Recovery Factor คืออะไร
Recovery Factor (RF) คือ ลักษณะเป็น Indicator ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงของระบบการเทรดที่มักถูกนำมาใช้พร้อมกับการทำ backrest ค่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงการสืบค้นคืนของระบบหลังจากการลดลงในเวลาที่ไม่สามารถทำกำไรได้ (drawdown) ได้อย่างไร และแสดงถึงความสามารถในการคืนกำไรจากการลดลงด้วย
ทำความรู้จัก Recovery Factor (RF)
Recovery Factor (RF) ไม่ใช่ Indicator ในทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟราคาแต่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบการเทรด ที่ถูกใช้เพื่อประเมินความสามารถของระบบเทรดในการกู้คืนการขาดทุนและสร้างกำไรสะสมขึ้นมา สิ่งที่ RF ทำคือการเปรียบเทียบระหว่างกำไรสะสมกับ Drawdown สูงสุดที่เกิดขึ้นภายในระบบการเทรดนั้น
ตัวอย่าง
สมมติว่าถ้าระบบการเทรดของคุณในช่วงเวลาที่ต้องการทดสอบมีกำไรสะสม 10,000 ดอลลาร์แต่มี Drawdown สูงสุดอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์ ค่า RF ของคุณจะเท่ากับ 5 (10,000 / 2,000)
ส่วนใหญ่ RF จะถูกใช้ในการประเมินระบบการเทรดแบบอัตโนมัติหรือ Algorithmic Trading ที่ทำการเทรดอัตโนมัติตามคำสั่งที่ผู้สร้างระบบกำหนดไว้ โดยผู้สร้างระบบจะทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบด้วยข้อมูลในอดีต (Backtest) เพื่อดูประสิทธิภาพและความเสี่ยงของระบบนั้น และ RF คือหนึ่งในตัวชี้วัดที่ช่วยในการประเมินความสามารถของระบบในการกู้คืนการขาดทุน
ความเป็นมา
Recovery Factor (RF) เป็นคำศัพท์ที่ถูกใช้ในวงการการเทรดมานานและมีความสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงของระบบการเทรด แต่ต้องยอมรับว่าถึงแม้ RF จะเป็นหนึ่งในตัวเลขที่เผยแพร่อย่างแพร่หลายเมื่อพูดถึงระบบการเทรด
RF ได้รับความนิยมและความสำคัญในการเทรดเนื่องจากมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินความสามารถของระบบในการกู้คืนเงินลงทุนหลังจากการขาดทุนจาก Drawdown ในปัจจุบัน RF ได้รับการยอมรับในวงการการเทรดและการลงทุนเป็นหนึ่งในเครื่องมือการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ
สำหรับ “Recovery Factor Indicator” หรือ Indicator RF ที่เจาะจง อาจมีการพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นค่า RF ได้อย่างชัดเจนและในรูปแบบกราฟิกบนแพลตฟอร์มการเทรดต่างๆ การมี Indicator ดังกล่าวช่วยให้ผู้เทรดสามารถติดตามและประเมินสถานะของระบบการเทรดของตนเองได้ในเวลาจริง แต่เพื่อความชัดเจนความนิยมของ RF มาจากความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยงและความสามารถในการกู้คืนของระบบการเทรด
สูตรการคำนวณ Recovery factor
การคำนวณ Recovery Factor ทำได้โดยใช้สูตร
- เงินที่ได้รับจากการเทรด(Net Profit)
- การลดลงสูงสุด(Maximum Drawdown)
- การลดลงสูงสุด(Maximum Drawdown)
- เงินที่ได้รับจากการเทรด(Net Profit)
เมื่อ
- Net Profit คือ ผลกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หมายถึง กำไรสุทธิหลังจากการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าธรรมเนียม, ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- Maximum Drawdown คือ การลดลงสูงสุดจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด หรือหมายถึง หมายถึง การขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นภายในระบบการเทรดในระยะเวลาที่กำหนด
เมื่อมีการคำนวณ RF จะได้
- RF น้อยกว่า 1: หมายความว่าระบบการเทรดมีการขาดทุนมากกว่าการทำกำไร
- RF เท่ากับ 1: หมายความว่าระบบการเทรดมีการทำกำไรเท่ากับการขาดทุน
- RF มากกว่า 1: หมายความว่าระบบการเทรดมีการทำกำไรมากกว่าการขาดทุน
จากสูตรดังกล่าว ถ้า RF มีค่าสูง หมายความว่าระบบการเทรดมีความสามารถในการคืนกำไรหลังจากการลดลงด้วยอัตราที่ดี ในขณะที่ RF ที่มีค่าต่ำเป็นสัญญาณว่าระบบอาจต้องใช้เวลานานในการกลับคืนสู่จุดที่ทำกำไรหลังจากการลดลง
จุดเด่นของ RF คือช่วยให้เราสามารถประเมินความเสี่ยงและความสามารถของระบบการเทรดได้อย่างเจาะจง
และ RF ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ในการประเมินระบบการเทรด โดยเฉพาะในระบบที่มีความเสี่ยงสูง แต่ทำกำไรดี เพราะถึงแม้ระบบจะทำกำไรได้สูง แต่ถ้ามีการลดลงที่สูงเกินไป เทรดเดอร์อาจไม่สามารถยอมรับได้
