EA คืออะไร Expert Advisor ทำอะไรได้บ้าง

Posted on by forexduck
IUX Markets Bonus

Expert Advisor (EA) เป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ปฏิวัติวงการเทรด Forex ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา บทความนี้จะอธิบายทุกแง่มุมของ EA ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาขั้นสูง เหมาะสำหรับทั้งนักเทรดมือใหม่และนักพัฒนาที่มีประสบการณ์

EA คืออะไร และทำงานอย่างไร

2 EA Forex ที่ดีที่สุด
2 EA Forex ที่ดีที่สุด

EA หรือ Expert Advisor คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์และเทรดในตลาด Forex โดยอัตโนมัติ EA ทำงานบนแพลตฟอร์มการเทรดเช่น MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5) โดยใช้ภาษาโปรแกรม MQL4 และ MQL5 ตามลำดับ

กลไกการทำงานของ EA มีดังนี้:

  1. รับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
  2. วิเคราะห์ข้อมูลตามอัลกอริธึมที่กำหนด
  3. ตัดสินใจซื้อหรือขายตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้
  4. ส่งคำสั่งซื้อขายไปยังโบรกเกอร์โดยอัตโนมัติ
  5. จัดการความเสี่ยงผ่านการตั้ง Stop Loss และ Take Profit
  6. ติดตามและปรับแต่งสถานะการเทรดตามสถานการณ์

ประเภทของ EA

EA มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีกลยุทธ์และความเหมาะสมกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน:

  1. Trend Following EA: เน้นการทำกำไรจากแนวโน้มของตลาดที่ชัดเจน
  2. Mean Reversion EA: ทำกำไรจากการที่ราคากลับสู่ค่าเฉลี่ย
  3. Breakout EA: มองหาโอกาสเมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ
  4. Scalping EA: เน้นทำกำไรจำนวนน้อยแต่บ่อยครั้ง
  5. News Trading EA: ใช้ข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจในการตัดสินใจเทรด
  6. Machine Learning EA: ใช้ AI และ Machine Learning ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ EA

ข้อดี:

  • ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
  • ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
  • สามารถทดสอบย้อนหลังได้
  • ทำงานได้หลายคู่เงินพร้อมกัน
  • มีความแม่นยำและรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล

ข้อเสีย:

  • อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค
  • ต้องปรับแต่งอยู่เสมอเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยน
  • อาจขาดความยืดหยุ่นในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด
  • มีความเสี่ยงจากการ Over-optimization
  • อาจมีต้นทุนสูงในการพัฒนาและบำรุงรักษา

การพัฒนา EA: ขั้นตอนและตัวอย่าง

การพัฒนา EA เริ่มต้นจากการวางแผนกลยุทธ์การเทรดและแปลงเป็นโค้ดคอมพิวเตอร์ ต่อไปนี้คือขั้นตอนพื้นฐานในการพัฒนา EA:

  1. กำหนดกลยุทธ์การเทรด: ตัดสินใจว่า EA จะใช้กลยุทธ์แบบใด
  2. เรียนรู้ภาษา MQL: ศึกษาภาษา MQL4 หรือ MQL5
  3. เขียนโค้ด: พัฒนาโค้ดตามกลยุทธ์ที่วางไว้
  4. ทดสอบย้อนหลัง: ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ EA
  5. ปรับแต่งและทดสอบซ้ำ: ปรับปรุง EA และทดสอบซ้ำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
  6. ทดสอบในบัญชีทดลอง: ทดลองใช้ EA ในสภาวะตลาดจริงแต่ใช้เงินจำลอง
  7. เริ่มใช้งานจริง: นำ EA ไปใช้ในบัญชีจริงและติดตามผลอย่างใกล้ชิด

ตัวอย่างโค้ด EA อย่างง่าย (MQL4):


#property copyright "Your Name"
#property link      "http://www.yourwebsite.com"
#property version   "1.00"
#property strict

extern double LotSize = 0.1;
extern int StopLoss = 50;
extern int TakeProfit = 100;

void OnTick()
{
   double ma20 = iMA(NULL, 0, 20, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);
   double ma50 = iMA(NULL, 0, 50, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);
   
   if(ma20 > ma50 && !PositionExists())
   {
      Buy();
   }
   else if(ma20 < ma50 && !PositionExists())
   {
      Sell();
   }
}

void Buy()
{
   double price = Ask;
   double sl = price - StopLoss * Point;
   double tp = price + TakeProfit * Point;
   
   OrderSend(Symbol(), OP_BUY, LotSize, price, 3, sl, tp);
}

void Sell()
{
   double price = Bid;
   double sl = price + StopLoss * Point;
   double tp = price - TakeProfit * Point;
   
   OrderSend(Symbol(), OP_SELL, LotSize, price, 3, sl, tp);
}

bool PositionExists()
{
   for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
         if(OrderSymbol() == Symbol()) return true;
      }
   }
   return false;
}

นี่เป็นตัวอย่าง EA อย่างง่ายที่ใช้การตัดกันของ Moving Average สองเส้นเพื่อตัดสินใจซื้อหรือขาย

การทดสอบและปรับแต่ง EA

การทดสอบและปรับแต่ง EA เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ EA มีประสิทธิภาพสูงสุด:

  1. Backtesting: ทดสอบ EA กับข้อมูลในอดีตเพื่อดูประสิทธิภาพ
  2. Forward Testing: ทดสอบ EA ในสภาวะตลาดปัจจุบันแต่ใช้บัญชีทดลอง
  3. Optimization: ปรับแต่งพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
  4. Walk-Forward Analysis: ทดสอบ EA โดยแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ เพื่อดูความสม่ำเสมอของผลลัพธ์
  5. Stress Testing: ทดสอบ EA ในสภาวะตลาดที่ผันผวนสูงหรือไม่ปกติ

ข้อควรระวังในการใช้ EA

  1. Over-optimization: ระวังการปรับแต่ง EA ให้เหมาะกับข้อมูลในอดีตมากเกินไป
  2. Changing Market Conditions: ตระหนักว่าสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา EA ต้องได้รับการปรับแต่งอยู่เสมอ
  3. Risk Management: ใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ไม่ควรเสี่ยงเกิน 1-2% ของเงินทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
  4. Technical Issues: เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น เช่น การขัดข้องของอินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์
  5. Emotional Detachment: แม้จะใช้ EA แต่ยังต้องรักษาความเย็นและไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์

แนวโน้มในอนาคตของ EA

  1. AI และ Deep Learning: การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และตัดสินใจ
  2. High-Frequency Trading: EA ที่สามารถทำการเทรดในความเร็วระดับไมโครวินาที
  3. Integration with Big Data: การใช้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งในการตัดสินใจ รวมถึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย
  4. Cloud-based EA: EA ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ ลดความเสี่ยงจากปัญหาทางเทคนิคเฉพาะที่
  5. Quantum Computing: การใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมเพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการประมวลผล

แหล่งข้อมูลการพัฒนา EA

HFM Market Promotion

ปัจจุบันการเขียน EA แพร่หลายมาก มีทั้งคอร์สออนไลน์สอนเขียน EA มีทั้งการขาย EA ที่เขียนเสร็จแล้ว มีทั้งแจก EA ฟรี แต่จำนวนน้อยมากที่ EA จะกำไรในระยะยาว โดยแหล่งความรู้ที่น่าสนใจและมีคุณภาพเกี่ยวกับการเขียน EA มีดังต่อไปนี้

  • MT5.COM – แหล่งกำเนิด EA ตลาดชุมชน เว็บบอร์ดขนาดใหญ่ และแหล่งความรู้ EA ทุกประเภท
  • กลุ่ม Facebook – MQL Develper Thailand ชุมชนคนเขียน EA ที่มีความชำนาญสูง
  • ช่องยูทูปต่าง ๆ ที่เปิดสอนเขียน จำนวนมาก ทั้งฟรี และเสียเงิน

สำหรับคนที่มีความเข้าใจด้านการเขียน โปรแกรมอยู่แล้ว ก็สามารถดูจากยูทูปแล้วหัดเขียนได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องมีคนสอน สำหรับคนที่เพิ่งหัดเขียนอาจจะต้อง ลงเรียนเพื่อหาที่ปรึกษาคอยตรวจว่า เราผิดอะไร เขียนเงื่อนไขผิดตรงไหน

ตลาดซื้อขาย EA ขนาดใหญ่

สำหรับคนที่อยากจะซื้อขาย EA ตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือ เว็บไซต์ MT5 ซึ่งเป็นของบริษัท METAQUOTE ผู้พัฒนาโปรแกรมที่ใช้เทรด MT4 และ MT5 โดยที่นี่จะมีตลาดให้ทุกคนสามารถขาย และให้เช่า EA บางคนก็จะซื้อมาใช้มาทดลอง แล้วแจกจ่ายก็มี

MQ5 Market

จะเห็นว่าในตลาดมี EA วางขายจำนวนมาก มีทั้งราคาถูก และราคาแพง อย่างไรก็ตาม ราคาที่แพงไม่ได้รับประกันว่าจะทำกำไรได้ นักเทรดสามารถทดสอบ Demo ก่อนตัดสินใจซื้อก่อนได้ในบาง EA EA Market 3 MQ5 Market

บทสรุป

EA เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเทรด Forex แต่ไม่ใช่สูตรสำเร็จสู่ความร่ำรวย การใช้ EA อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในตลาด และการจัดการความเสี่ยงที่ดี นักเทรดควรศึกษาอย่างรอบคอบ ทดลองใช้ในบัญชีทดลอง และเริ่มต้นด้วยความระมัดระวังเมื่อใช้งานจริง

อ้างอิง

  • [1] Treleaven, P., Galas, M., & Lalchand, V. (2013). Algorithmic trading review. Communications of the ACM, 56(11), 76-85.
  • [2] MetaQuotes Software Corp. (2021). MQL4 Reference. Retrieved from https://docs.mql4.com/
  • [3] MetaQuotes Software Corp. (2021). MQL5 Reference. Retrieved from https://www.mql5.com/en/docs
  • [4] Menkhoff, L., & Taylor, M. P. (2007). The obstinate passion of foreign exchange
FOREXDUCK Logo

FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง

HFM Promotion