ ราคา High ในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อราคาเกิด high จะเกิดที่เส้น Upper Band และเกิดราคา Low 8ือราคาอยู่ที่ Lower band ซึ่งด้วยวัตถุประสงค์ของการออกแบบนี้ มันถูกใช้ในการเทรดแบบ Pattern Recognition คือ รูปแบบราคาที่นำไปใช้ในการเทรดอย่างเป็นระบบ
พื้นฐาน Bollinger Bands
ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands เป็นออสซิลเลเตอร์ หมายความว่า ทำงานระหว่างหรือภายในช่วงตัวเลขหรือพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ พารามิเตอร์มาตรฐานสำหรับ Bollinger Bands คือ ระยะเวลา 20 วันโดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ก้าว จากราคาด้านบนและด้านล่างเส้น SMA
- โดยพื้นฐานแล้ว Bollinger Bands เป็นวิธีการวัดและแสดงภาพความผันผวน เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น แถบก็จะยิ่งกว้างขึ้น
- ในทำนองเดียวกัน เมื่อความผันผวนลดลง ช่องว่างระหว่างแถบก็จะแคบลง
Bollinger Bands (BB) พื้นฐานของ BB คือ ใช้แถบบน (Upper Band) และแถบล่าง (Lower Band) เป็นขอบเขตของราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวอยู่ และจะมีการเคลื่อนไหวภายใต้ขอบของแถบ ซึ่งจะประกอบด้วย 3 แถบ คือ
- แถบบน (Upper Band) ซึ่งจะแสดงราคาสูงสุด
- แถบกลาง (Middle Band) ซึ่งจะแสดงราคาเฉลี่ย
- แถบล่าง (Lower Band) ซึ่งจะแสดงราคาต่ำสุด
นอกจากนี้ Bollinger Bands ยังมีความสัมพันธ์กับสถิติเช่น Standard Deviation และ Moving Average ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
Bollinger Band สูตรการคำนวณ
สำหรับสูตรของ Bollinger Band ใช้ในการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้
Bollinger Bands สามารถคำนวณได้ในหลายขั้นตอน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ใช้เป็นเส้นกึ่งกลาง) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที่ระบุปัจจัยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่จะใช้สำหรับแบนด์วิดท์ ด้านล่างนี้คือการคำนวณ
เส้นสามเส้นที่กล่าวไปจะใช้สูตรคำนวณตาม Simple Moving Average (SMA) และเพิ่มสูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับเส้น Upper Band และ Lower Band เข้าไป ดังนี้
1 |
2 |
3 |
Upper Band |
Middle Band/ Basis Band |
Lower Band |
SMA + SD x 2 |
SMA |
SMA – SD x 2 |
สูตรของ Bolliger Bands คือ
- Middle Band = 20-day simple moving average (SMA)
- Upper Band = 20-day SMA + (20-day STD of price x 2)
- Lower Band = 20-day SMA – (20-day STD of price x 2)
** STD คือ standard deviation คือ การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ภาพประกอบ โดย alpharithms
ค่าที่ต้องคำนวณในสูตร Bollinger Band ที่สำคัญคือ
- เส้นค่าเฉลี่ย (20) วัน (Xi)
- เส้น Standard Deviation (20 วัน) + และ ลบออกจาก Xi
- *d คือ เอาไปคูณจำนวนเท่า ค่ามาตรฐานเท่ากับ 2 หรือ อยู่ห่างจากเส้น MA 2 เท่า
เราสามารถแสดงเป็นภาพของสูตรต่าง ๆ ของ Bollinger Band ในภาพได้ดังต่อไปนี้
สำหรับเส้น MA เราสามารถปรับสูตรให้เป็น 3 เท่า หรือ 4 เท่าได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน นอกจากนี้ เรายังสามารถปรับจำนวนวันในการคำนวณได้ด้วย เช่น เปลี่ยนเป็น 200 วัน หรือ 100 วัน ค่าที่นิยมได้แก่ค่ามาตรฐาน 20 วัน
ราคาสูง/ต่ำ
สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับ Bollinger Bands คือ ให้คำจำกัดความสัมพัทธ์ของ สูงและต่ำ ราคามักจะอยู่ในวงเสมอ
ดังนั้น เมื่อราคาขยับขึ้นไปใกล้กับแถบบนหรือทะลุผ่านแถบบน ผู้ค้าจำนวนมากจะมองว่าหลักทรัพย์นั้นมีการ ซื้อมากเกินไป
- สิ่งนี้จะกำหนด โอกาสในการขายที่ เป็นไปได้ไว้ ล่วงหน้า
- แน่นอนว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามก็จะเป็นจริงเช่นกัน
เมื่อราคาขยับลงใกล้กับแถบล่างหรือทะลุผ่านแถบล่าง หลักทรัพย์นั้นอาจถูกมองว่าเป็นการขายมาก เกินไป และทำให้มีโอกาสในการซื้อที่อยู่ใกล้ๆ
วงจรระหว่างการขยายตัวและการหดตัว Cycling Between Expansion and Contraction
ความผันผวนนั้น สามารถเห็นได้เป็นวัฏจักร โดยทั่วไปแล้ว ช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำและราคาคงที่หรือออกด้านข้าง (เรียกว่าการหดตัว) จะตามมาด้วยช่วงของการขยายตัว การขยายตัวเป็นช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงและราคาที่เคลื่อนไหว
โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาของการขยายตัวจะตามด้วยระยะเวลาของการหดตัว เป็นวัฏจักรที่ผู้ค้าสามารถเตรียมพร้อมได้ดีขึ้น ในการใช้ Bollinger Bands เนื่องจากตัวบ่งชี้สามารถติดตามความผันผวนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การยืนยันการดำเนินการราคา Price Action Confirmations
- เนื่องจากความสามารถของ Bollinger Bands ในการแสดงเมตริกที่สำคัญอย่างยิ่งยวด (การเปลี่ยนแปลงในความผันผวน) ตัวบ่งชี้จึงมักใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง
- ตัวอย่างที่ดี คือ การใช้ Bollinger Bands (การแกว่ง, oscillating) กับเส้นแนวโน้ม (not oscillating)
- ดังตัวอย่างด้านล่าง การมีตัวบ่งชี้สองประเภทที่แตกต่างกันในข้อตกลงสามารถเพิ่มระดับความมั่นใจว่าการเคลื่อนไหวของราคากำลังเคลื่อนไหวตามที่คาดไว้
- ตัวอย่างที่ดี คือการใช้ Bollinger Bands เพื่อยืนยันรูปแบบกราฟคลาสสิก เช่น W-Bottoms Bollinger มักใช้ Bollinger Bands เพื่อยืนยันการมีอยู่ของ W-Bottoms ซึ่งเป็นรูปแบบแผนภูมิคลาสสิกที่จำแนกโดย Arthur Merrill
W-Bottoms
หน้าตารูปแบบนี้จะคล้ายตัว “W” เป็นการหารูปแบบการกลับตัวของราคา โดยใช้เครื่องมือ Bollinger Bands โดยหลักสำคัญของรูปแบบนี้ คือ
- ดูช่วงการทำ Low ที่ 2 ของราคา ต้องต่ำกว่า Low แรก
- แต่สามารถประคองตัวเหนือกรอบล่างของ Bollinger bands
เงื่อนไข W-Bottom
- ราคาทำ Low แรกก่อน Low นี้ มักจะลงต่อกว่ากรอบล่างของ Bollinger Bands (มักจะไม่จำเป็นที่เสมอไป)
- จากนั้นราคาฟื้นตัวขึ้นมาที่โซนบริเวณเส้นกลาง (middle band)
- ราคาลงไปทำ Low ใหม่อีกครั้ง (Low ที่ 2) และที่สำคัญ การทำ Low นี้ต้องเหนือกรอบล่างของ Lower band แสดงถึงโมเมนตัมการลงที่อ่อนแอลง
- ยืนยันรูปแบบ W-bottom ด้วยการปรับตัวขึ้นจาก Low ที่ 2 ได้อย่างแข็งแกร่ง และ ทะลุ High ของรอบการฟื้นตัวก่อนหน้า
ตัวอย่างกราฟด้านล่างนี้
- ทำ Low ใหม่ บวกหลุดกรอบ Lower band
- Rebound กลับไปหาเส้นกลาง
- อ่อนตัวทำ Low ใหม่อีกครั้ง แต่รอบนี้สามารถยืนเหนือกรอบ Lower band ได้
- ยืนยันรูปแบบ ด้วยการทะลุแนวต้าน High เดิมขึ้นมาได้
Walking the Bands
ต้องบกว่าทุกตัวบ่งชี้ใดๆ มีข้อยกเว้นสำหรับทุกกฎเสมอ และมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย จากสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเหมือนที่คิด
จากเนื้อหาที่ได้กล่าวมาว่า ราคาทะลุ Upper Band หรือทะลุต่ำกว่า Lower Band สามารถบ่งบอกถึงโอกาสในการขายหรือซื้อตามลำดับได้ แต่วิธีนี้ไม่เสมอไป สำหรับ “Walking the Bands” ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งหรือแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งนั้นเอง
ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
- อาจมีหลายครั้งที่ราคาแตะหรือทะลุ Upper Band แต่ละครั้งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่สัญญาณขาย แต่เป็นผลจากความแข็งแกร่ง โดยรวมของการเคลื่อนไหวเท่านั้นเอง
ในทำนองเดียวกันในช่วงขาลงที่แข็งแกร่ง
- อาจมีหลายครั้งที่ราคาแตะหรือทะลุผ่าน Lower Band แต่ละครั้งที่เกิดขึ้น จะไม่ใช่สัญญาณซื้อ แต่เป็นผลจากความแข็งแกร่งโดยรวมของการเคลื่อนไหว
**กรณีของ “Walking the Bands” จะเกิดขึ้นเฉพาะในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่งที่กำหนดไว้เท่านั้น
ไม่จำเป็นที่ว่า เมื่อราคาแตะกรอบ Band แล้วต้องเด้งกลับ ไปแตะอีกฝั่ง ในบางครั้งที่ช่วงราคาเคลื่อนไหวเป็นเทรนอย่างแข็งแกร่ง ราคาก็สามารถไต่กรอบ Bollinger ขึ้นหรือลงต่อเนื่องเลยก็ได้
ตัวอย่างกราฟด้านบน
ในช่วงแนวโน้มราคาที่เป็น Bearish ราคาปรับตัวลงต่อเนื่อง แตะกรอบล่างของ Bollinger bands ตลอด การฟื้นตัวเต็มที่ก็แค่เส้นกลาง แต่สุดท้ายก็ไต่กรอบล่างลงต่อ
วิธีการดูในลักษณะนี้ คือ ต้องอาศัย Indicator , Price pattern และ Price action อื่นๆ ประกอบในการช่วยตัดสินใจ เพื่อดูว่าความแข็งแกร่งของราคาช่วงนั้นเป็นอย่างไร มีโอกาสกลับตัวไหม หรือ มีโอกาสขึ้นหรือ หรือลงต่อเนื่องนั้นเอง
การใช้ Bollinger Bands
สำหรับวิธีการใช้งาน Bollinger Bands ค่อนข้างมีวีที่หลากหลายมาก สามารถดู Pattern ในการแกว่งตัว เช่น M-Tops และ W-Bottoms หรือ ดู High และ Low ของรอบ หรือ ดูประกอบกับ Indicator อื่นก็ได้ทั้งนั้น
- บางคนใช้ Bollinger Bands เทรดแบบ Momentum
- บางคนใช้ Bollinger Bands เทรดแบบ Mean-reversion
- ซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องมือนี้ค่อนข้างมีความหลากหลายในการใช้งาน
Bollinger Bands ในขั้นพื้นฐานจะนิยมใช้ เพื่อสังเกต “การกลับตัวของราคา” หรือที่เรียกว่า Reversal โดยจะใช้กรอบ Band เป็นตัววัด ซึ่งแนวคิดของเทคนิคนี้ จะมองว่า ราคาไม่ควรขยับออกห่างจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป และควรจะกลับตัวในไม่ช้า (Mean Reversion) ดังนั้น ราคาควรจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่าง เมื่อราคาปะทะเส้น Band
อธิบายเพิ่ม ในเส้น Band จะเป็นเส้น ให้สังเกตว่า ราคาได้เกิดพฤติกรรมอะไรผิดปกติขึ้นมาหรือไม่ เช่น เมื่อราคาเข้ามาปะทะเส้น Band แล้วอัตราเร่งของการเคลื่อนไหวของราคาลดลง เทรดเดอร์หลายคนจะใช้จังหวะนี้ในการเทรดสวนกลับมา ดังนี้
- ตามหลักสถิติ : Band ด้านบน คือ จุดที่ราคาแพงเกินไป
- หากราคาปะทะ Band บน แล้วเกิดการชะลอแรงของราคา มักเป็นสัญญาณ Sell
- ตามหลักสถิติ : Band ด้านล่าง คือ จุดที่ราคาถูกเกินไป
- หากราคาปะทะ Band ล่าง แล้วเกิดการชะลอแรงของราคา มักเป็นสัญญาณ Buy
Bollinger Bands ที่ใช้กันในตลาด Forex ส่วนใหญ่ คือ จะตั้งค่าไว้ที่ (20,2) ซึ่งหมายถึง Simple Moving Average 20 แท่งเทียน และคำนวณค่า SD ที่ระดับที่ 2 โดยที่ตัว Band ที่สร้างจากค่า SD นอกจากจะใช้สังเกตการกลับตัวของราคาได้แล้ว ยังสามารถบ่งบอกสภาวะตลาดโดยรวมได้ด้วย
การแสดงกรอบ Band คือ ตัวแทนของความผันผวน หาก Band มีการขยายกรอบไปกว้าง ก็หมายถึงสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หาก Band บีบตัวแคบ จะหมายถึง ตลาดมีความผันผวนน้อย หรือมีการเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรง
| หาก Band ขยายกว้าง : ผันผวนมาก |
1.หาก Band ขยายกว้าง: ผันผวนมาก
- โอกาสในการ Breakout ในทิศทางเดิม จะมีน้อยลง เช่น หากราคาเป็นขาขึ้น และพักตัวแบบมี Band ที่กว้าง (กรอบราคาที่พักตัวมีความผันผวนสูง) โอกาสในการ Breakout ในทิศขาขึ้น จะทำได้ยากมาก เพราะต้องใช้กำลังมากในการดันราคาให้ผ่านกรอบพักตัว
- ดังนั้น ราคาจะ Pullback กลับมาได้ง่ายกว่า
- เทรดเดอร์มักจะนิยมใช้เทคนิค Scalping นี้ ในการเทรดสวนกลับมาบริเวณกรอบ Band
| หาก Band บีบตัวแคบ : ผันผวนน้อย |
2.หาก Band บีบตัวแคบ: ผันผวนน้อย
- โอกาสในการ Breakout ในทิศทางเดิม จะมีเพิ่มขึ้น เพราะกรอบ Band ที่บีบตัวแคบ จะหมายถึง การพักตัวที่มีความผันผวนน้อย ซึ่งในทางเทคนิค มันก็คือ ลักษณะของการพักตัวที่มีความเสถียร และง่ายต่อการ Breakout ตามแนวโน้มเดิมไปนั้นเอง
- ข้อนี้เทรดเดอร์อาจเพิ่มสถานะในทิศทางเดิม และล็อคกำไรไว้ส่วนหนึ่ง ตรงที่เมื่อราคาสามารถ Breakout ออกไปได้จริงๆ
ดู High และ Low ของรอบ
John Bollinger เคยได้มีการกล่าวเอาไว้ว่า สามารถหา High กับ Low เชิงเปรียบเทียบ จากพฤติกรรมการแกว่งตัวของราคาระหว่างกรอบ Bands ได้ ดังนี้
- ในช่วงที่ราคาแตะกรอบด้านล่าง ก็สามารถอนุมานได้ว่า ราคาช่วงนั้นลงมามากเกินไป (อาจเป็น Low ของรอบการแกว่งตัว)
- ในช่วงที่ราคาขึ้นไปแตะกรอบ Bands ด้านล่าง ก็สามารถอนุมานได้ว่า ราคาขึ้นไปมากเกินไปในช่วงนั้น (อาจเป็น High ของรอบการแกว่งตัว)
M-Tops
จะตรงกันข้ามกับ W-Bottoms คือจะเป็นการหาจุดกลับตัวจากขาขึ้น สู่ขาลง … ลักษณะคล้ายกันเลย แค่กลับฝั่ง ประกอบด้วย 4 เงื่อนไขเช่นเดียวกัน คือ
- ราคาขึ้นทำ High ใหม่ (มักจะเหนือกรอบ Upper band)
- ราคาย่อตัว (Pullback) ลงมาแตะเส้นกลาง
- ราคาฟื้นตัวกลับขึ้นไปทำ High ใหม่ (High ที่ 2) แต่รอบนี้จะไม่สามารถแตะกรอบ Upper band ได้ … แสดงถึงแรงการขึ้นที่อ่อนแอ
- ยืนยันรูปแบบด้วยการหลุด Low
วิธีใช้ Bollinger Band
วิธีใช้ Bollinger Bands ที่มีประสิทธิภาพ คือ ต้องเข้าใจลักษณะพื้นฐานก่อน เพราะมันคือจุดเริ่มต้นที่นักลงทุนทุกคนจะต้องรู้และเอาไปปรับใช้ เช่น ถ้าเป็นนักลงทุนที่นิยมเล่นหุ้นมากกว่าการาลงทุนอื่นๆ เช่น forex หรือ คริปโตฯลฯ นั้น ก็จะมีโอกาสได้ใช้เทคนิค “Band บีบตัวแคบ” มากกว่า
- อธิบายเพิ่มว่า นักลงทุนจึงนิยมที่จะรอจังหวะเข้าไปสะสมสินทรัพย์กันในตอนที่เกิดการพักตัวของราคา และกรอบ Band บีบตัวแคบ นั้นเอง
- แต่ถ้าหากเป็นเทรดเดอร์ที่นิยมเทรดสินค้าที่มีรอบการเทรดถี่ๆ เสี่ยงๆ หรือมีความผันผวนสูง ซึ่งเทรดเดอร์สามารถดูตัวอย่างได้จากพวกกราฟราคาทอง หรือค่าเงินปอนด์ของอังกฤษ พวกนี้จะนิยมใช้แนวคิดเรื่อง “Band ขยายกว้าง” มากกว่า เทคนิคหลักๆ ได้แก่ การเทรด Scalping สวนทางกลับมา เมื่อราคาปะทะเส้น Band เป็นต้น
| เทรดสวน เมื่อแท่งเทียนชนกรอบ Band |
Bollinger Bands สูตร “Double BB”
วิธีใช้ Bollinger Bands แบบ Double Bands หรือจะนิยมเรียกกันติดปากในภาษาของนักลงทุนว่า DBB ลักษณะของเทคนิคนี้ ถูกอธิบายไว้ในหนังสือ ‘The Little Book of Currency Trading' ของ Kathy Lien เป็นนักวิเคราะห์ค่าเงินชื่อดัง กล่าวเอาไว้ว่า เป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้ดีกับตลาดที่มีสภาพคล่องสูง อย่างเช่น ฟอเร็กซ์, หุ้นมหาชน รวมถึงการเทรดในตลาดทองคำ เป็นต้น
การตั้งค่า Bollinger Bands ตามสูตร DBB
- ใส่ Bollinger Bands ตัวที่ 1 ลงบนกราฟ
- ไปที่ ‘Settings' และเลือกค่า Period ไว้ที่ 20 และค่า Deviations ที่ 2
- ใส่ Bollinger Bands ตัวที่ 2 ลงบนกราฟ และให้เปลี่ยนสีเพื่อแยกแยะได้
- ไปที่ ‘Settings' และเลือกค่า Period ไว้ที่ 20 แต่ค่า Deviations ให้เลือกแค่ 1
ระบบเทรดและความลับของ Bollinger Band
ระบบเทรดและความลับของ Bollinger Band นิยมเรียกกันว่า Bolliger Band %B
Bolliger Band %B นั้นจะแสดงผลเป็น Line 1 เส้นที่คำนวณจาก Upper Band และ Lower Band นั่นเอง
สูตรของ Bolliger Band %B คือ
| %B = (Price – Lower Band)/(Upper Band – Lower Band) |
อธิบาย คือ Bolliger Band %B คล้าย Bolling Band เลยครับ แต่ข้อดีมันคือ ช่วยแสดงผลการวิเคราะห์ ให้ดูได้สะดวกและง่ายขึ้น ระบุความแตกต่างของ TOP Bottom และ Middle อย่างชัดเจน จะเห็นช่วงของแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงชัดเจนกว่าการดูจาก Upper Band และ Lower Band แบบปกติ เช่น
- Close Price อยู่ระหว่าง Upper Band และ Middle Band ค่า %B จะแสดงอยู่ระหว่าง 50 – 100
- Close Price อยู่ระหว่าง Middle Band และ Lower Band ค่า %B จะแสดงอยู่ระหว่าง 0 – 50
การดู Signal Over Bought และ Over Sold มีดังนี้
- เกิด OBL เมือ %B >= 100
- เกิด OSL เมื่อ %B <= 0
การตั้งค่า Bollinger Band ที่เหมาะสม
การตั้งค่า Bband ที่เหมาะสมนั้นอยู่ที่ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานบางกลุ่มตั้งค่า Bollinger Band ไว้สูง หรือจำนวนค่า SD ที่คูณไว้หลายเท่า แต่ค่าที่สามารถเปลี่ยนได้มีเพียง 2 ตำแหน่งคือ จำนวนวันที่ใช้ในการคูณ และค่าจำนวนเท่าของ SD เท่านั้น สำหรับค่าที่เหมาะสมคือค่ามาตรฐาน 20 และ SD = 2
ขั้นตอนการตั้งค่า
ต่อไปเป็นการอธิบายการตั้งค่า Bollinger Band ก่อนที่เราจะไปอธิบายวิธีการงาน เราจะต้องหัดตั้งค่าให้เป็นก่อน โดยขั้นตอนการตั้งค่ามีดังต่อไปนี้
- การปรับค่า MA Period
การปรับค่า Period จะทำให้ Bband เปลี่ยนแปลง มันคือจำนวนวันที่เราจะต้องใช้งาน ค่าที่ดีที่สุดคือ ค่า 20 เพราะมันคือค่าจำนวนวันเทรดจำนวน 1 เดือน
- การปรับค่าราคาที่จะใช้คำนวณ
การปรับค่า Bband ที่จะใช้คำนวณสามารถใช้ราคาปิดเปิด หรือราคาสูงสุดได้ โดยมีค่าให้เลือกดังต่อไปนี้
- Close คือ ราคาปิด
- High คือ ราคาสูงสุด
- Low คือราคาต่ำสุด
- Open คือ ราคาเปิด
- hl2 คือราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด หารด้วย 2
- hlc คือ ราคา สูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด หารด้วย 3
- Ohlc4 คือ ราคาเปิด + สูงสุด + ต่ำสุด + ราคาปิด หารด้วย 4
- hlcc4 คือ ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด ราคาปิด 2 ครั้ง หารด้วย 4
- การปรับค่า Standard Deviation
คือค่าที่บอกว่า ระยะห่างของ SD ห่างจากเส้น MA เส้นตรงกลางเท่ากับกี่เท่า เช่น ถ้า 2 คือ ห่างจากเส้น MA 2 เท่าแต่ถ้าห่าง 3 ก็คือ 3 เท่า
ค่าที่ดีที่สุดของ Bollinger Band ถูกออกแบบมาใช้ในการเทรดหุ้น จึงเป็นค่ารายเดือน และเทรดกราฟรายวัน จึงใช้ค่าดั้งเดิม คือ 20 และ Deviation เท่ากับ 2
แต่ถ้าหากว่าสำหรับคนที่อยากจะเทรด Time Frame ต่ำกว่าสามารถใช้ได้และปรับค่าให้เหมาะสมเอง
ประเภทของ Bollinger Band
จากที่เราทราบวิธีคำนวณ Bollinger Band แล้วเรามาดูประเภทของ Bollinger Band ว่ามีกี่ประเภทกันบ้าง ที่นิยมใช้งาน การใช้งาน Bollinger Band ปัจจุบันได้ถูกปรับไปจำนวนมากทำให้มีการประดิษฐ์ bollinger Band ขึ้นมาใหม่
- Bollinger Band ธรรมดา คือ ค่าดั้งเดิมของ Bollinger Band เป็นค่าการผันผวนของราคา
- Bollinger Band % B คือค่า Bollinger Band ที่เปลี่ยนเป็น % แต่รูปร่างไม่แตกต่างกัน
- Bollinger Bands Width จะเป็นค่าความผันผวนมีกราฟแยกต่างหาก ไม่ได้อยู่ในกราฟราคา
bollinger band ใช้ยังไง
การใช้ Bollinger Band เป็นการใช้บอกความผันผวนของตลาด ว่าตลาดช่วงนี้เคลื่อนไหวแรง หรือตลาดเคลื่อนไหวแบบอ่อนตัวกำลังสะสมกำลัง ดังนั้นการใช้งาน สำหรับ Bollinger band จะอยู่บนหลักการที่ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเคลื่อนไหวออกจาก Band มันจะวิ่งเข้าหาเส้นศูนย์กลางเสมอ นั่นก็คือเส้น MA ซึ่งวิธีการนี้ จึงนำเอาเส้น Bollinger Band เป็นเส้น Over Bought หรือ OverSold แทนแนวรับแนวต้านดังต่อไปนี้
การใช้ BBand เป็นสัญญาณซื้อขายลักษณะนี้เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น โดยที่มีการตั้งคำสั่ง เหมาะสำหรับการเทรดแบบเทรดเดอร์ในกองทุน เพราะต้องเทรดและจบภายในวันหรือในเวลาที่กำหนด โดยที่สัญญาณ Buy ก็คือ เส้นปลายไส้ที่หลุดออกจาก Band บนหรือล่าง ขณะที่ จุดทำกำไรก็คือ จุดเข้าเทรดของฝั่งตรงกันข้าม
เรามาดูตัวอย่างการวิเคราะห์ในตลาดว่าจะต้องมีขั้นตอนอย่างไร แต่ก่อนอื่น ต้องทราบก่อนว่า Bollinger Band นั้นเป็นเครื่องมือสำหรับการเทรดตลาดสวิงเทรด ซึ่งเหมาะสำหรับการถือดูคลื่นการแกว่งตัว ถ้าหากตลาดเป็นเทรนด์จะทำให้มีความยากในการวิเคราะห์
ในตัวอย่างเราได้ทำการใส่เส้นสีเหลือง zigzag คือเส้นสมมุติในการวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพเท่านั้นว่า การเทรด Bollinger Band คือการที่ดูการแกว่งตัวขึ้นลงของราคาภายในกรอบ Bollinger Band ฉะนั้น การใช้งานจึงมีขั้นตอนต่อไปนี้
- Bollinger Band ใช้ตอนตลาด Swing sideway เท่านั้น
- ไม่ควรใช้ตลาดมีเทรนด์เพราะจะทำให้ชน Stop loss
- สำหรับการวิเคราะห์ให้ Buy เมื่อ BBand ชนขอบข่าง (lower band)
- และ Sell เมื่อ ราคาชนขอบบน (upper BAnd)
- ส่วนการตั้ง Take Profit ก็สามารถใช้ขอบบนและของล่างในการทำกำไร
- สิ่งที่สังเกตุอย่างหนึ่งคือ กำไรต่อ Stop loss จะดีมากเพราะว่า ให้สัญญาณที่ดี
- แต่ถ้าไปเทรดตลาดมีเทรนด์ BBand จะใช้ไมไ่ด้เอาเสียเลย
Bollinger Band กับ หุ้น
ในการวิเคราะห์หุ้นการใช้ Bollinger Band ถูกใช้ต่างออกไป การวิเคราะห์หุ้นจะเน้นไปที่การวิเคราะห์เทรนด์เป็นหลัก ใช้สำหรับการรันเทรนหุ้น โดยทั่วไปแล้วค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะสูงขึ้นเมื่อตลาดมีเทรนไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลง เทรนดังกล่าวสามารถใช้ bollinger band ในการระบุได้
ในภาพจะเห็นรูปร่างและ feature ที่สำคัญของการใช้งาน Bollinger Band ดังนี้
- เส้นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- ก่อนหน้าจะเกิดเทรนเส้น bollinger band จะแคบ
- เส้น ma จะค่อย ๆ ชันขึ้นเพราะราคาเปลี่ยนแปลงกระทันหัน
- นั่นแสดงถึงขาขึ้นรุนแรง
- กรณีขาลงก็แตกต่างกันและตรงกันข้ามกับขาขึ้น เท่านั้นเอง
อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า Bollinger Band สามารถใช้ได้หลายตลาด ปัจจุบันมี Bollinger Band หลายรูปแบบ ทั้ง Bollinger Band %, Bollinger Bandwidth ซึ่งความหมายและรูปแบบการใช้งานก็คล้ายคลึงกันเพราะเป็นวิธีการที่ปรับมาจาก Bollinger Band ตัวเดิม
สรุป
ในวิธีดู Bollinger band นั้น กล่าวสั้นๆได้ว่า เมื่อราคามีการเคลื่อนไหวน้อยหรือเกิด side way นานระดับนึง เส้น Upper Band และ Lower Band จะเริ่มบีบตัวเข้าหากันตามกรอบสี่เหลี่ยม แสดงถึงว่า การบอกว่ากำลังจะเกิด Trend แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงแบบ แบบใดแบบหนึ่ง
โดยเราต้องดูส่วนประกอบคือ ถ้าราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น Middle Band Trend กำลังจะบอกว่าเป็นขาขึ้น แต่ถ้าราคาอยู่ ใต้เส้น Middle Band จะเป็น Trend กำลังจะบอกว่าเป็นขาลง เป็นต้น
ส่วนของการดูการกลับตัว ส่วนใหญ่จะดูกันว่า เมื่อราคาทะลุ Upper Band หรือ Lower Band ออกไปและแท่ง Candle Stick เริ่มมีการกลับตัว กลับเข้ามาใน Band จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดีดตัวกลับ นี้ก็คือการดูและการเอาไปปรับใช้ในเบื้องต้น
Bollinger Bands มีมานานมากแล้ว และยังคงเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด นั่นบอกได้มากมายเกี่ยวกับประโยชน์และประสิทธิผลของ Bollinger Bands
การใช้ Bollinger Band นั้นช่วยบอกการเกิดเทรนด์กับเราได้ นอกจากนี้การใช้ Bollinger Band ยังสามารถใช้ในตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจนได้อีกด้วย สิ่งสำคัญและถือว่ายากที่สุดของทุกเครื่องมือ คือ จุดที่เครื่องมือเปลี่ยนเทรนด์
- เมื่อนำ Bollinger Bands ไปใช้อย่างเหมาะสมและในมุมมองที่เหมาะสม ตัว Bollinger Bands สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมแก่เทรดเดอร์
- ประเด็นที่สำคัญที่สุดซึ่งก็ คือ การเปลี่ยนแปลงในความผันผวน แน่นอน
- เทรดเดอร์ควรตระหนักว่า Bollinger Bands นั้นไม่เหมือนกับตัวบ่งชี้อื่นๆ ในแง่ที่ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบ การเปลี่ยนแปลงของความผันผวนไม่ได้ หมายถึง สิ่งเดียวกันเสมอไป
- ความรู้สาเหตุของสิ่งเหล่านี้มาจากการทดลองและประสบการณ์มากมาย ควรใช้ Bollinger Bands ร่วมกับตัวบ่งชี้หรือวิธีการเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจถึงภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของตลาดได้ดียิ่งขึ้น
