พอเราออกแบบระบบมาแล้ว สิ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือ เราจะเสี่ยงเท่าไหร่ดี เราจะต้องส่ง Lot เท่าไหร่ดี สำหรับมือใหม่มักจะไม่ค่อยมาสนใจเรื่องพวกนี้ค่ะ ทั้ง ๆ ที่มันมีความสำคัญมากนะคะ การจัดการความเสี่ยง ในกลุ่มเทรดไทยเรียกว่า MM ค่ะ หรือว่า money management เรื่องนี้ไม่ยากค่ะ เพราะว่าส่วนมากจะมีคนที่เป็น Quant คอยกำกับการเทรดของเราอยู่แล้ว
วิธีคิด
หลักของการจัดการความเสี่ยง คือ วิธีการที่จะบอกว่า เวลาเราขาดทุนจะทำยังไงให้ขาดทุนช้า และเวลากำไรจะทำยังไงให้กำไรเร็ว มันก็เลยมีคนหาวิธีค่ะว่า มันมีการจัดการ หรือการส่ง Lot ยังไงกันบ้าง โดยวิธีที่มีหลัก ๆ เค้าทำการศึกษามาก็มี 3 วิธี คือ
Fixed Lot หรือ Lot คงที่
ต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ดีเอาเสียเลยเพราะว่า Lot เราจะส่งคงที่ไปอย่างนั้น ทำให้เวลาเราเงินเหลือน้อย ๆ มันจะยิ่งขาดทุนเร็วมาก แต่พอเงินเริ่มเยอะมันก็จะยิ่งโตช้ามาก นี่เป็นวิธีเทรดที่ไม่นิยมเลยค่ะ มาดูตัวอย่างกัน
นี่เป็นตัวอย่างค่ะ ว่าการส่งแบบ Fixed Lot เวลาเทรดพอร์ตมันจะโตช้า ลองดูขนาดการกำไรทีละ 20,000 USD สิคะ จะเห็นว่ากำไรก็จริง แต่อัตราการโตมันจะลดลงเพราะว่า เมื่อเทียบกับขนาดพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นแล้ว มันทยอยเล็กลงเรื่อย ๆ
แต่เวลาขาดทุน ต่อให้มันขาดทุนที่แค่ 10000 USD ก็ตาม ซึ่งน้อยกว่าตอนกำไร คือ RR ตั้ง 1:2 ก็ยังแย่ได้ เพราะจำนวนขาดทุนมันเท่าเดิม เพราะเราส่งขนาดเท่าเดิม เมื่อขนาดขาดทุนเท่าเดิมแต่ พอร์ตเราเล็กลง ก็ทำให้เปอร์เซ็นขาดทุนมันใหญ่ขึ้นทุกที จะเห็นว่าการควบคุมความเสี่ยงหรือ MM สำคัญมากเพราะถ้าเราส่ง Lot ไม่ดี ทำให้พอร์ตเราเสียหายได้เลยค่ะ
ฉะนั้นการส่ง Lot แบบคงที่แบบนี้ไม่ดีค่ะ เพราะว่า กำไรขึ้นช้าแต่ขาดทุนเร็ว
Fixed Ratio หรือ คิด Lot ตาม Balance
อีกอันหนึ่งคือ แบบ Fixed Ratio ซึ่งก็คือ การแก้ปัญหา โตช้าและขาดทุนเร็วจาก Fixed Lot เราก็เลยทำการส่งเป็นสัดส่วน นั่นก็คือ เอาสัดส่วนการส่ง Lot ตามเงินที่มี ซึ่งตอบโจทย์ระดับหนึ่งค่ะ เพราะว่า เวลาขาดทุนก็จะเป็นสัดส่วน กำไรก็จะเป็นสัดส่วน มาดูกันว่าดีหรือไม่ค่ะ
นี่เป็นการเทรดแบบ Fixed Ratio เวลาขาดทุนก็จะเป็นตามสัดส่วน เวลากำไรก็กำไรตามสัดส่วน คือ 10 % ของเงินทุนค่ะ ข้อดีของมันคือ เวลามันโต ก็โตไวมาก เวลามันขาดทุนก็ลงไวอีกเช่นกัน แต่ไม่ไวเท่ากับแบบแรกแล้วค่ะ มันคือ Version ดีขึ้น แต่ว่าก็ยังไม่ดีที่สุดนะคะ เพราะว่ามันขาดทุนก็ยังไวอยู่ดี
สรุป แบบ Fixed Ratio กำไรเร็วและก็ยังขาดทุนเร็วอยู่ดีแต่ยังไม่ขาดทุนเร็วเท่าวิธีแรก ถือว่าดีขึ้นแต่ยังไม่ดีที่สุด
Lot แบบ ช่วง
นี่คือแบบที่ใช้กันค่ะ คือ แบบช่วง มันคือรูปแบบแรกเอามาผสมกับรูปแบบที่ 2 คือ กำหนด Lot เป็น % แต่ก็เป็นช่วงด้วย คือ คงที่เป็นช่วง ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าหาก Balance 100,000 USD ส่ง 10 Contract ถ้าเงินเพิ่มเป็น 150,000 USD ก็ให้เพิ่มเป็น 15 สัญญา หรือ Lot แล้วแทนที่จะทยอยส่งแบบเดิม คือ 110,000 ส่ง 11 สัญญา ให้ส่งแค่ 10 สัญญาไปก่อนจนเงินครบ 150,000 ค่อยเปลี่ยนเป็น 15 Lot ทีเดียว
กรณีตอนขาดทุนก็กำหนดเช่นเดียวกันค่ะ คือ ถ้าเงินลดเหลือ 75,000 ก็อาจจะลดสัญญาเหลือแค่ 7 สัญญา แบบนี้จะทำให้เวลาขึ้น แล้วไม่ลงเร็ว และลงก็ไม่เร็วมากค่ะ แต่แบบนี้ก็จะยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะ แต่จะเปรียบเทียบกรณี Lot ในการเทรด Forex ให้ดูค่ะ
- Balance 1000 Lot 0.10
- Balance 1500 Lot 0.15
- Balance 2000 Lot 0.20
- Balance 2500 Lot 0.25
การกำหนดการเปลี่ยน Lot จะทำการมาร์คจุดเปลี่ยนไว้ค่ะ เพราะว่าถ้าเปลี่ยนทุกครั้งเงินเพิ่มก็จะกลายเป็นแบบ Fixed Ratio เช่น 1200 ก็ส่ง 0.12 อย่างนี้จะทำให้ขาดทุนเร็วค่ะ
แล้ว Lot Forex ต้องส่งเท่าไหร่?
มีคำถามกันมากในกลุ่มเทรดว่า แล้ว Forex ต้องส่งเท่าไหร่ จริง ๆ แล้วมันมีวิธีการและรูปแบบหลายแบบเลยค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้มองการเทรดเป็นทุกอย่าง ใน 1 บัญชีเทรด บางคนอาจจะรวมทุกอย่างใน 1 บัญชี แต่บางคนอาจจะแยกออกจากกัน เช่น พอร์ตลงทุนของคนหนึ่งจะมีแค่บัญชีเดียว เทรดทองก็เทรดในนั้น เทรดคริปโตก็เทรดในนั้น เทรดค่าเงินก็ในนั้น แต่อีกคนหนึ่ง เทรดแยกกัน ฉะนั้นล้างพอร์ตก็ไม่เป็นไร ขนาดการส่ง Lot ก็เลยแตกต่างกันไปด้วยค่ะ
ขึ้นอยู่กับมุมมองและวิธีการ เดี๋ยวจะสรุปภาพรวมให้ตอนบทสุดท้ายค่ะว่า มุมมองของกองทุนนั้นมองการบริหารพอร์ตเป็นอย่างไร หรือว่ามองจุดเดียว มองพอร์ตเดียวเป็นทุกอย่างทั้งหมด
สำหรับคำตอบว่าส่ง Lot เท่าไหร่ ปกติแล้ว การเทรดสำหรับ Prop Trader จะส่ง Lot เท่ากับ 0.10 Lot ต่อ Balance 1,000 USD หรือถ้าหากใครที่อยากรู้หลักการคำนวณ Lot ง่าย ๆ ก็คือ
การคำนวณ Lot บัญชี Standard = Balance / 10,000
ผลที่ได้ก็เท่ากับ 0.10 อยู่ดีนั่นแหละค่ะ นั่นคือ ขนาดการส่ง Lot อย่างง่าย
การบริหารเงิน หรือ Money Management (MM)
อีกเรื่องหนึ่งที่การเป็นนักเทรดต้องรู้ คือ การบริหารเงิน สำหรับมือใหม่แล้ว การเทรด จะต้องมีกฏการบริหารเงิน ที่สำคัญสำหรับการบริหารเงินดังต่อไปนี้
- การเทรด Day Trade ปกติจะไม่ให้เกินวันละ 3 % คือ ถ้าขาดทุนเกินวันละ 3 % จะต้องหยุดเทรด
- ในแต่ละเดือนจะต้องขาดทุนไม่เกิน 10 % ต่อเดือน เมื่อออกแบบกฏแบบนี้จะทำให้เราระวังมากในการออกแบบคำสั่งในการส่งคำสั่งเทรด ซึ่งกฏนี้ก็เป็นกฏที่ออกแบบคล้าย ๆ กันในหลายกองทุน Forex
- การเทรด Lot จะมีเพดานการเทรด เช่น ห้ามเทรดเกิดกี่ Lot วิธีคิดเพดานการเทรดสำหรับนักเทรดกองทุน คือ ถ้าหากกำไรยังเท่าเดิม หรือน้อยกว่าเดิม จะเพิ่มปริมาณตลอดการเทรดทั้งสัปดาห์ไม่ได้
- ตัวอย่างเช่น อาทิตย์ที่แล้ว กำไรอยู่ 3 % Lot การเทรดรวมของทั้งสัปดาห์เท่ากับ 1 Lot ถ้าอาทิตย์นี้จะเทรดได้ 1 % ในสัปดาห์ Lot ที่ส่งได้จะเท่ากับไม่เกิน 3 Lot คือ มีเพดานจำนวน Lot รวมต่ออาทิตย์เพื่อออกแบบไม่ให้นักเทรด Overtrade นั่นเองค่ะ
- การเทรดแต่ละครั้งควรจะต้องได้กำไร หรือ RR เท่ากับ 1:2 ขึ้นไป คือ จุด TP ต้องสูงกว่าจุด SL อย่างน้อย 2 เท่าขึ้นไปเท่านั้น เพราะไม่งั้นส่งคำสั่งไปเรื่อยแล้วโดน SL จะทำให้ลำบากมากกว่า
