Category Archives: บทความ

Tick Data Suite คืออะไร Tick Data Suite (TDS) คือ เครื่องมือสำหรับการทดสอบย้อนหลัง (backtesting) บนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 (MT4) ด้วยความแม่นยำสูง โดยใช้ข้อมูลราคาที่มีภาพสูง (tick data) มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการทดสอบ Expert Advisors (EA) หรือระบบการเทรดอัตโนมัติบน MT4 ให้มีความแม่นยำและเก็บข้อมูลมากขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลมาตรฐานที่มากับ MT4 เอง Tick Data Suite เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการทดสอบ ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ Tick Data Manager Tick Data Manager คือ เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักซื้อขายและนักวิเคราะห์ที่ต้องการข้อมูล tick data ที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตลาดและการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง โดยมีคุณสมบัติหลัก ๆ ดังนี้ หลายแหล่งข้อมูล: มีความสามารถในการดาวน์โหลด tick [อ่านเนื้อหา]

scalper trader คืออะไร Scalper Trader หรือ Scalper คือ วิธีการเทรดในตลาดทุน (ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น, ตลาดสกุลเงิน, หรือตลาดอื่นๆ) โดยมุ่งหวังการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นมาก ๆ และรวดเร็ว. การเทรดแบบ Scalper มักจะใช้กราฟที่มีระยะเวลาน้อย, เช่น 1 นาที, 5 นาที, หรือ 15 นาที เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ การเทรดที่หมายถึงการทำกำไรในช่วงสั้นๆ โดยมักจะเป็นระยะเวลาที่มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ระหว่าง 5-20 pip ต่อการเทรดทำกำไรครั้งเดียว ซึ่งผู้เทรดแบบนี้มีความเชื่อว่าการได้กำไรจากการแกว่งตัวของราคาในช่วงสั้นๆ นั้นมีความปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่น้อยเป็นที่เข้าใจและคาดเดาได้ง่ายกว่าการเคลื่อนไหวระยะยาว สำหรับการเทรดแบบ Scalper นั้น ผู้เทรดมักจะเลือกเทรดด้วย Lot ที่ใหญ่ เพื่อที่จะสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียง 2-5 pip ซึ่งแม้แต่เล็กน้อยก็สามารถนำมาสู่กำไรที่ยิ่งใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม การเทรดด้วยวิธีนี้มีความเสี่ยงอยู่ด้วย หากทำการเข้า order แล้วราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับการคาดเดา ความเสียหายทางการเงินที่จะเกิดขึ้นก็จะมหาศาลไม่แพ้กับกำไรที่ได้ ดังนั้นผู้เทรดต้องมีความระมัดระวังและมีการวางแผนอย่างดีในการเทรดแบบ Scalper เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร เป้าหมายของ [อ่านเนื้อหา]

Winning Martingale คืออะไร Winning Martingale คือ ลักษณะเป็นวิธีการที่นำเอาหลักการของ Martingale มาปรับปรุงและเน้นที่การเพิ่มกำไรในตอนที่เรากำลังทำกำไร (แนวคิดในการเพิ่มจำนวนเงินเดิมพันในขณะที่เรากำลังทำกำไร) ซึ่งต่างจาก Martingale ทั่วไปที่นำเอาหลักการนี้มาใช้ในการแก้ขาดทุน การเทรดด้วยแผน “Winning Martingale” คือวิธีการประยุกต์ใช้ Strategy Martingale ในรูปแบบที่ต่างจากการใช้ในวงการพนันโดยตรง Martingale แต่เดิมคือวิธีการเพิ่มจำนวนเงินเดิมพันเมื่อเสียในการพนัน ด้วยความหวังว่าในการเดิมพันครั้งถัดไปจะชนะ และคืนกำไรมาให้ แต่ถ้าเราต้องการนำเอาต้นฉบับของ Martingale มาประยุกต์ใช้ในการเทรดเพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนเมื่อกำลังได้กำไร การนี้อาจถูกเรียกว่า “Winning Martingale” หรือ “Martingale แบบได้กำไร”   ความเข้าใจเกี่ยวกับ Winning Martingale “Winning Martingale” ไม่ได้มุ่งเน้นที่การแก้ไขออเดอร์ที่ติดลบเหมือน Martingale แต่วิธีนี้เน้นที่การเพิ่มการลงทุนเมื่อกำลังได้กำไร ด้วยเหตุผลที่ถ้าเราเชื่อว่าแนวโน้มกำลังจะดีขึ้น เราจะเพิ่มเงินลงไปเพื่อขยายกำไรที่เป็นไปได้ ตัวอย่าง การซื้อหุ้นราคา 5 บาท 1,000 หุ้น และเมื่อราคาขึ้นเป็น 6 บาท เราก็ซื้อเพิ่ม 1,000 [อ่านเนื้อหา]

Anti-martingale คืออะไร Anti-martingale คือ กลยุทธ์ในการจัดการเงินที่ตรงข้ามกับกลยุทธ์ martingale ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการการเทรดและการพนัน ในขณะที่กลยุทธ์ martingale นั้นเน้นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหรือปริมาณการเทรด (lot) เมื่อพบความเสียหายหรือการเสียเงิน กลยุทธ์ anti-martingale นั้น คือ การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเมื่อมีการทำกำไรและลดสัดส่วนเมื่อมีการสูญเสีย การใช้ Anti Martingale มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการทวีคูณผลกำไรเมื่อมีการเคลื่อนที่ของตลาดในทิศทางที่มีประโยชน์ต่อการเทรด ขณะเดียวกันจะลดภาระการสูญเสียในช่วงที่ตลาดไม่ได้เคลื่อนที่ตามทิศทางที่คาดหวัง การใช้กลยุทธ์นี้อย่างถูกต้องและระมัดระวังจะช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรในระยะยาว การเข้าใจและการใช้ Anti Martingale ต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการมีแผนการจัดการเงินที่เข้มงวด ด้วยเหตุผลนี้หลายๆ นักเทรดในตลาดการเงินโดยเฉพาะเลือกใช้ Anti Martingale เป็นกลยุทธ์หลักเนื่องจากมันมีการจัดการเงินที่เป็นมิตรและสมเหตุสมผล และยังช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนที่ของตลาดที่มีแนวโน้มทำกำไร โดยไม่ต้องเสี่ยงการสูญเสียเงินในปริมาณที่มากเกินไปเมื่อตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้าม   เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Martingale และ Anti Martingale กลยุทธ์ Martingale วิธีใช้: เพิ่มเงินลงทุนเป็น 1 เท่าทุกครั้งที่เทรดขาดทุน โดยหวังว่าการชนะครั้งต่อไปจะคืนเงินทุนและทำกำไรได้ ความเสี่ยง: สูง หากเทรดขาดทุนเป็นจำนวนครั้งที่เยอะอาจจะสูญเสียเงินทุนได้มาก จุดเด่น: หากมีการชนะแบบต่อเนื่องหลังจากการขาดทุน, มีโอกาสคืนเงินทุนและได้กำไร ข้อจำกัด: [อ่านเนื้อหา]

VR Smart Grid lite คืออะไร VR Smart Grid Lite คือ Indicator หรือ Expert Advisor (EA) ที่ถูกออกแบบมา เพื่อใช้งานกับ MetaTrader ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเทรดที่นิยมในวงการ Forex และตลาดการเงินต่างๆ ปกติ VR Smart Grid Lite จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยนักเทรดในการจัดการธุรกรรมเทรดแบบ Grid trading ซึ่งเป็นการเทรดที่อาศัยการเปิด order หลายๆ รายการในระดับราคาต่างๆ ตามกริดที่กำหนด หากตลาดเคลื่อนที่ตามทิศทางที่คาดการณ์ การเทรดแบบนี้จะสามารถสร้างกำไรได้ แต่หากตลาดเคลื่อนที่ไม่ตามทิศทางที่คาดการณ์ ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยน ลดความเสี่ยง Indicator แบบนี้จะมีการเซ็ตตั้งค่าต่างๆ เช่น ระยะราคากริด ระยะเวลาในการเปิด order และการจัดการกับ order ที่ไม่ได้ตามทิศทางที่คาดการณ์ VR Smart Grid Lite จึงถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับธุรกรรมเหล่านี้ให้ง่ายขึ้น ลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น คุณสมบัติเด่น [อ่านเนื้อหา]

Expected Payoff คืออะไร Expected payoff คือ ค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิ ต่อ การเทรดแต่ละ order ลักษณะเป็น Indicator ที่แสดงถึงค่าเฉลี่ยของกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการเทรดแต่ละครั้ง โดยคำนวณจากผลรวมของกำไรและขาดทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด แบ่งกับจำนวนการเทรดที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาเดียวกัน วัตถุประสงค์ของการคำนวณ Expected payoff นี้คือเพื่อให้นักลงทุนได้เข้าใจภาพรวมของระบบการเทรดของตนเอง ว่าในแต่ละครั้งที่เทรด โอกาสในการทำกำไรหรือขาดทุนเป็นอย่างไร และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในอนาคตได้ตามต้องการ Expected payoff เป็น Indicator ที่ช่วยเตือนให้นักลงทุนได้เข้าใจถึงความสามารถและประสิทธิภาพของระบบการเทรดที่ตนกำลังใช้อยู่ แทนที่จะมองไปที่กำไรหรือขาดทุนเฉพาะเจาะจงของการเทรดแต่ละครั้ง ค่า Expected payoff ให้ภาพรวมของความสามารถของระบบการเทรดในการสร้างกำไรโดยเฉลี่ยต่อการเทรดแต่ละครั้ง จากค่านี้ นักลงทุนสามารถประเมินได้ว่า แม้ในระยะสั้น ๆ อาจมีการเทรดบางครั้งที่ประสบผลขาดทุน แต่ถ้าค่า Expected payoff ยังคงที่ในระดับที่น่าพึงพอใจ แสดงว่าระบบการเทรดของตนยังคงมีความสามารถในการสร้างกำไรในระยะยาว Expected payoff ยังสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับค่าความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ เพื่อช่วยประเมินว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากระบบการเทรดปัจจุบันตรงกับเป้าหมายการลงทุนหรือไม่ นอกจากนี้ Expected payoff ยังช่วยเน้นไปที่ความสามารถของระบบการเทรดในการสร้างกำไรโดยเฉลี่ย และไม่ได้เน้นเฉพาะเจาะจงเฉพาะการเทรดที่ทำกำไรมากๆหรือการเทรดที่มีขาดทุนมาก ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่เป็นภาพรวมและไม่ถูกผูกพันกับความรู้สึกเฉพาะเจาะจงจากการเทรดในระยะสั้น ๆ   Expected [อ่านเนื้อหา]

Profit factor คืออะไร Profit factor คือ Indicator ที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการเทรดหรือกลยุทธ์การลงทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกำไรที่ได้จากการเทรดที่ประสบความสำเร็จและการขาดทุนจากการเทรดที่ไม่ประสบความสำเร็จ Profit factor ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการเทรด โดยใช้อัตราส่วนระหว่างผลรวมของกำไรที่ได้จากการเทรดเมื่อเทียบกับผลรวมของการขาดทุน ดังนั้น สูตรในการคำนวณ Profit Factor คือ การหารผลรวมกำไรด้วยผลรวมขาดทุน นั่นคือ Profit Factor = ผลรวมกำไร ÷ ผลรวมขาดทุน ค่าของ Profit Factor ที่เท่ากับ 1 ซึ่งหมายความว่า การเทรดได้กำไรเท่ากับการขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากค่า Profit Factor มากกว่า 1 มันบ่งบอกถึงความสามารถของระบบการเทรดที่สามารถสร้างกำไรมากกว่าการขาดทุน ดังนั้น ยิ่ง Profit Factor มากยิ่งดี เพราะทำให้เห็นภาพของความสามารถในการสร้างกำไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการขาดทุน ทำให้นักเทรดมีความเชื่อมั่นในระบบการเทรดของตนเองมากขึ้น   Profit factor ใช้ในด้านการลงทุน Profit Factor (PF) เป็น Indicator [อ่านเนื้อหา]

Recovery Factor คืออะไร Recovery Factor (RF) คือ ลักษณะเป็น Indicator ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงของระบบการเทรดที่มักถูกนำมาใช้พร้อมกับการทำ backrest ค่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงการสืบค้นคืนของระบบหลังจากการลดลงในเวลาที่ไม่สามารถทำกำไรได้ (drawdown) ได้อย่างไร และแสดงถึงความสามารถในการคืนกำไรจากการลดลงด้วย ทำความรู้จัก Recovery Factor (RF) Recovery Factor (RF) ไม่ใช่ Indicator ในทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟราคาแต่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบการเทรด ที่ถูกใช้เพื่อประเมินความสามารถของระบบเทรดในการกู้คืนการขาดทุนและสร้างกำไรสะสมขึ้นมา สิ่งที่ RF ทำคือการเปรียบเทียบระหว่างกำไรสะสมกับ Drawdown สูงสุดที่เกิดขึ้นภายในระบบการเทรดนั้น ตัวอย่าง สมมติว่าถ้าระบบการเทรดของคุณในช่วงเวลาที่ต้องการทดสอบมีกำไรสะสม 10,000 ดอลลาร์แต่มี Drawdown สูงสุดอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์ ค่า RF ของคุณจะเท่ากับ 5 (10,000 / 2,000) ส่วนใหญ่ RF จะถูกใช้ในการประเมินระบบการเทรดแบบอัตโนมัติหรือ Algorithmic Trading ที่ทำการเทรดอัตโนมัติตามคำสั่งที่ผู้สร้างระบบกำหนดไว้ โดยผู้สร้างระบบจะทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบด้วยข้อมูลในอดีต (Backtest) เพื่อดูประสิทธิภาพและความเสี่ยงของระบบนั้น [อ่านเนื้อหา]

Backtest คืออะไร Backtest หรือ การทดสอบย้อนหลัง คือ กระบวนการที่นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ใช้ เพื่อทดสอบความเป็นไปได้และประสิทธิภาพของระบบการเทรดหรือสูตรการลงทุนในแง่ของผลตอบแทน และความเสี่ยง จากข้อมูลราคาในอดีต หลักการคือ ถ้าระบบหรือสูตรที่คุณใช้มีประสิทธิภาพในอดีต มันก็มีโอกาสที่จะทำงานได้ดีในอนาคตด้วย แต่ต้องระวังเรื่อง “curve fitting” หรือการปรับระบบให้เหมาะสมกับข้อมูลในอดีตจนเกินไป ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในอนาคตลดลง Backtest จะเป็นประโยชน์ที่สุดเมื่อมีข้อมูลคุณภาพที่มีความถี่และความยาวเวลาเพียงพอ การทดสอบย้อนหลังนั้นจะต้องพิจารณาค่าคอมมิชชั่น สเปรด และสภาวะตลาดอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการเทรด ยิ่งข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบมีคุณภาพและความถี่สูง ผลที่ได้จากการทดสอบย้อนหลังก็จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือ การทำ Backtest ที่ถูกต้องและเป็นวิทยาศาสตร์นั้นต้องการความรู้เฉพาะทางในการวิเคราะห์ข้อมูล การสถิติ และการโปรแกรม มักจะใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่มีความสามารถในการทดสอบย้อนหลัง เช่น MetaTrader 4/5, NinjaTrader, หรือซอฟต์แวร์ที่มีความละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าเชื่อถือ ต้องระวังว่า Backtest เป็นเพียงการทดสอบภายใต้เงื่อนไขและข้อมูลที่เป็นอดีต อาจไม่สามารถบ่งบอกถึงผลประสิทธิภาพในอนาคตได้ถูกต้อง 100% ดังนั้น จึงควรใช้ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบหรือสูตรการลงทุนของคุณมากขึ้น   วิธีอ่านค่าผล backtest ต้องดูอะไรที่สำคัญ การอ่านค่าผลจากการทดสอบย้อนหลังหรือ backtest ในสิ่งที่ควรสนใจหลักๆ [อ่านเนื้อหา]

slippage forex คืออะไร Slippage ใน Forex คือ ความแตกต่างระหว่างราคาที่คุณตั้งไว้ในคำสั่งการเทรดของคุณและราคาที่คุณได้รับจริงๆ เมื่อคำสั่งดังกล่าวได้รับการดำเนินการในตลาด การที่เกิด Slippage มักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ตลาดมีความผันผวนสูง หรือเมื่อมีข่าวเศรษฐกิจหรือข่าวอื่น ๆ ที่สร้างความผันผวนให้กับตลาด ในหลายกรณี Slippage เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งของความผันผวนในตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเทรด Forex ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เทรดควรระวังและเตรียมตัว เพื่อจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ Slippage สามารถเป็นทั้งบวกและลบ คุณอาจได้รับราคาที่ดีกว่าที่คุณตั้งไว้ หรือราคาที่แย่กว่านั้นก็ได้ ในบางครั้ง Slippage อาจเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการของคุณ (โบรกเกอร์) สร้างขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากโบรกเกอร์ไม่มีลิควิดิตี้ (Liquidity) เพียงพอ หรือมีปัญหาด้านเทคนิค คุณอาจพบเห็น Slippage ที่ไม่อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ยังมีโบรกเกอร์ที่ใช้ Slippage เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระวัง การที่เรารู้ว่า Slippage เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ การจัดการความเสี่ยงและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ การใช้ Stop Loss ที่เป็น Market Order ในสถานการณ์ที่ตลาดผันผวนอาจทำให้คุณได้รับราคาที่แย่กว่าที่คุณตั้งไว้ ดังนั้นการใช้ [อ่านเนื้อหา]