Expected Payoff คืออะไร Expected Profit เหมือนกันไหม วิธีการอ่านค่า และการตีความ

Expected Payoff คืออะไร

Expected payoff คือ ค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิ ต่อ การเทรดแต่ละ order ลักษณะเป็น Indicator ที่แสดงถึงค่าเฉลี่ยของกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการเทรดแต่ละครั้ง โดยคำนวณจากผลรวมของกำไรและขาดทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด แบ่งกับจำนวนการเทรดที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของการคำนวณ Expected payoff นี้คือเพื่อให้นักลงทุนได้เข้าใจภาพรวมของระบบการเทรดของตนเอง ว่าในแต่ละครั้งที่เทรด โอกาสในการทำกำไรหรือขาดทุนเป็นอย่างไร และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในอนาคตได้ตามต้องการ

Expected payoff เป็น Indicator ที่ช่วยเตือนให้นักลงทุนได้เข้าใจถึงความสามารถและประสิทธิภาพของระบบการเทรดที่ตนกำลังใช้อยู่ แทนที่จะมองไปที่กำไรหรือขาดทุนเฉพาะเจาะจงของการเทรดแต่ละครั้ง ค่า Expected payoff ให้ภาพรวมของความสามารถของระบบการเทรดในการสร้างกำไรโดยเฉลี่ยต่อการเทรดแต่ละครั้ง

จากค่านี้ นักลงทุนสามารถประเมินได้ว่า แม้ในระยะสั้น ๆ อาจมีการเทรดบางครั้งที่ประสบผลขาดทุน แต่ถ้าค่า Expected payoff ยังคงที่ในระดับที่น่าพึงพอใจ แสดงว่าระบบการเทรดของตนยังคงมีความสามารถในการสร้างกำไรในระยะยาว

Expected payoff ยังสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับค่าความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ เพื่อช่วยประเมินว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากระบบการเทรดปัจจุบันตรงกับเป้าหมายการลงทุนหรือไม่

นอกจากนี้ Expected payoff ยังช่วยเน้นไปที่ความสามารถของระบบการเทรดในการสร้างกำไรโดยเฉลี่ย และไม่ได้เน้นเฉพาะเจาะจงเฉพาะการเทรดที่ทำกำไรมากๆหรือการเทรดที่มีขาดทุนมาก ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่เป็นภาพรวมและไม่ถูกผูกพันกับความรู้สึกเฉพาะเจาะจงจากการเทรดในระยะสั้น ๆ

 

Expected Payoff คืออะไร Expected Profit เหมือนกันไหม

การเทรด Expected Payoff และ Expected Profit เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

	Expected Payoff	Expected Profit
ความหมาย	คือ ค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิต่อการเทรดแต่ละครั้ง	คือ กำไรที่คาดหวังจะได้รับ หรือการประเมินมูลค่าของกำไรที่จะได้ในอนาคต
การนำไปใช้	ใช้ในการประเมินความสามารถของระบบเทรดในการสร้างกำไรโดยเฉลี่ยต่อการเทรดแต่ละครั้ง	ใช้เพื่อคาดการณ์หรือประเมินประสิทธิภาพของการลงทุนหรือการเทรดในอนาคต
การคำนวณ	จำนวนการเทรดผลรวมของกำไรสุทธิ​	ในบริบทของการเทรด กำไรที่คาดหวังหมายถึงกำไรหลังจากหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

อธิบายเพิ่ม

• Expected Payoff: ถ้าคุณมีการเทรด 10 ครั้ง และคุณได้กำไรสุทธิเป็น 5, 10, -3, 7, -2, 8, 9, -10, 12, และ 4 ดอลลาร์ ตามลำดับ ค่า Expected Payoff ของคุณคือ (5+10-3+7-2+8+9-10+12+4)/10 = 4 ดอลลาร์
• Expected Profit: ถ้าคุณคาดหวังว่าจะเทรดลงในสินค้าหรือสกุลเงินที่จะสร้างกำไรให้ 10% และคุณลงทุน 100 ดอลลาร์ คุณจะคาดหวังว่าจะได้กำไร 10 ดอลลาร์ (หรือ 10% ของ 100 ดอลลาร์)

ในบริการของการเทรด

Expected Payoff และ Expected Profit เป็นแนวคิดที่ทำให้นักลงทุนเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคาดหวังของผลตอบแทนในกิจกรรมการเทรดของต ในบริบทของการเทรด forex การเข้าใจในความแตกต่างระหว่างสองคำนี้จะช่วยในการประเมินความเสี่ยงและกำไรที่คาดว่าจะได้รับ

Expected Payoff หมายถึง การประเมินค่าเฉลี่ยของกำไรหรือขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการเทรดแต่ละครั้ง นักเทรดอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินว่าระบบเทรดของตนมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากค่า Expected Payoff เป็นบวก แสดงว่านักเทรดมีโอกาสได้กำไรเฉลี่ยจากการเทรด แต่ถ้าเป็นลบ นักเทรดควรระวังหรือพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเทรด

Expected Profit ในขณะเดียวกัน เป็นการประเมินประโยชน์ที่คาดหวังจากการลงทุนหรือการเทรดเป็นเงินบาท เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับมูลค่าที่จะได้รับจากการลงทุน ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและสถานการณ์ต่างๆ

การเทรด forex เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง การู้ค่า Expected Payoff และ Expected Profit จะช่วยให้นักเทรดมีภาพรวมที่ชัดเจน นอกจากนี้ การใช้ Indicator และเครื่องมือการวิเคราะห์อื่นๆ ยังสามารถช่วยนักเทรดในการเข้าใจและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเทรดของตนเองได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

สูตรคำนวณ Expected Payoff

• Expected Payoff = กำไรทั้งหมด ÷ จำนวนครั้งในการเทรด

ใช้เพื่อประเมินค่าเฉลี่ยของกำไรสิทธิหรือขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับในการเทรดแต่ละครั้ง สูตรนี้ทำให้เราเข้าใจถึงความสามารถและประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรดที่เราใช้อยู่

ลักษณะสำคัญของสูตรนี้มีดังนี้

1. กำไรทั้งหมด: ในส่วนนี้เป็นผลรวมของกำไรและขาดทุนจากการเทรดทั้งหมดที่มีในช่วงเวลาที่กำหนด สิ่งนี้หมายถึงว่า หากคุณมีกำไร 10,000 บาทจาก 5 ครั้งการเทรด แต่มีขาดทุน 5,000 บาทจาก 3 ครั้งการเทรด กำไรทั้งหมดของคุณคือ 5,000 บาท (10,000 – 5,000)
2. จำนวนครั้งในการเทรด: เป็นการนับจำนวนรายการเทรดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด ในตัวอย่างข้างต้นจำนวนครั้งในการเทรดคือ 8 ครั้ง (5 ครั้ง + 3 ครั้ง)
3. ค่า Expected Payoff: จากตัวอย่างด้านบน ค่า Expected Payoff จะเท่ากับ 625 บาท (5,000 ÷ 8)

ดังนั้น Expected Payoff คือค่าเฉลี่ยของกำไรสิทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการเทรดแต่ละครั้ง

• หากค่า Expected Payoff เป็นบวก หมายความว่ากลยุทธ์การเทรดนั้นๆ ทำให้คุณได้กำไรเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
• ในขณะที่หากค่า Expected Payoff เป็นลบ หมายความว่าคุณขาดทุนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง

เมื่อตีความในแง่ที่กว้างขึ้น Expected Payoff เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดหรือนักลงทุนประเมินความมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรด และให้เข้าใจถึงระดับความคาดหวังของกำไรหรือขาดทุนที่จะได้รับจากการเทรดแต่ละครั้ง

ตัวอย่างการคำนวณ Expected Payoff

สมมติว่านักเทรด A ได้ทำการเทรดในตลาด Forex ภายในเดือนหนึ่ง ด้วยรายการเทรดดังนี้

1. เทรดครั้งที่ 1: กำไร 1,000 บาท
2. เทรดครั้งที่ 2: กำไร 500 บาท
3. เทรดครั้งที่ 3: ขาดทุน 200 บาท
4. เทรดครั้งที่ 4: กำไร 1,500 บาท
5. เทรดครั้งที่ 5: ขาดทุน 1,000 บาท

จากข้อมูลดังกล่าว เราสามารถคำนวณ Expected Payoff ดังนี้

• กำไรทั้งหมด = (1,000 + 500 – 200 + 1,500 – 1,000) = 1,800 บาท จำนวนครั้งในการเทรด = 5 ครั้ง
• Expected Payoff = กำไรทั้งหมด ÷ จำนวนครั้งในการเทรด = 1,800 บาท ÷ 5 = 360 บาท

ดังนั้น นักเทรด A มีค่า Expected Payoff เท่ากับ 360 บาท หมายความว่าเฉลี่ยแล้ว นักเทรด A สามารถทำกำไรได้ 360 บาทจากการเทรดแต่ละครั้งภายในเดือนนั้น และตัวอย่างนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่า Expected Payoff ไม่ได้หมายถึงจำนวนเงินที่คุณได้รับจากการเทรดในแต่ละครั้ง แต่เป็นค่าเฉลี่ยของกำไรสิทธิหรือขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการเทรดแต่ละครั้ง ในระยะเวลาที่กำหนดนั้นเอง

วิธีการอ่านค่า Expected Payoff

Expected Payoff เป็นตัวเลขที่ช่วยสะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการได้รับกำไรหรือขาดทุนเฉลี่ยต่อการเทรดแต่ละครั้ง โดยส่วนมากจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการเทรดหรือกลยุทธ์การเทรดที่กำลังใช้อยู่

วิธีการอ่านค่า Expected Payoff คือ

1. ค่าบวก: หาก Expected Payoff มีค่าบวก แสดงว่าคุณมีโอกาสได้รับกำไรเฉลี่ยจากการเทรด ยิ่งค่าที่ได้สูง ยิ่งแสดงถึงความประสิทธิภาพในระบบการเทรดของคุณ
2. ค่าศูนย์: หาก Expected Payoff มีค่าเป็นศูนย์ แสดงว่าคุณน่าจะไม่ได้กำไรหรือขาดทุนเฉลี่ยจากการเทรด การเทรดของคุณอาจจะอยู่ในสถานะสมดุล
3. ค่าลบ: หาก Expected Payoff มีค่าลบ แสดงว่าคุณน่าจะขาดทุนเฉลี่ยจากการเทรด และอาจควรรีบู้หรือปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของคุณ

ประโยชน์ของ Expected Payoff

• ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการเทรด
• ให้ภาพรวมเกี่ยวกับความคาดหวังในการได้รับกำไรหรือขาดทุนเฉลี่ยจากการเทรด
• ช่วยนำเสนอเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวในการเทรด

ข้อควรระวัง

• Expected Payoff เป็นเพียงแค่ตัวเลขเฉลี่ย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการเทรดแต่ละครั้งยังคงมีอยู่
• ไม่ควรพิจารณา Expected Payoff อย่างเดียว ควรรวมกับ Indicator และเครื่องมือการวิเคราะห์อื่นๆ ในการตัดสินใจ

 

การตีความ Expected Payoff

ภาพรวมของประสิทธิภาพ

• Expected Payoff ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพของระบบการเทรดหรือกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้อยู่ ในกรณีที่ค่าเป็นบวก มันสะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการสร้างกำไรเฉลี่ยต่อการเทรดแต่ละครั้งแต่หากเป็นลบ แสดงถึงความเป็นไปได้ในการขาดทุนเฉลี่ยต่อการเทรด

เครื่องมือในการตัดสินใจ

• Expected Payoff ช่วยนักเทรดหรือนักลงทุนในการตัดสินใจว่าควรต่อเนื่องกับระบบการเทรดหรือกลยุทธ์ที่กำลังใช้อยู่หรือไม่ หรือว่าควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบการเทรด

ไม่ใช่ตัวชี้วัดความเสี่ยง

• ค่า Expected Payoff เป็นตัวชี้วัดความเป็นไปได้ในการได้รับกำไรหรือขาดทุนเฉลี่ยเท่านั้น แต่มันไม่ระบุถึงความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของการเทรด ดังนั้น นักลงทุนควรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดด้วย

ความแปรปรวนในผลลัพธ์

• แม้ว่า Expected Payoff จะแสดงความคาดหวังเฉลี่ย แต่ผลลัพธ์ของการเทรดแต่ละครั้งยังสามารถแปรปรวนได้มาก ดังนั้นควรใช้ค่านี้เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยประเมินและไม่ควรพึ่งพาอย่างเดียว

 

การตีความ Expected Payoff ตามที่ค่าสถิติมาแสดง

การตีความ Expected Payoff อย่างละเอียดเป็นการเข้าใจในความสามารถและความคาดหวังของกำไรเฉลี่ยที่จะได้รับจากการเทรดในแต่ละครั้ง ตามที่ค่าสถิติมาแสดงให้เราเห็น

ความสามารถในการประเมินความพอเพียง

ผ่านการวิเคราะห์ Expected Payoff นักเทรดสามารถรู้เรื่องความพอเพียงของกำไรที่ได้จากการเทรด ว่ามันเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม่ หากค่า Expected Payoff ของระบบการเทรดหรือกลยุทธ์นั้นมีค่าเป็นบวกและสูงพอสมควร นักเทรดก็สามารถมีความมั่นใจว่าการเทรดต่อไปนั้นมีโอกาสที่จะได้กำไรดี

ระดับความเสี่ยงและประสิทธิภาพ

Expected Payoff ไม่ใช่ Indicator ที่วัดความเสี่ยงโดยตรง แต่มันสามารถใช้ประกอบกับตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่น ๆ ในการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ต้องเสียไปเพื่อการได้รับกำไรที่คาดหวัง

ปัจจัยการตัดสินใจ

กำไรหรือขาดทุนจากการเทรดอาจมีความแปรปรวน แต่ Expected Payoff จะช่วยให้นักเทรดมองเห็นภาพรวมทางสถิติ นักเทรดสามารถใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเรื่องการปรับเปลี่ยนหรือเทียบเท่ากับระบบการเทรดที่มีอยู่

ความสัมพันธ์กับความคาดหวัง

Expected Payoff มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความคาดหวังในการได้รับกำไร คือค่าเฉลี่ยที่คาดหวังได้จากการเทรด ทั้งนี้ ความคาดหวังนี้ยังขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและดัชนีราคาต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเทรด

 

ข้อดี ข้อเสีย Expected Payoff

ประเด็น	ข้อดี	ข้อเสีย
ความเข้าใจ	– ให้ภาพรวมของประสิทธิภาพระบบการเทรด	– อาจปิดบังการเทรดบางครั้งที่มีผลตอบแทนสูงหรือต่ำอย่างรุนแรง
การตัดสินใจ	– ช่วยในการประเมินและปรับแผนการลงทุน	– อาจนำไปสู่การละเลยปัจจัยเสี่ยงแบบเฉพาะเจาะจง
การวางแผน	– ช่วยประเมินการเดิมพันในระยะยาว	– ไม่ได้ระบุปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Expected Payoff คาดคะเน
ความเสี่ยง	– ช่วยในการตั้งค่าเป้าหมายการลงทุนและการจัดสรรทรัพยากร	– การอาศัยแต่เพียงตัวเลขเดียวอาจไม่สะท้อนความเสี่ยงทั้งหมด
การประเมินผล	– เป็นตัวชี้วัดที่สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างระบบเทรด	– อาจทำให้ละเลยการเทรดที่ประสบความสำเร็จในระยะสั้นหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ