ส่วนประกอบระบบเทรด
นอกจากการวิเคราะห์ชาร์ทแล้ว มันยังไม่กำไรนะคะ เพราะว่าเราจะต้องทำให้มันกำไรอย่างสม่ำเสมอ หลังจากที่น้องเป็ดสอนวิเคราะห์ชาร์ทแล้ว สิ่งที่นักเทรดเห็นก็คงจะเป็น จุดเข้า จุดออก จุดตัดขาดทุน หรือ SL จุดทำกำไร หรือ TP ประมาณนี้ใช่ไหมคะ นั่นแหละค่ะ
แต่นั่นยังไม่ได้แปลว่าระบบของเราจะกำไรนะคะ การจะทำกำไรได้ นอกจากจะต้องเข้าได้ดีแล้ว เราต้องรู้จักระบบของการเทรดด้วย ซึ่งใช้ได้สำหรับ ตลาด Forex Crypto และ ทองคำ หรือตลาดอนุพันธ์บ้านเราด้วยค่ะ โดยองค์ประกอบที่เราจะต้องใช้ในการออกแบบระบบ คือ
- สัดส่วนการเทรดกำไร (win %)
- สัดส่วนการเทรดขาดทุน (Loss%) และ
- ขนาดกำไรเฉลี่ย (Reward Average)
- ขนาดขาดทุนเฉลี่ย (Risk Average)
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นสถิติเพียงขั้นต้นของการออกแบบระบบเทรดเท่านั้นนะคะ เพราะว่ายังมีสถิติตัวสำคัญตัวอื่นในการดูว่าระบบจะกำไรในระยะยาวอีกค่ะ ไว้วันหลังจะมาเขียนให้อ่านค่ะ
มูลค่าที่คาด
ในตอนแรกที่น้องเป็ดเข้ามาในกองทุน ผู้จัดการก็จะให้ทำการทดสอบระบบ เรียกว่า Backtest ค่ะ นั่นก็คือ!!! การให้น้องเป็ดวาดเทรนไลน์ตามที่น้องเป็ดถนัด จำนวน 100 ครั้ง (จริง ๆ โดนเยอะกว่านี้) แล้วกะดูว่าระบบของน้องเป็ดแม่นขนาดไหน ให้ทำการบันทึกว่า SL และ TP ของน้องเป็ดอย่างน้อย 100 ครั้งนั้น เฉลี่ยแล้วในระยะยาว ถ้าเทรดแบบนั้น 100 ครั้งมันจะกำไรหรือขาดทุนค่ะ
เรียกว่าการทำ Back Test มาดูภาพตัวอย่างได้นะคะ อันนี้เป็นบันทึกในโปรแกรมบันทึกของน้องเป็ดเอง ซึ่งอนุญาตให้แบ่งปันในการเขียนบทความได้ค่ะ
คำถามคือ แล้วมันเอาไปใช้ทำอะไรใช่รึป่าวคะ? มันคือ การออกแบบระบบเทรดค่ะ โดยส่วนประกอบของระบบเทรดจะประกอบด้วย สัดส่วนการเทรดกำไร (win %) สัดส่วนการเทรดขาดทุน (Loss%) และขนาดกำไรเฉลี่ย (Reward Average) ขนาดขาดทุนเฉลี่ย (Risk Average) ทั้งหมดนี้จะนำไปเข้าสู่ มูลค่าที่คาด หรือ Expect value
มูลค่าที่คาด = (สัดส่วนเทรดกำไร x กำไรเฉลี่ย) – (สัดส่วนเทรดขาดทุน x ขาดทุนเฉลี่ย)
ค่าของมันที่ออกมาจะมี 2 แบบ คือ บวกและลบ ถ้าหากค่าออกมาเป็นบวกก็คือ ระยะยาวแล้วระบบนี้กำไร ผู้จัดการจะให้เราเทรดเดโมก่อน 1 เดือน ถ้าคุมเดโมให้กำไรไม่ได้ ก็ไม่ต้องเทรดเงินจริงค่ะ และถ้าเดโมกำไร ก็จะได้เทรดเงินจริงเดือนที่ 2 และ 3 ช่วงนี้จะต้องทำการบ้าน วิเคราะห์กราฟส่งทุกวัน และ ส่งบันทึกการเทรดด้วยในระหว่างการฝึกที่กองทุนค่ะ ตอนเช้าก็จะมีประชุมข่าวสำคัญคาดการณ์แนวโน้มการลงทุน อัพเดทกลยุทธ์ เราทำงานกันเป็นทีมค่ะ
เพราะว่าทุกคนไม่ได้เทรดค่าเงินเหมือนกันหมด และไม่ได้ใช้กลยุทธ์เดียวกัน และรับผิดชอบกลยุทธ์แตกต่างกัน เหมือนทีมกีฬาอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกค่ะ ตัวอย่างทีม Quantative Analyst จะรับผิดชอบหน้าที่คุมความเสี่ยงคำนวณความเสี่ยง และควบคุม Position และทิศทางของทีมค่ะ ซึ่งไม่ได้ทำงานแค่ประมาณความเสี่ยงอย่างเดียว
นี่เป็นตัวอย่างหน้าตาระบบเทรดของน้องเป็ดตอนเริ่มแรกค่ะ ว่ามีโอกาสทำกำไรได้หรือเปล่า โชคดีที่เรามีโปรแกรมบันทึกการเทรด มันทำให้เราเห็นว่าเราพัฒนามาไกลขนาดไหนแล้ว ย้อนไปดูก็อายตัวเองเหมือนกันค่ะ 555
สิ่งที่น้องเป็ดอยากให้สังเกต คือ ในการเทรดของน้องเป็ดนั้น เขาเทรดแม่นยำเพียงแค่ 48 % เท่านั้น และไม่แม่นยำเกินครึ่งค่ะ แต่ว่าเวลาขาดทุน ขาดทุนแค่ทีละ 243.62 เวลากำไร กำไร 2 เท่ากว่า ๆ เลย มันคือ RR หรือ Risk Reward เราไม่จำเป็นต้องแม่นมาก แต่ในระยะยาวขอให้กำไรก็พอ ซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ยังใช้ระบบเดิมอยู่ค่ะ แค่เก่งกว่าแต่ก่อนเท่านั้นเอง (ยอตัวเอง 555)
