Recovery Factor คืออะไร มีวิธีการอ่านค่า Recovery factor อย่างไร

Recovery Factor คืออะไร

Recovery Factor (RF) คือ ลักษณะเป็น Indicator ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงของระบบการเทรดที่มักถูกนำมาใช้พร้อมกับการทำ backrest ค่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงการสืบค้นคืนของระบบหลังจากการลดลงในเวลาที่ไม่สามารถทำกำไรได้ (drawdown) ได้อย่างไร และแสดงถึงความสามารถในการคืนกำไรจากการลดลงด้วย

ทำความรู้จัก Recovery Factor (RF)

Recovery Factor (RF) ไม่ใช่ Indicator ในทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟราคาแต่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบการเทรด ที่ถูกใช้เพื่อประเมินความสามารถของระบบเทรดในการกู้คืนการขาดทุนและสร้างกำไรสะสมขึ้นมา สิ่งที่ RF ทำคือการเปรียบเทียบระหว่างกำไรสะสมกับ Drawdown สูงสุดที่เกิดขึ้นภายในระบบการเทรดนั้น

ตัวอย่าง

สมมติว่าถ้าระบบการเทรดของคุณในช่วงเวลาที่ต้องการทดสอบมีกำไรสะสม 10,000 ดอลลาร์แต่มี Drawdown สูงสุดอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์ ค่า RF ของคุณจะเท่ากับ 5 (10,000 / 2,000)

ส่วนใหญ่ RF จะถูกใช้ในการประเมินระบบการเทรดแบบอัตโนมัติหรือ Algorithmic Trading ที่ทำการเทรดอัตโนมัติตามคำสั่งที่ผู้สร้างระบบกำหนดไว้ โดยผู้สร้างระบบจะทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบด้วยข้อมูลในอดีต (Backtest) เพื่อดูประสิทธิภาพและความเสี่ยงของระบบนั้น และ RF คือหนึ่งในตัวชี้วัดที่ช่วยในการประเมินความสามารถของระบบในการกู้คืนการขาดทุน

ความเป็นมา

Recovery Factor (RF) เป็นคำศัพท์ที่ถูกใช้ในวงการการเทรดมานานและมีความสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงของระบบการเทรด แต่ต้องยอมรับว่าถึงแม้ RF จะเป็นหนึ่งในตัวเลขที่เผยแพร่อย่างแพร่หลายเมื่อพูดถึงระบบการเทรด

RF ได้รับความนิยมและความสำคัญในการเทรดเนื่องจากมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินความสามารถของระบบในการกู้คืนเงินลงทุนหลังจากการขาดทุนจาก Drawdown ในปัจจุบัน RF ได้รับการยอมรับในวงการการเทรดและการลงทุนเป็นหนึ่งในเครื่องมือการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ

สำหรับ “Recovery Factor Indicator” หรือ  Indicator  RF ที่เจาะจง อาจมีการพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นค่า RF ได้อย่างชัดเจนและในรูปแบบกราฟิกบนแพลตฟอร์มการเทรดต่างๆ การมี Indicator ดังกล่าวช่วยให้ผู้เทรดสามารถติดตามและประเมินสถานะของระบบการเทรดของตนเองได้ในเวลาจริง แต่เพื่อความชัดเจนความนิยมของ RF มาจากความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยงและความสามารถในการกู้คืนของระบบการเทรด

สูตรการคำนวณ Recovery factor

การคำนวณ Recovery Factor ทำได้โดยใช้สูตร

• เงินที่ได้รับจากการเทรด(Net Profit)
• การลดลงสูงสุด(Maximum Drawdown)
• การลดลงสูงสุด(Maximum Drawdown)
• เงินที่ได้รับจากการเทรด(Net Profit)​

เมื่อ

• Net Profit คือ ผลกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หมายถึง กำไรสุทธิหลังจากการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าธรรมเนียม, ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
• Maximum Drawdown คือ การลดลงสูงสุดจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด หรือหมายถึง หมายถึง การขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นภายในระบบการเทรดในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อมีการคำนวณ RF จะได้

• RF น้อยกว่า 1: หมายความว่าระบบการเทรดมีการขาดทุนมากกว่าการทำกำไร
• RF เท่ากับ 1: หมายความว่าระบบการเทรดมีการทำกำไรเท่ากับการขาดทุน
• RF มากกว่า 1: หมายความว่าระบบการเทรดมีการทำกำไรมากกว่าการขาดทุน

จากสูตรดังกล่าว ถ้า RF มีค่าสูง หมายความว่าระบบการเทรดมีความสามารถในการคืนกำไรหลังจากการลดลงด้วยอัตราที่ดี ในขณะที่ RF ที่มีค่าต่ำเป็นสัญญาณว่าระบบอาจต้องใช้เวลานานในการกลับคืนสู่จุดที่ทำกำไรหลังจากการลดลง

จุดเด่นของ RF คือช่วยให้เราสามารถประเมินความเสี่ยงและความสามารถของระบบการเทรดได้อย่างเจาะจง

และ RF ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ในการประเมินระบบการเทรด โดยเฉพาะในระบบที่มีความเสี่ยงสูง แต่ทำกำไรดี เพราะถึงแม้ระบบจะทำกำไรได้สูง แต่ถ้ามีการลดลงที่สูงเกินไป เทรดเดอร์อาจไม่สามารถยอมรับได้